Блог им. Nonsense

Волатильность. Брент. Антирекорд.

В опционах брент просто геноцид покупателей волатильности происходит. IV сегодня пробивает 21%, в новейшей истории такого не припомню. Цены опционов поскуливают где-то под плинтусом. Roman Nekrasov  почему то молчит и безобразие не пресекает. А вот фьюч ближайший уже даже не молчит, просто уныло стоит чуть пошатываясь. При этом всего лишь 5%е пошатывание того фьюча до 28 марта может прилично огорчить охотников за тетой. В общем, ситуация неординарная совершенно.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
592 | ★1
22 комментария
по сути уже с декабря стоим в боковике, как думаете когда будет выход? в марте или апрель май? а вола да маленькая, для покукпки волы самое то, я прикупил чуть колов и путов, уже минусую чуть)) но все было бы просто все бы купили и ждали, поидее как то должны всех нае… ь)) перед выносом
avatar
Дмитрий. А
На дневках сужающийся треугольник… куда выйдет х.з и главное когда?
avatar
Forex pf1
Про «когда» ключевой вопрос конечно. Но думаю, что риск покупки волы уже относительно невысок. Как минимум до экспы 15-16 волатильность отскальпить можно будет, то есть риск процентов 5 по веге. А прибыль потенциальная условно неограничена
avatar
Старый бес
Nonsense, а что думаете это еще не предел? еще думаете будет стоять нефть? и вола значительно снизиться?

avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, нефть стоять может сколько угодно. Ну и если так, iv съезжать будет, куда ей деваться. Но я сегодня не выдержал, начал покупать
avatar
Старый бес
Nonsense, я тоже начал покупать, но как то сразу круто взял, надо лучше было меньшими частями но почаще, а тут сразу бухнул треть)), если двигла не будет будет больновато))
avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, если треть депозита то много. Я 50 вег взял, готов на завале раздуть в 4-5 раз
avatar
Старый бес
Nonsense, Ну не треть прямо, где то 1/5 от депозита, но он у меня небольшой больше так учебный и тренировачный)), но все равно сразу много взял, вот думаю должен выход быть, не учел пару веще, время когда он будет)) еще могут мудить долго и что с середины месяца если двигла не будет тетта съедать будет быстро бабки)) надо лучше быть начинать с 1/10 и так по чуть подкупать
avatar
Дмитрий. А
Nonsense, а вопрос можно, есть ли смысл сейчас смотреть на след месяц опционы по нефти покупать? там цена конечно их большая, но и распад намного меньше по времени, или же не целесообразно? лучше смотреть на этот месяц опционы? если рассматривать тупо стратегию стрэнгл?
avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, там в следующем контракте нету никого. А тета — нарезать можно по чуть. Если каждый день ровнять 60 центов (или 2 раза по 40), то тета отобьется
avatar
Старый бес
Nonsense, хорошо бы понять что это значит ровнять 60 центов)) или 2р по 40) чтоб отбить тетту)) было бы замечательно)) я же новичок в опционах

avatar
Дмитрий. А
Дмитрий. А, все несложно. Идешь на опцион ру, там рисуешь свой портфель — тебе все греки посчитают, портфель делаешь дельта нейтральным.  Если от начальной точки цена брента уехала на 60 центов, перерисовываешь, смотришь дельту и обнуляешь ее фьючом
avatar
Старый бес
Дмитрий. А, но кстати спасибо за идею, встану завтра попрыгать там в покупке, вдруг кто нибудь и погонится за тетой
avatar
Старый бес
+1
ох и знатная намечается пирушка, главное будет с правильной стороны присоединится)
avatar
OdessiT
+1
OdessiT, ну да, в тарелке оказаться не хотелось бы, лучше за столом
avatar
Старый бес
в ice-овом майском все исчо грустнее по абс. цифрам, но там центр в районе 58-58,5
avatar
flextrader
flextrader, вполне возможно что сегодня-завтра и в ближнем супергрусть нарисуется
avatar
Старый бес
Nonsense, ну там майский и есть текущий, имхо, специфика нашей (forts-овой) ликвидность просто отражается на расчете iv.

