Интересная ситуация сложилось в опционах на Лукойл с экспирацией в марте. IV стоит более чем на 5% ниже, чем на RI, MX, SR, GZ. Шанс ли это для заработка или неясный подводный камень? Если подводный камень, то фундаментальный или инсайд?

P.S. Я уже в лонге по волатильности LK.

Всем привет!

0) Сейчас самое время подводить итоги года. Ограничусь лишь односложным резюме — все хорошо, а будет еще лучше. В подробности вдаваться не хочу. Если бы хотел, то для начала поучаствовал бы в ЛЧИ. Вместо подробностей поделюсь парой общих мыслей (не о рынке).

1) Во время ЛЧИ рынок был очень хороший. Отчасти результаты победителей объясняются этим. С другой же стороны прогресс неизбежен — каждый год новые герои расширяют привычные границы. Победители и призеры прошедшего конкурса достойны всяческих похвал.

2) Почему нет чайлдфри авиарейсов? Каждый раз в самолете оказывается несколько детей, которых не могут контролировать родители. Эти дети кричат и бьют ногами по креслам. Авиакомпании ведь стараются, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно во время полета, но один ребенок может все это испортить на раз! Я готов переплатить (смотря сколько, конечно), но избавить себя от этого.

3) Почему нет супер-ски-пасов? Или это я не видел таких? После рождества склоны заполнили европейцы, отправившиеся в отпуска. Теперь приходится стоять в очередях на подъемниках. Не долго, но все равно неприятно. Я опять же готов переплатить (смотря сколько, конечно), но ходить в отдельную очередь, которая идет быстрее.

( Читать дальше )

Мне в голову часто приходят утопичные идеи. Решил поделиться одной из них. Идея эта по мотивам несвязанных между собой тем: «в стране все плохо», «трейдеру нужна стабильность», «трейдеру нужно общение в коллективе», «выигрывают большие команды», «хочется жить там, где красиво, но и так, чтобы работать можно было».
Дано:

1. Частные трейдеры — люди совершенно разных специальностей. И многие являются профессионалами в своих областях.
2. Большинство сливается.
3. Немногие стабильно зарабатывают.
4. Большинство хотят расширять свои знания.
5. Все хотят жить красиво и в красивом месте.
6. Многие хотят общаться с коллегами.
7. Все хотят больше денег.

И вот если мы отбросим пункт 7, то можно построить некоторую утопию.
 
Собираются трейдеры, выбирают инвестиционный коммитет (совет старейшин), выбирают красивое место в любой точке мира. Тут будет «город-сад». Инвестиционный комитет отбирает жителей города. Жителями могут быть как успешные трейдеры (воины), так и не успешные (оруженосцы и земледельцы). Денег в городе не будет (ведь никто из жителей не хочет денег, а все хотят духовно расти). С этой точки зрения – тут коммунизм.


( Читать дальше )

Не хочу открывать кому-то глаза или навязывать какую-то позицию. Хочу же показать тем, кто и так все видит и все понимает, что я с ними. Уверен, таких людей много. И каждому из них, как и мне, комфортнее, когда кто-то разделяет их позицию.
Поводом послужили сегодняшние “президентские выборы”. Я, конечно, лелею надежду, что все случится не так, как они за нас придумали (но с хуя ли?). Для меня все выглядит теперь примерно следующим образом. Шайка узурпаторов решила “Уважаемый народ, мы вас так любим, что решили, что некоторые из вас достойны доживать до зарплаты. Правда времена тяжелые – придется деградировать, а некоторым даже вымирать. Медицина, наука, образование, промышленность и общественные институты нам нахуй не нужны. Нам бы лучше дворцы строить и на яхтах плавать. Ну еще и стабильность поддерживать – это, знаете ли, недешево вас в узде держать. Да, нас действительно абсолютно ниибет, как все это выглядит в глазах мирового сообщества и продвинутой части наших сограждан (до сих пор, суки, не уехали, но пока еще можете это сделать).”.


( Читать дальше )

Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.

Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.

Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).

Да уж. Легкие деньги пятницы и понедельника пришлось частично отдать. Главная проблема оказалась в нехватке средств из-за повышений ГО. Такого мы еще не видели.

Кто-нибудь может посоветовать оптимальный маршрут по Норвегии на 7-10 дней?

Сегодня на FORTS начались торги новым инструментом — фьючерсом на индекс волатильности RTSVX www.rts.ru/a22313. Инструмент действительно интересный. Не хочется, чтобы он стал еще одним мертворожденным неликвидом. Поэтому мы вышли сегодня поддерживать двусторонние котировки. Приглашаю всех встретиться в стакане!

Также по случаю запуска фьючерса пройдет пресс-конференция www.rts.ru/a22324/?nt=1.

И еще…  Рекомендую продавать 185 и 190 страйки. Откупать 180 и 195 соответственно.  

Меня часто посещают мысли, что я слишком много времени провожу за работой. А оставшееся время тоже не приносит пользы организму: переедания, алкоголь и т.п. Правда иногда и спортом занимаюсь.

Представим ситуацию. Появляется интузиаст, собирает группу трейдеров, заинтересованных в оздоровлении. Находит красивое место, бронирует отель. Составляет программу тренировок и диет. Кроме того, с каждого берет страховой депозит, который не возвращается в случае нарушения режима лагеря (ну т.е. пожалуйста ешь, пей, но если не пришел на утреннюю пробежку и не выполнил нормативы или что-нибудь еще не так сделал, то прощайся с частью депозита). В результате имеем здоровый отдых в интересной компании. В общем, если бы это кто-нибудь организовал, то я, скорее всего, согласился бы.

Если Вам интерен алготрейдинг, но по каким-то причинам Вы еще не зарабатываете на этом (или хотите зарабатывать больше, чем уже зарабатываете), а, может быть, просто хотите поработать в суперкоманде, то спешу сообщить:
Команда robot_Panda (Антон Бабушкин и Никита Масюков) ищет таланты.
Мы хотим найти трейдера:
-       Исполнительного
-       Чертовски сообразительного
-       Самостоятельного
-       С хорошими знаниями
-       Интересным опытом
-       Важными навыками
-       ...
 В общем, требований много.
Что нужно будет делать:
-       Управлять роботом
-       Улучшать имеющиеся и придумывать новые алгоритмы
-       Углублять свои знания и улучшать свои навыки
Более подробно и детально все будет обсуждаться с успешными кандидатами.
 Если Вам интересна такая работа, то ждем на адрес investor.panda@gmail.com


( Читать дальше )