Блог им. Nonsense

Волатильность. Брент. Антирекорд.

В опционах брент просто геноцид покупателей волатильности происходит. IV сегодня пробивает 21%, в новейшей истории такого не припомню. Цены опционов поскуливают где-то под плинтусом. Roman Nekrasov  почему то молчит и безобразие не пресекает. А вот фьюч ближайший уже даже не молчит, просто уныло стоит чуть пошатываясь. При этом всего лишь 5%е пошатывание того фьюча до 28 марта может прилично огорчить охотников за тетой. В общем, ситуация неординарная совершенно.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

578 | ★1
22 комментария
по сути уже с декабря стоим в боковике, как думаете когда будет выход? в марте или апрель май? а вола да маленькая, для покукпки волы самое то, я прикупил чуть колов и путов, уже минусую чуть)) но все было бы просто все бы купили и ждали, поидее как то должны всех нае… ь)) перед выносом
avatar
Дмитрий. А
На дневках сужающийся треугольник… куда выйдет х.з и главное когда?
avatar
Forex pf1
Про «когда» ключевой вопрос конечно. Но думаю, что риск покупки волы уже относительно невысок. Как минимум до экспы 15-16 волатильность отскальпить можно будет, то есть риск процентов 5 по веге. А прибыль потенциальная условно неограничена
avatar
Старый бес
Nonsense, а что думаете это еще не предел? еще думаете будет стоять нефть? и вола значительно снизиться?

avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, нефть стоять может сколько угодно. Ну и если так, iv съезжать будет, куда ей деваться. Но я сегодня не выдержал, начал покупать
avatar
Старый бес
Nonsense, я тоже начал покупать, но как то сразу круто взял, надо лучше было меньшими частями но почаще, а тут сразу бухнул треть)), если двигла не будет будет больновато))
avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, если треть депозита то много. Я 50 вег взял, готов на завале раздуть в 4-5 раз
avatar
Старый бес
Nonsense, Ну не треть прямо, где то 1/5 от депозита, но он у меня небольшой больше так учебный и тренировачный)), но все равно сразу много взял, вот думаю должен выход быть, не учел пару веще, время когда он будет)) еще могут мудить долго и что с середины месяца если двигла не будет тетта съедать будет быстро бабки)) надо лучше быть начинать с 1/10 и так по чуть подкупать
avatar
Дмитрий. А
Nonsense, а вопрос можно, есть ли смысл сейчас смотреть на след месяц опционы по нефти покупать? там цена конечно их большая, но и распад намного меньше по времени, или же не целесообразно? лучше смотреть на этот месяц опционы? если рассматривать тупо стратегию стрэнгл?
avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, там в следующем контракте нету никого. А тета — нарезать можно по чуть. Если каждый день ровнять 60 центов (или 2 раза по 40), то тета отобьется
avatar
Старый бес
Nonsense, хорошо бы понять что это значит ровнять 60 центов)) или 2р по 40) чтоб отбить тетту)) было бы замечательно)) я же новичок в опционах

avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, все несложно. Идешь на опцион ру, там рисуешь свой портфель — тебе все греки посчитают, портфель делаешь дельта нейтральным.  Если от начальной точки цена брента уехала на 60 центов, перерисовываешь, смотришь дельту и обнуляешь ее фьючом
avatar
Старый бес
Дмитрий. А, но кстати спасибо за идею, встану завтра попрыгать там в покупке, вдруг кто нибудь и погонится за тетой
avatar
Старый бес
+1
ох и знатная намечается пирушка, главное будет с правильной стороны присоединится)
avatar
OdessiT
+1
OdessiT, ну да, в тарелке оказаться не хотелось бы, лучше за столом
avatar
Старый бес
в ice-овом майском все исчо грустнее по абс. цифрам, но там центр в районе 58-58,5
avatar
flextrader
flextrader, вполне возможно что сегодня-завтра и в ближнем супергрусть нарисуется
avatar
Старый бес
Nonsense, ну там майский и есть текущий, имхо, специфика нашей (forts-овой) ликвидность просто отражается на расчете iv.