так вот центр их brk грубо 20,5
avatar
flextrader
flextrader, так у нас же brj пока. Но не суть. По такому великому стоянию базы и 20,5 дорого. Удивительная с декабра картина конечно
avatar
Старый бес
Nonsense, А ты где волатильность Брент смотришь? или сам считаешь? и ты говоришь про волотильность br-5.17 или фьюч на ICE?
avatar
Васильев В. И.
+1
vasiliev.vsl, iv считаю из стаканов опционных (наших, ммвбшных), hv, соответственно из фьюча. Тоже нашего. По hv с ice скорее всего расхождений нет, у нас практически полная повторялка их фьючерса. По опционам не знаю насколько мы к ice близки
avatar
Старый бес

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Вот это поворот
Амплитуда вчерашнего движения Индекса МосБиржи, если брать и утренние, и вечерние торги – это от 1896 до 2052 п. Или 8%, если считать от...
Фото
Андрей Хохрин
06:42
Фото
Акции каких банков закроют дивгэпы быстрее?
Разберем кейсы бумаг Сбера, ВТБ и ДОМ.РФ — кто быстрее выкупит техническую просадку. Тема гэпов Индекс МосБиржи рухнул к 1900 п....
Фото
БКС Мир Инвестиций
14:20
Фото
GBP/USD: фунт набирает силу на фоне временной слабости доллара
Фунт продолжил восходящее движение, обновив локальные максимумы. Главной движущей силой этого роста было ослабление доллара после публикации...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
16:50
Фото
Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?
Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы...
Фото
Тимофей Мартынов
22:07

полезные записи за 24 часа

★10 14 🏦 Новые тарифы для трейдеров от ВТБ
★6 40 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
★5 0 Июльская закупка 2026: ТОП-6 активов для пассивного дохода, куда я вложу зарплату
★5 0 Новые размещения облигаций с 20 по 24 июля. Есть что-нибудь интересное под пассивный доход?
★5 7 📊 Таргеты по компаниям. Появилось ли что-то интересное после коррекции?
★4 4 Опер. результаты ЛСР за II кв. 2026 г. — цена на кв. метр повысилась, на фоне ожидания по ужесточению семейной ипотеки спрос возрос.
★4 12 Миллион на скальпинге за пару минут — как отторговал неэффективность в Сбере
★3 13 Мидас от Бога
★3 14 Прилеты по складам WB. Что будет с ЗПИФами недвижимости?
★3 0 Газпромнефть - дивидендная история под прицелом дронов
+142 34 Как грибы после дождя)
+124 40 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
+118 171 Смартлаб. У кого я в "Чёрных Списках"? 390 особей!
+104 13 Отскок после дивидендных отсечек. Акции и инвестиции
+102 95 Что может развернуть российский рынок акций? (в теории)
+102 2 Ситуация на текущий момент
+93 29 Как сделать так, шоб акции выросли на 100%
+79 11 На прошлой неделе по
+70 40 рекордный дневной PNL за всю историю🤣
+67 16 Шорт сквиз по акциям RU

самые обсуждаемые сегодня

13к Температурные аномалии над военно-промышленными объектами
12к В какой-то момент акции это уже не часть бизнеса, а способ уменьшить долг при продаже акций, который иначе не закрыть.
10к Готовить визит Трампа? К нам приедет видный иностранец.
9к Азия. Вторник.
7к Нефть вверх. Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.
4к Тяну дальше
4к Вашингтон фактически возвращается к планам наземной операции, главная цель которой — контроль над Ормузским проливом.
4к ⚡Катастрофа с атакой на гражданский объект WB
4к Манильский прорыв
5к Инвестиционный портфель в размере 1 000 000₽

теги блога Старый бес

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн