Добрый день мои маленькие любители машинлернинга:) Наконец нашел время написать по теме.

Только что закончилось интересное соревнование на Каггле проходившее почти год, в котором я принимал участие и благополучно попал в Топ 1% и занял 20 место. https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news/leaderboard .





Если кто не в курсе про Kaggle, это такая соревновательная площадка, принадлежащая гуглу, на которой различные компании ставят задачи связанные с анализом данных, и датасайтесты со всего мира соревнуются кто лучше решит. Похоже на наш ЛЧИ, только по машинлернингу. Призовой фонд на каждое соревнование как правило 10-100 тыс. долларов. (в этом конкретном было 100 тыс.). Одновременно проходит 5-10 соревнований.
Суть всех заданий примерно одна, участникам дают трэйн выборку, с известной целевой переменной и тестовую выборку без целевой переменной, которую надо предсказать.

Хедж фонд «Two Sigma» в этом соревновании поставил следующую задачу: необходимо предсказать для каждой американской акции, на сколько она будет лучше или хуже рынка, значение может принимать значение в диапазоне [-1,1] — это и есть целевая переменная, Score соответвенно меряется как усредненное значение по всем акциям и по всем дням, разницы между реальными значениеми и предсказанными целевой переменной из тестовой выборки. Подробней можно почитать здесь

( Читать дальше )

Всем привет. Кратко подведу итоги и задам сообществу пару вопросиков.

Во-первых спасибо Тимофею, что дал возможность выступить и в целом, ты крут, практически один тянешь такое огромное мероприприятие.
Контент от других участников мне тоже был интересен, нашел много интересных идей.
Интересно было пообщаться с людьми, которые готовы воспринимать что то новое, и задавать вопросы, к сожалению, как правильно сказал Роккибит, таких мало.  

По поводу моего выступления:

Понимаю, что тема была не простая, а как спикер я лет 10 не выступал, поэтому возможно основную мысли я донес недостаточно ясно. А они следующие: Применение современных методов машинного обучения в трейдинге, это самый эфективный способ анализа рынка, при котором теряется минимум информации.
Стратегии основанные на машинном обучении применяются всеми крупными фондами ( и речь не про ХФТ), и имеют наилучшую точность среди всех методов. Переобучается ли модели, да переобучаются, но переобучаются и все остальные, но машинное обучение дает возможность это лучше контролировать и избегать.

( Читать дальше )

Необходимо решить след. задачу:

Входящие данные: 
Имеется огромный опыт работы трейдером на рос. финансовом рынке с 2003 года.
Имеются 2 счета, на мое имя, с очень хорошими показателями доходности (от 60 до 300% год, ни одного убыточного года), на капитал от 2-15 млн. руб с 2009 по 2014 год. На одном счету краткосрочные стратегии, на другом среднесрочные. Стратегии в основном арбитражные, баскетные парные и т.д..
Имеется программный комплекс собственной разработки с прямым подключением.  

Цель.
Монетизировать опыт, знания и стейтмент. 

Варианты решения: 
1. Устроиться в финансовую-инвестиционную компанию. Вариант реальный, несмотря на плохой рынок труда в данном секторе. Главная проблема, трудно найти компанию, кот. будет согласна взять управляющего на аутсорсинг. А переезжать в Россию нет никакого желания.
2. Финансовый коучинг. Данная тема мне нравиться, к тому же имел единичный опыт консультирования компании по теме hft. В общем тема коучинга интересна и я думаю, что  мог бы быть многим трейдерам, управляюшим полезен. Но мне непонятно где и как искать клиентов? 

( Читать дальше )

Друзья, добрый день.

Наконец и я почувствовал кризис на себе. В этом году пришлось отказаться от традиционного двухнедельного семейного катания в Кортине д'Ампеццо, получилось только на неделю выбраться в новый для меня курорт Мадонна ди Кампилио. Вроде как, и каталка в Мадонне не хуже, и зона гораздо больше и подъемники новее, но какой то неприятный осадочек все таки остался. Трудно было объяснить детям почему веселый южный тиролец дядя Альберто не будет в этом году кататься с нами и весело кричать: «Pizza, french fries....Pizza, french fries...», тяжело было видеть грусть в глазах жены, которая после дневного катания отходила в джакузи и сауне при отеле, вместо того чтоб идти в spa. Друзья и знакомые узнав о таком отдыхе, неприменно делают грустное понимающее выражение лица и обязательно скажут что нибудь типа «кризис, понимаем, всем сейчас непросто». А что дальше? такими темпами через год придется кататься где нибудь в Андоре радуясь дешевому алкоголю в местных дьютиках, а еще через год что? где нибудь под питером в шапке с надписью «Крым наш» скатываясь на санках-ледянках с высоты 50 м., кричать «Получай Гейропа не видать тебе наших денежек»....
Нет, так мне не подходит, нужно что то менять. На вас последняя надежда, друзья. Что посоветуете, как быть? 

 http://obivan-kenobi.livejournal.com/

Почитал мнения «экспертов» по поводу понижения рейтинга. Лучше бы я этого не делал, полный мрак в головах у людей (причем им за этот мрак платят). 90% пишут что понижение связанно с политическими причинами, а не с экономическими.

Процитирую, например, смартлабовских экспертов:
Василий Олейник: . К сожалению, вчерашнее решение S&P выглядит больше политическим, нежели фундаментальным, но есть и хороший момент – козырей для угроз и шантажа у США становится всё меньше.
Андрей Верников:   Нет никакого сомнения, что рейтинги агентств являются оружием в необъявленной экономической войне и не являются объективными.

