Привет всем!

И снова месяц пролетел, а похвастаться нечем. Очередной убыточный месяц, но в этот раз по причине нововведений ESMA. Кредитное плечо на моем счете SCR срезали в 5 раз. Пришлось кардинально изменить тактику работы. Вторую половину месяца уменьшенные объемы сделок не позволили покрыть убытки первой половины месяца, не говоря уже о предыдущем месяце. Поэтому месяц закрыт с убытком -1.4% (как и в июне):

На кривой доходности это выглядит так:


( Читать дальше )

Всем привет!

Захотел сделать отчет по работе за полгода. У меня вся работа строится на минимальном временном диапазоне в полгода, как минимальная цена деления временной шкалы. Например, если тестирую либо применяю практически какую-то стратегию, то беру минимальный отрезок в полгода. Результаты за период менее чем полгода для меня неинформативны. После полугодовой работы вношу какие-то поправки в работу. Не раньше. Так вот, прошло полгода с тех пор, как я посадил свой счет SCR на новые рельсы. Фактически новый алгоритм начал полноценно работать на реальном торговом счете с декабря месяца 2017 года. До этого фазы тестирования проходили в бэктестере, затем в демо-режиме, также продолжительностью по полгода. Об этом я писал во всех своих предыдущих постах.
На кривой доходности динамика роста показателей эквити и баланса счета SCR следующая (в красном боксе):


( Читать дальше )

Всем привет!

Лето началось не совсем жарким, и на счетах тоже не фонтан. Месяц закончился у меня с убытком по основным (боевым) стратегиям. И только одна стратегия (с гибким размером позиции) показала положительный результат. Т.к. система основана на отлавливании межсессионных колебаний, а их было не столь много, и большинство из них были некачественными, то и прибыли нет. Рынок нервный последние 1-1.5 месяца, на скальпинге сложнее стало, зато свинги работают отлично, тренды краткосрочно, отбои и уровни. 

Итак, основная система SCR принесла убыток в размере 1.4%. На кривой доходности это выглядит так:

Вторая (в рабочем арсенале) система EURAUD в июне показала убыток -5.9%. Соответственно кривая доходности за весь период функционирования системы показала небольшую просадку справа:

При этом, стоит отметить, что это первый негативный результат после 8 успешных месяцев работы:

( Читать дальше )

Приветствую, друзья!

Месяц Май у меня выдался не очень. Кто читал мой предыдущий пост, за первую декаду Мая доходность на счете побила доходность предыдущего месяца. Но затем пришла серия плохих трейдов, и прибыль была благополучно слита. Вторую половину месяца активность на счете была невысокой в плане динамики, но проторгованный объем побил все рекорды. Я даже заработал пару центов на рибейтах. Т.е. робот молотил фактически без результата, только комиссию гнал. Сказалась сильно новостная составляющая по еврозоне, все эти нервозные политические передряги, импульсивность сильная, но ненаправленная, в итоге много ложных сигналов. Давно не было такого рынка. Хотя в целом для позиционной торговли, по той же EURUSD к примеру, условия просто замечательные, есть тренд, и это важно.
Тем не менее, небольшой профит на счете зафиксирован (0.7%), но месяц стал показательным и подтверждением того, что расслабляться не стоит :))
Откат на кривой доходности — это слив майской прибыли:

( Читать дальше )

Всем привет!

На удивление рынок в мае очень спокойный, что иногда даже пугает ))) начинаешь ждать какого-то разноса, и думаешь а не прикрутить ли слегка краник. Мало ли что ))
В общем, доходность в этом месяце плавно перевалила за показатель прошлого месяца. Это очень здорово, надеюсь отдавать прибыль назад не придется. Многое, конечно, зависит от рынка, какой бы проверенной стратегия ни была, а рынок вносит свою лепту.



Другой приятный факт — под стратегию зашел инвестор.

( Читать дальше )

И снова привет всем!

Короткие итоги роботизированной торговой системы за Апрель.
Результат неплохой: 3.15% за месяц. Просадка по эквити достигала 1%.
Проторговано 25.5 лотов всего (в предыдущем месяце, например, оборот составил 40 лотов).
Временно убираю еще один актив из системы — GBPCAD, нужно дорабатывать алгоритм.
Это результаты основного торгового счета.


Кстати, на площадке стратегий мой счет зарадарили:



( Читать дальше )

Форексникам привет!
Сегодня уже не торгую, начались праздники на западе. Тезисно подытожу работу за текущий месяц.

1. Прирост в размере 2.12%. Хуже февраля, в феврале было 3%. И даже хуже января (2.25%).
2. Оптимизировал и вернул в работу валютную пару CADCHF.
3. Добавил в систему 3 новых инструмента: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD. Два из трех принесли прибыль. Продолжаю наблюдать.
4. Два актива, которые принесли убыток: GBPAUD, EURCHF. Остальные 7 — в прибыли.
5. Просадка достигала 2%. 
6. Проторгованный объем: 40 лотов
7. Среднее время удержания позиции: 54 мин.