так вот центр их brk грубо 20,5
avatar
flextrader
flextrader, так у нас же brj пока. Но не суть. По такому великому стоянию базы и 20,5 дорого. Удивительная с декабра картина конечно
avatar
Старый бес
Nonsense, А ты где волатильность Брент смотришь? или сам считаешь? и ты говоришь про волотильность br-5.17 или фьюч на ICE?
avatar
Васильев В. И.
+1
vasiliev.vsl, iv считаю из стаканов опционных (наших, ммвбшных), hv, соответственно из фьюча. Тоже нашего. По hv с ice скорее всего расхождений нет, у нас практически полная повторялка их фьючерса. По опционам не знаю насколько мы к ice близки
avatar
Старый бес

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 7 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:33
Фото
Страховой рынок по итогам 2026 года может увеличиться на 5–7% г/г и достигнуть 4,2 трлн руб.
Хотели поделиться свежим обзором «Эксперт РА». По мнению аналитиков, сборы российских страховых компаний по итогам 2026 года могут увеличиться...
Фото
Ренессанс страхование
12:06
Фото
Идея от аналитиков БКС: облигации Полипласта с доходом до 23% за год
Полипласт в среду, 20 мая, будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии П02-БО-16 со сроком обращения три года (1080 дней)....
Фото
БКС Мир Инвестиций
12:35
Фото
Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все...
Фото
Валентин Погорелый
17:35

полезные записи за 24 часа

★9 8 Как подарок от мамы превратился в налоговый кошмар?
★7 5 Захарий Жданов: король биржевых спекулянтов Российской империи
★7 66 20 лет падения рубля
★6 19 Как я заработал на кредитках более 550 000 рублей
★6 2 🗓Календарь оферт (май 2026) 🥶🎅Как не словить -40% в облигациях?
★5 3 Торговая cистема на базе осциллятора
★5 0 10 самых ликвидных облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью до 25%
★5 15 Нервы, деньги, полимеры - как была создана крупнейшая нефтехимическая компания СИБУР
★5 24 Математическое ожидание: думай как казино (или нет)
★5 35 Себестоимость добычи на Шельфе 30 $ за бочку? Увольте этих брокеров!
+137 66 20 лет падения рубля
+88 12 Ситуация на текущий момент
+71 6 Россети Северо-Запад. Отличный Q1 26г. по РСБУ, но новая инвестпрограмма прогнозирует просто космос по прибыли в будущем
+69 51 Федеральный бюджет: за 4 мес. дефицит в 2 раза больше, чем планировали на весь 2026г
+66 0 ЭЛ5-Энерго отчиталась за I кв. 2026 г. — опер. прибыль снизилась, рост процентных платежей замедлился, а денежная позиция увеличилась. Реорганизация?
+63 34 Спасибо Тимофея Мартынову, что меня терпит, и вообще
+62 15 Нервы, деньги, полимеры - как была создана крупнейшая нефтехимическая компания СИБУР
+61 6 Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
+56 2 Россети Урал. Лучший Q1 26г. среди сетей по РСБУ, но новая инвестпрограмма подтвердила мои опасения
+54 24 Математическое ожидание: думай как казино (или нет)

самые обсуждаемые сегодня

19к До 27 года не вижу перспектив для российских акций
14к Азия. Пятница.
12к В Харьковской, Сумской и Львовской областях массово распространяется хантавирус.
10к вот думаю, жалко мне центр кыива или нет? и как это отразится на мосбирже?
7к ой....
6к Лучшие бумаги недели. Выпуск 767 – обновления для пятницы
7к 8 мая наступило перемирие. Как у вас?
6к Нефть вверх. США нанесли удары по территории Ирана, но не считают это возобновлением боевых действий.
6к Путин и Трамп в ходе телефонного разговора отметили значение братства по оружию России и США как позитивное событие, способствующее укреплению отношений двух стран — посол России в США Дарчиев
4к ❗️Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая.

теги блога Старый бес

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн