Борис Шлоссберг, сотруженик и соавтор Кети Лин, написал вчера статейку на своем сайте с такой темой.
Он спрашивает нас, ритейл трейдеров: оставив в стороне алго-квантовые фонды, вы видели когда-нибудь бэктесты, которые подтверждались в реальной жизни?
Потом кивает на Амазон, мол, вот пример компании, которая учится прямо на ходу, в реальной жизни. Обосновав таким образом свою позицию, он убеждает нас, что не надо тестить стратегии на исторических данных, и приводит в пример себя: он не делает бэктест своих стратегий больше 3 лет, проверяя их прямо «в бою». И с 2013 года, когда они начали дэйтрейдить, у них не было убытков по году, а в 2016 он сделал 21%.
И делает такой вывод, что бэктесты дают ложные надежды и заставляют повторять старые ошибки снова и снова.
От себя хочу сказать, что три года — это не срок. Как говорится, «вы можете нарушать правила, но однажды они вас победят».
Что бы вы сказали Борису?
Смотрим в корень -> всё что возможно отбэктестить — либо перестанет работать либо бэктестеры отберут все деньги мира себе. Очевидный ответ — нет, не отберут.
Нормальный бэктест может быть проведен только на активах с устойчивой ликвидностью. Дешевые акции (стоимостью до 20$) и активы с ростом цены, увеличивающие обороты в разы, для бэктестов не только бесполезны, но и вредны. Амазон как раз из этой серии.
1 счас много гениев развилось на американском бычьем тренде с 2009г… в конечном итоге макнут их в гавно
2 ща папа граль спалит… надо оптимизировать на последних данных года за 2-3 т.к. они самые важные и актуальные… а остальные данные использовать для бэктеста за максимальное время для оценки рисков и доходностей… лично делаю тесты аж с 1997г в отдельных бумагах
он не просто соратнік Кэти но и банально ее еб#рь и муж ))
логика есть в том, что подгонка под историю ничего не гарантирует но он близорук в этом ибо не понимает что история хоть и не повторяется но рифмуется и бэктекст очень важен
Если со всеми оптимизациями стратегия болтается около 0 или плавненько сливает, то бэктест это покажет. Но каждый может проверить это сразу на своем счету, без бэктестов.
Я — Русский!!!, Ды ...
Из за какой печки ты вылез ?
нахватался где то моих заголовков с цитатами и тут пиаришь их ).
давай, признавайся кто ты такой и чего хочешь от меня услышать ).
Арбитражный суд опубликовал полный текст решения о приостановлении осуществления корпоративных прав Х5 Retail Group N.V. в российской дочерней компании Амстердам, 3 мая 2024 г. – X5 Retail Group N.V. ...
Макс Пчелкин, Мечтать не вредно ).
Косоглазые не сильно разбегутся, им амеры быстро хвоста накрутят ).
как не крути а косоглазые за счет америки и в люди то вышли, не было бы в Америке рынка сб...
Америка потеряла свой статус гегемона — глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус ...
Правительство ввело запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024г России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом под...
ПИК МСФО 2023г: выручка Р585 млрд (+20% к 2021г), чистая прибыль Р52,31 млрд (в 2021г прибыль Р103,5 млрд), за 2022г данных нет
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АФК Система РСБУ 1кв 2024г: выручка Р402 млн (снижение в 2,38 раза), чистая прибыль Р63,15 млрд (рост в 2,26 раза) АФК Система РСБУ 1кв 2024г: выручка Р402 млн (снижение в 2,38 раза), чистая прибыль Р...
2 ща папа граль спалит… надо оптимизировать на последних данных года за 2-3 т.к. они самые важные и актуальные… а остальные данные использовать для бэктеста за максимальное время для оценки рисков и доходностей… лично делаю тесты аж с 1997г в отдельных бумагах
логика есть в том, что подгонка под историю ничего не гарантирует но он близорук в этом ибо не понимает что история хоть и не повторяется но рифмуется и бэктекст очень важен