Борис Шлоссберг, сотруженик и соавтор Кети Лин, написал вчера статейку на своем сайте с такой темой.
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь  бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?

Я торговал полгода на форексе, сейчас перехожу на фортс.
На форексе нормально торговал на крупных новостях — 70% сделок с прибылью. Но в остальные дни сливал. Сейчас осталась треть от первоначального депозита. В итоге, до меня дошла теория насчет эффективности и неэффективностей рынка, и что сначала нужно построить работоспособную торговую систему.
Ознакомился с книжкой Тимофея. Тут, похоже, его все знают. Случайно услышал о ней в интервью с Николаем Солабуто на ютубе. Полезная книжка, безусловно. Конечно, бОльшую часть книг, на которые ссылается автор, я прочитал до этого. Но несколько очень толковых посылов касательно практики торговли я там нашел. И, в принципе, можно использовать, как справочник, перепроверяя себя в первое время.
Надеюсь закрепиться в этом деле.