… и снова, смертельно уставшие, заросшие баблом до самых бровей мужики, привычно поплевав на старые ношеные лопатники, кряхтя закинули их на натруженые спины. Где то вдали, почти на линии горизонта, их дразнили переливчатые напевы Алеши, перемежаемые спорадическими вспышками клоунского смеха. «Ништо» — прохрипел Сергей. «Щас мы его достанем», и зарядил любимую базуку привычным 68м калибром. Его одернул юный sensor : « Перестань! Бабло есть объективная реальность, данная нам в ощу...»… слова юноши захлебнулись в глумливой усмешке синтетического Терминатора, легко и непринужденно, вскинувшего осиротевший лопатник sensora на свое опционное плечо. «Сударь! Что за недоразумение!» — возопил лишенный чувства юмора, но крайне сострадательный nonsens. «Молчи, дурак» — прошипел опытный Евгений Ворончихин, выдергивая чеку из глотки Русского Баффета. С истошным воплем «Баффеты не сдаются»  он бросился под тяжелые хвосты Терминатора, но, ударившись о выставленный подлой машиной антибаффет, забылся и затих. Неожиданно на месте событий появился еще один робот. Во все свои коммуникационные отверстия он начал громко вещать: « у меня для Вас благой Вестников. Его фамилия Бендер. Его папа турецкоподданый!».  Тишина была ответом бездушной машине. И только там, вдали, продолжал хохотать безумный клоун под напевы сладкоголосого Алеши...

( Читать дальше )

Опционы ртс — ужасная субстанция. От долгого обладания позицией в них начинают чесаться рога, зудеть копыта и хвост завинчивается вульгарным калачиком.  Пришлось перед смутными выходными все закрыть. Остались только добрые испытанные годами МАшки в ртс и долларе. Они, конечно, существа блудливые, ветреные, но на долгосроке не подводят. Пусть будут, бес с ними.

Допустим, вы инсайдер. Имеете доступ в он-лайн режиме к просмотру сделок десятка тысяч клиентов организатора торгов. Среди этого десятка тысяч клиентов есть достаточно устойчивая, медленно меняющаяся группа из тысячи человек с впечатляюще растущим графиком PL. Как наилучшим образом организовать автоследование за этой удачливой группой? Какой показатель анализа PL участников этой группы выбрать в качестве меры риска? Как можно сформулировать понятие «оптимальности портфеля автоследования» в данном случае?

Продавцы si опционов сегодня добры и благодушны. Отдают все страйки подряд, почти даром, и уговаривают купить еще. Очень рекомендую присмотреться. Брать можно прямо с оферов

Если считать, что характер рынка не изменится в ближайшее время, то квартальные ri опционы сильно переоценены. Центральная связка должна стоить 2700 п. примерно, а не 3400. В то же время, опционы ri ближайшей экспирации 9-03 прайсятся справедливо, если учитывать календарное время. И, наоборот, предполагая всемирный выходной 8-3-2017 они дороги. Так есть завтра волатильность или мы ее пропускаем? Для пропускающих — забор будет отличным ориентиром, для считающих день рабочим — хорошая возможность обратного календаря

В опционах брент просто геноцид покупателей волатильности происходит. IV сегодня пробивает 21%, в новейшей истории такого не припомню. Цены опционов поскуливают где-то под плинтусом. Roman Nekrasov  почему то молчит и безобразие не пресекает. А вот фьюч ближайший уже даже не молчит, просто уныло стоит чуть пошатываясь. При этом всего лишь 5%е пошатывание того фьюча до 28 марта может прилично огорчить охотников за тетой. В общем, ситуация неординарная совершенно.

Дорогими выглядят опционы ri ближайшей экспирации. Процента 3 по волатильности там явно лишние, а то и все 5. Кому то на вечерке сегодня они сильно понадобились. Объемы, конечно, слезные в стаканах, но немного нажиться от продажи можно попытаться. 

… раздают в si опционах халявные деньги. Кто то сегодня на вечерке продал объемчик в 58м мартовском страйке по 12й волатильности и ниже. Это почти подарок. Не исключено, что добрый человек еще не совсем ушел, можно подставить ладошки и лукошки на всякий случай.

Брент, нарушив спокойствие последних дней, успел сегодня с утра и до вечернего клиринга сбегать на доллар вверх и на 60 центов вниз. При этом на опционах завтрашней экспирации цены call+put на центральном 57м страйке ниже 50ти центов. При таких раскладах покупка связки на сутки выглядит очень даже привлекательно.