Ребята вы правда так думаете, или вас заставляет кто то такую ватную ахинею писать?
Самое забавное когда люди начинают свой бред подкреплять цифрами. Сравнивают отношение внешнего долга к ВВП, долю доходов от нефти к ввп, долги к звр и пр. пр. хрень.

( Читать дальше )

Доброго вечера.

Всем спасибо кто откликнулся на мой предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/230682.php . Чего только не наслушался про березки и могилки, как меня только не называли, куда только не посылали, уже даже на русском языке запретили мне разговаривать.
Все неадекваты были добавлены в блэк лист, поэтому теперь можно поговорить на серьезные темы.

Те из вас, кто на рынке уже давненько, наверное подозревают, что ваша вероятность преуспеть на российском рынке, особенно в ближайшие годы, статистически незначима, а так как ваша цель заработать денег (иначе что вы делаете здесь), то у меня к вам предложение:

Готов инвестировать в интересные стартапы от 20-50 тыс. евро.  
Особенно приветствуются антикризисные проекты, и проекты направленные на зарубежные рынки, особенно европу.  Опиши кратенько свой бизнес проект и отправь мне в личку или в  комментарии в этом посте.

Пример формата описания: Энокен 27 лет. Проект в сфере IT: создание интернет-ресурса для трейдеров. Название проекта «Мы пытаемся делать деньги на бирже». Конурентные преимущества: качественный контент, удобный интерфейс, отстутствие рекламы от форекс кухонь и пр. жуликов, отсутствие кремлоботов и слабоумных. Ресурс предназначен для умных, интереснопишуших, реально торгующих трейдеров.  

 Отвечу всем. Пишите.

 obivan-kenobi.livejournal.com/

P/S. ответы на частые вопросы
— Моя доля от 50% при финансировании проекта «с нуля».
— Помомимо денег готов представлять интересы компании в странах Европы, Азии и Северной Америки

Во-первых, нефть пойдет вниз, в силу ряда фундаментальных причин (так что это не офф топ).

Наконец вернулся из Великой и Прекрасной, в коей провел почти месяц. Не так все у вас и страшно,  как рассказывают в фильмах Звягинцева, никого из моих знакомых не посадили на 15 лет (максимум дали трешечку), пьют правда многие, как в последний раз, но это всегда было.

Был как в в столице так и провинции, самое большое изменение за последние два года которое я заметил в людях, это то, что все вокруг вдруг стали патриотами, и соревнуются между собой кто сильней любит родину. А я вот смотрю на это все дело и реально не понимаю.

Вот вы образованные, независимые, прогрессивные участники трейдерского сообщества, объясните мне как трейдеры трейдеру, а в чем профит от великой любви к родине? И что плохого в том чтобы не быть патриотом?

Я честно могу сказать я не патриот и никогда им не был. Мне никогда не нравилось жить в России, не нравилось государство, традиции (вернее их отсутствие), люди в своей массе. Максимум, что я мог это испытывать это чувство гордости за некоторых выдающихся людей со схожим с моим генотипом, так как  это тешило мое эго. Когда в начале нулевых Россия развивалась я радовался, так это давало много возможностей, когда стало понятно к чему все идет, я стал паковать чемоданы. Разве не так должен действовать нормальный человек в современном мире? Ваше мнение....

p/s/ Так как меня часто здесь банят, теперь можно почитать меня и в жж http://obivan-kenobi.livejournal.com/

Так быстро подняли все зад и пошли тратить рубли. Все какие есть. На все что только можно, особенно на товары кот. будут всегда востребованы. У меня друзья покупают баттарейки и автомобильные аккамуляторы, хороший вариант. Берете бушные машины среднего класса. Алкоголь элитный, хенесси ХО всегда будет в почете. Быстрее пока есть. Нет у самих денег, помогите родственникам. На крайняк возьмите бензина, на него с нового года ценник будет выше гораздо.

Не сидите действуйте. 

Поблагодарите в следующем году. 

Всем привет. Буду краток. Обзвонил почти всех своих знакомых в банках и ивест конторах москвы.

Резюмирую:

Банки:
В банках пестец, под импортеров увеличивают резервы, физ лица и юр. в спешном порядке закрывают счета. в основном переводят сбер и втб. В итоге дебет с кредитом начинает не сходится. Закрывают друг на друга лимиты. Пирамиды РЕПО и облиг, трещат по швам. Мое мнение, банковский кризис начнется уже на этой неделе.

Инвест компании:
В основном все ровно. Некоторые попадают с репо, но не так все критично как в банках. По опционам тоже вроде как больших попадалов нету. Счета пока особо не закрывают.

Валюта:
Мои источники сообщают, что все облиги Роснефти скупил ВЭБ (будут докапитализировать скоро за счет фондов). А роснефть в срочном порядке выкупает валюту с рынка чтобы отдать долги китайцам до конца года, но говорят что рублей у Роснефти не хватит по такому курсу. Говорят рынок очень тонкий, чуть объем побольше выставляют на сэлте, сразу сильно двигает рынок.

мое мнение, что с при такой текущей ситуации и ценах на нефть. Резервов хватит на пол года максимум. Это еще я не драмматизирую.

Задавайте вопросы. Есть пока время ответить.