Допустим, вы инсайдер.

02 сентября 2017, 15:14
|
Старый бес

Допустим, вы инсайдер. Имеете доступ в он-лайн режиме к просмотру сделок десятка тысяч клиентов организатора торгов. Среди этого десятка тысяч клиентов есть достаточно устойчивая, медленно меняющаяся группа из тысячи человек с впечатляюще растущим графиком PL. Как наилучшим образом организовать автоследование за этой удачливой группой? Какой показатель анализа PL участников этой группы выбрать в качестве меры риска? Как можно сформулировать понятие «оптимальности портфеля автоследования» в данном случае?

Ключевые слова:
оптимальный портфель

612

11 комментариев

допустим

sergik99

02 сентября 2017, 15:15
Ответить

как только включается автоследование сумма сделок растет и смысл пропадает.

это основной минус о котором умалчивает Финам… со своим комоном… -)

lp7

02 сентября 2017, 15:20
Ответить

lp7, не совсем так. Смысл несколько сокращается, но не пропадает. Можно добавить в условия топика, что торгуемых инструментов много. Тысячи

Старый бес

02 сентября 2017, 15:23
Ответить

Nonsense, верно на больших объемах. Но на нашей маленькой фонде… все движения как под микроскопом видны…

lp7

02 сентября 2017, 15:24
Ответить

lp7, давайте рассмотрим вопрос как абстрактный. Вдруг это не наша. И не фонда)

Старый бес

02 сентября 2017, 15:27
Ответить

Nonsense, я бы покупал тоже самое но в десятки раз меньше этого человека что бы не заметно было а так как таких тысячи, то мне этих сделок бы хватило -)

Если брать ммвб то брал бы по 40 тыс руб и повторял сделку.
меня на такой мелочи никто не поймает…

lp7

02 сентября 2017, 15:30
Ответить

lp7, тысяча их, тех человек. И все по разному торгуют — кто то рискованнее и доходнее, кто то наоборот. Вопрос — именно как оптимальное автоследование сделать

Старый бес

02 сентября 2017, 15:41
Ответить

lp7, речь ведь не идет о всей толпе:

достаточно устойчивая, медленно меняющаяся группа из тысячи человек с впечатляюще растущим графиком PL

VladMih

02 сентября 2017, 16:31
Ответить

по идее сделать воронку… сделок
где идет пересечении заявок нескольких игроков на одном инструменте, то добавлять свою

lp7

02 сентября 2017, 15:51
Ответить

lp7, инструментов очень много. Нет значимых пересечений. Можно только PL анализировать для принятия решений

Старый бес

02 сентября 2017, 20:59
Ответить

А зачем «клиенты организатора торгов»? Есть миллионы самых различных фондов, пифов, взаимных фондов, паммов, наконец просто автоследований, которые управляются профессионалами, а не случайными клиентами брокера. Выбирайте любые прибыльные варианты.
Но проблема в том что когда выберете прибыльный вариант, объект начнет сливать, начнутся длительные просадки с вытекающими последствиями. Никогда не угадаете то, что впоследствии окажется прибыльным. Тем более с зарабатывавшими в прошлом удачливыми клиентами брокера.