Графическая статистика по счету (полная, начиная с даты регистрации аккаунта):


Полная статистика по ссылке.

Автономная работа торгового робота берет свое начало с ноября 2017 года.

Остальные 2 счета — мультивалютный и моновалютный — демки. Первый сделал прирост всего лишь 1.65%.

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Февраль был неплох. Мой основной боевой счет подрос на 3%. За 3 мес. автономной работы, т.е. с момента полного перехода на автомат, торговля принесла 8.2%. Риск оптимальный — не превышал 3%. По результатам квартала произвел ревизию, в результате чего из системы вычеркнул на время 2 инструмента: CADCHF и EURCAD. Нуждаются в доработке.
Полная история счета:


Переход на новые рельсы произведен в ноябре 2017. Этот момент даже визуально определяется на графике.

Остальные мои счета также закрыли февраль с профитом, причем большим, чем на основном счете.
Результаты по всем счетам собраны компактно на одной страничке .

Всем привет!

Январь позади. Приятно подвести итоги первого месяца нового года.
Напомню, что с октября месяца прошлого года мною запущена автоматическая система на имеющемся форекс-счете у брокера darwinex. На базе него больше года работает система SCR . Это стало значимым событием в моей жизни, поскольку я полностью отказался от мартингейла и сетки. Я однажды решил, что хочу спать еще более спокойно, и это побудило меня пересмотреть систему и довести ее до ума. Полностью на новые лыжи счет стал в ноябре месяце, и вот уже более 2 мес. система работает как часы. На фоне предыдущей динамики счета (годовой интервал) результаты последних дней выглядят куда более привлекательнее. ))


Некоторые спрашивали про мониторинговые сервисы, которые я использую. Отвечу по darwinex, поскольку имею с ним дело сам лично. Вкратце. Это такая площадка у брокера, где любой трейдер может заявить о себе, продемонстрировать результаты своей работы, подтвердить эффективность своего алгоритма. А любой желающий имеет возможность зафолловить любую понравившуюся ему торговую систему. Брокер грамотно, без риска быть наказанным регулятором, обошел запрет на соушл трейдинг. По аналогии — это как паммы всеми «горячо любимые», только в регулируемом поле, без риска кидалова. Кому интересно — сами изучите, мне за рекламу ничего не платят )). Если нет возможности или желания становиться лицензированным фанд-менеджером, данный вариант один из лучших. Но я использую не только это решение.

( Читать дальше )

Всем привет и с наступающими праздниками!

Все тут делятся своими результатами труда за год, приятно читать. Думаю напишу и я, почему бы и нет. ))
Должен признать, что в абсолютных значениях я ничего не добился, поэтому похвастаться нечем. Но я не боюсь признавать ошибки и мне не стыдно за свои результаты, какими бы они ни были. Практически в течение всего года я работал над торговой системой и сидел на подсосе, но уже в конце октября я поставил счет на новые рельсы. Разумеется все идеи проверяются мною не только на демо-счетах, но и на реале. На реале, как водится, результаты получаются несколько другими, это приходится учитывать и шлифовать систему уже в условиях реального рынка. Это эмоционально тяжело и убыточно )) В начале года я решил уйти от усреднения и забыть о мартингейле. Раньше это давало мне профит, но случались сложные периоды (просадки), некритичные, но они меня сильно напрягали. Смотреть на плавающий убыток всегда неприятно. И должен сказать, правильно сделал, что отказался от затяжных сделок с усреднениями.
Сейчас все кардинально иначе. Продолжительность сделки строго регламентирована. Риск тоже. Подобраны идеальные условия для торговли. Торговля стала 100% автоматизированной.  Для этого перетестил сотни разных идей и готовых алгоритмов, от скальпинга до долгосрока, пробовал использовать неэффективности рынка и брокера, и т.п. Взял часть от старой, добавил новые идеи, в итоге получился некий гибрид.
На данный момент похвастаться нечем, многие скажут что это все херня, когда посмотрят на эквити моего счета. Но у меня была цель доработать систему до конца года и ликвидировать убыток, который сгенерировался в ходе нескольких месяцев тестирования. И мне удалось это сделать. Фактически 2 последних месяца я работаю по новой системе. Предыдущие полгода была смесь стратегий, эквити с конской затяжной просадкой, в начале года вообще был глюк системы, и позы пофиксились по лимитам риска. В общем пережить пришлось немало, и без профита, вся работа делалась на перспективу.
Так что в следующем году я ожидаю получить результаты… )))

Вот мой боевой счет. Такой эквити и врагу не пожелаешь:

Он же есть и на мониторинге площадки

( Читать дальше )