SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RUBaka
Бэктесты - для лузеров?
- 09 января 2017, 21:09
- |
Борис Шлоссберг, сотруженик и соавтор Кети Лин, написал вчера статейку на своем сайте с такой темой.
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?
2 ща папа граль спалит… надо оптимизировать на последних данных года за 2-3 т.к. они самые важные и актуальные… а остальные данные использовать для бэктеста за максимальное время для оценки рисков и доходностей… лично делаю тесты аж с 1997г в отдельных бумагах
логика есть в том, что подгонка под историю ничего не гарантирует но он близорук в этом ибо не понимает что история хоть и не повторяется но рифмуется и бэктекст очень важен