Сегодня наш рынок живет своей жизнью, Европа прибавляет более 1%, фьючерс на индекс S&P500 находится в плюсе, мы продолжаем минусить. Все ждут скорейшего завершения непогоды в США и возобновление торгов. Заявление о повреждение АЭС в Штатах так же держит в напряжении всех игроков.  
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой график. Выход вниз оказался ложным, уровень 142 тыс. пунктов снова устоял. Цена остается зажатой в сходящемся треугольнике с диапазоном движения всего в 1 тыс. пунктов. Сильная поддержка 142, локальное сопротивление 143 тыс. пунктов. Волатильность в вечернюю сессию будет минимальной, т.к. фондовая Америка не откроется, а торги фьючерса S&P500 остановлены.


( Читать дальше )

 
Мы подошли к стадии, когда есть, как нам кажется, рабочая торговая стратегия, есть ее четкая формализация на бумажном носителе, осталось лишь превратить эту стратегию в программный код.

На сегодняшний день на рынке есть огромнейший выбор программного обеспечения, куча языков программирования и еще большая куча предложений от сторонних компаний о предоставлении услуг по написанию роботов. Раздавать советы это лучше, а это хуже я не стану, работает абсолютно все и пресловутые роботы в Exсel и стратегии написанные на языке Qpile, а так же более продвинутый трейдерский софт. Тут выбор целиком и полностью зависит от ваших потребностей. Я лишь расскажу о наиболее популярных, на сегодняшний день, платформах, это наша отечественная разработка TSLab и американская Wealth-Lab.

TSLab. Основное преимущество этой платформы в том, что есть визуальный редактор стратегий. Т.е. составление стратегии возможно простым графическим способом. Выбираем нужные элементы, вставляем, соединяем стрелками. В общем, все то же самое, что мы делали при

( Читать дальше )

Сегодня идем обновлять сентябрьские минимумы. Единственная надежда роста была на статистику из Японии, но она сегодня утром рухнула,  статистика вышла в красном цвете. Ураган и остановка торгов в США на 2 дня так же давят на инвесторов, паники нет, но покупать никто не спешит. Следовательно, ни одного драйвера для роста на сегодняшнее утро у нас нет, идем расторговывать поддержки.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Ожидаю негативного открытия и попытку пробоя уровня 142 тыс. пунктов, который держит цену на протяжении двух последних сессий. Если цене удастся закрепиться в первые минуты ниже указанного уровня, следующая цель снижения отметка 140 тыс. пунктов. Локальное сопротивление находится на уровне 143500 пунктов, но сегодня вряд ли увидим это значение.
 
Индекс ММВБ. Первая цель снижения, на открытии, отметка 1420 пунктов, пробой ее вниз приведет к снижению в район 1400 пунктов. Но, есть некоторые сомнения, что уровень пройдем с первого захода, объемы торгов низкие т.к. большинство игроков  стоят в стороне.  


( Читать дальше )

Ураган «Сенди» внес свои коррективы в сегодняшние торги, по сообщению СМИ торги на фондовой бирже в США сегодня открыты не будут. Участники без основного поводыря осторожничали.
В целом день прошел в рамках ожиданий, но с ювелирной точностью описать рыночные движения до открытия не получилось, фьючерс РТС не дошел до указанной отметки 700 пунктов, индекс ММВБ не дошёл 2 пункта.
 
Техническая картина рынка:
 
Фьючерс на индекс РТС. Нисходящий канал в нисходящем канале. Уж простите за такую тавтологию. Диапазон немного изменился, поддержка 140500 и 142000 пунктов, сопротивление 143500 пунктов. Поводов для разворота пока нет. Даже растущая сегодня нефть не смогла вытащить нас с минимальных значений, что говорит о слабости рынка.
 
Индекс ММВБ. В последние минуты цена пытается отрисовать фигуру «разворотный молот», но дальнейшая динамика будет целиком и полностью зависеть от новостей поступающих из США. Ураган, своими последствиями, может в моменте обрушить все рынки. Мой настрой на рынок остается по-прежнему негативный, по крайней мере, пока мы не увидим обновления дневных хаев.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Я неоднократно застрагивал тему о том, как правительство США «рисует» зеленую макростатистику перед президентскими выборами. Цель ясна, удержать рынки на плаву, тем самым скрыть очередной финансовый провал действующего правительства.
Добавлю еще одну ложку дегтя, речь пойдет о статистике по ВВП, которую Америка опубликовала в пятницу, с фактическими 2% против прогноза в 1,9%!
Мы все прекрасно помним о провальных отчетах американских корпораций за третий квартал 2012 года, часть которых продолжает выходить до сих пор. Если усреднить те показатели, которые нам предоставили компании, то их прибыль сократилась на 7-10%, а доходы балансируют около нулевой отметки. В то же время правительство показывает прирост ВВП в 2%! Встает резонный вопрос как такое возможно?
Есть два варианта ответов:

1. Сговор корпораций! На самом деле в США идет настоящий производственный бум, а компании умышленно предоставляют плачевную отчетность. – Бред!
2. Фальсификация, мягко говоря, правительством данных о реальном положении дел в стане с ВВП. Это, пока, остается приоритетной  версией, т.к. иного объяснения просто нет.

( Читать дальше )

Купил дно? Получи второе в подарок!
В пятницу встречал много постов с призывами к покупкам на дне рынка, сегодня рынок в качестве бонуса может подарить очередное дно. Поводов к развороту наверх нет, поэтому попытки нащупать лои рынка я считаю преждевременными. По крайней мере для этого нужны технические или фундаментальные факторы, у нас нет ни того ни другого.   
 
Напомню, что в эти выходные Европа перешла на зимнее время, поэтому торги там откроются на час позже, т.е. в 12:00 МСК, что внесет определенный корректив в нашу утреннюю волатильность.
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена сумела «продавить» уровень 144 тыс. пунктов и закрыться ниже. Следующая цель снижения, отметка 141 тыс. пунктов. Открытие сегодня ожидаю увидеть негативным вслед за снижающимися фьючерсами DAX и S&P500.  
 
Индекс ММВБ. Сильная поддержка, удерживающая цену на протяжении месяца, расторгована. Следующая цель снижения, сентябрьские минимумы, отметка 1420 пунктов. Уровень 1440 выступает теперь в качестве сопротивления.


( Читать дальше )

Сегодня динамика индексов не внесла ясности в дальнейшие рыночные движения. Российские индексы вернулись к пробитым ранее уровням поддержки и оттестировали их в качестве сопротивления. То, что рынки не могут преодолеть локальные сопротивления, говорит о слабости быков, а значит, дальнейшее снижение может быть продолжено.
Вообще глядя на динамику индекса РТС сегодня и показатели открытого интереса, создается ощущение, что во флэте идет набор позиции, и скорей всего это шорты.
Уровни, указанные мной сегодня в утреннем обзоре по РТС и ММВБ отработали полностью, что еще больше усилило мое медвежье настроение. Цели снижения остаются неизменными, это 140000 по фРТС и 1400 пунктов по ММВБ.        
 
Фьючерс на индекс РТС. Пока динамика боковая, четкого сигнала на выход вниз или вверх нет. Но отсутствие позитивной реакции на статистику наталкивает на мысль, что при малейшем негативе мы увидим прорыв локальной поддержки.


( Читать дальше )

 
И так, у нас есть рабочая, как нам кажется, торговая стратегия, но как ее превратить в программный код мы не знаем. Первое, что нужно сделать, это перенести стратегию на бумагу, формализовать. Это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий этап при построении торгового робота. Мало того, что это сложно выполнить, так этот процесс еще и труднообъясним, но я все же попробую.

Сразу сделаю оговорку, система не должна содержать более 5-ти условий, иначе ее стабильность встает под большой вопрос. Не стоит ее излишне загружать фильтрами. Самый оптимальный вариант это 3- 4 условия.
Формализация заключается в том, чтобы четко изложить на бумаге свои условия входа, выхода, по каким правилам выставляется стоп- лосс, тейк- профит, переносится позиция или же она закрывается до клиринга, каким количеством лотов осуществляется вход/ докупка и т.д. На выходе мы должны получить блок- схему, где прописаны все ваши действия, а в будущем и действия робота, при тех или иных обстоятельствах. 


( Читать дальше )

 

 
Всем удачных торгов!

Вчера FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.00% — 0.25%, но рынок воспринял эту информацию негативно и начал снижаться. Сегодня на открытии торгов фьючерс S&P500 отыграл вчерашнее снижение, что дает надежду нашему рынку на рост в первые часы торгов, но возобновление дальнейшего роста все еще находится под большим вопросом. Я склонен к тому, что это всего лишь коррекционное движение наверх, перед очередным заходом вниз.
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена сумела расторговать отметку 145 тыс. пунктов и даже сумела закрыться ниже. Цель в 140 тыс. пунктов становится все реалистичней. Сегодня ожидаю позитивного открытия в район локального сопротивления, отметки 146 тыс. пунктов. Более сильное сопротивление находится на уровне 147 тыс. пунктов. Если цена не сумеет преодолеть эти уровни в первые часы торгов, продажи могут возобновиться.
 
Индекс ММВБ. Уровень 1440 опять устоял. Сопротивление локальное на отметке 1460 пунктов, более сильное на уровне 1470 пунктов. Боковик 1440- 1470 пунктов по-прежнему актуален. В первые часы торгов более вероятен рост, далее снижение может возобновиться.


( Читать дальше )