SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RUBaka
Бэктесты - для лузеров?
- 09 января 2017, 21:09
- |
Борис Шлоссберг, сотруженик и соавтор Кети Лин, написал вчера статейку на своем сайте с такой темой.
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
37 |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 12 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
18:34
Циан продолжает обеспечивать высокую дивдоходность
Совет директоров Циан рекомендовал годовому общему собранию, которое назначено на 11 июня, утвердить дивиденд за первый квартал в размере 53 руб....
14:24
2 ща папа граль спалит… надо оптимизировать на последних данных года за 2-3 т.к. они самые важные и актуальные… а остальные данные использовать для бэктеста за максимальное время для оценки рисков и доходностей… лично делаю тесты аж с 1997г в отдельных бумагах
логика есть в том, что подгонка под историю ничего не гарантирует но он близорук в этом ибо не понимает что история хоть и не повторяется но рифмуется и бэктекст очень важен