Добрый день.

Используете ли вы Level2 (Nasdaq total view) в полном объёме в своей торговле? Я задаю этот вопрос потому, что сам сомневаюсь в целесообразности использования данного инструмента.
В самом деле, Level1 уже даёт информацию об сделках, размерах и значениях бада и аска. На ней можно и скрытого участника спокойно разглядеть, и его разбор.
А что даёт Level2? Показывает крупных игроков неподалёку? Но ведь данные участники как легко появляются, так легко и исчезают. А может быть главное — это появляющиеся на иных ECN ордера при отскоке от скрытого? Но даёт ли данная информация нам больше пользы, чем поведение цены на ленте?

Итак, есть ли исключительные причины оставлять подключенным Level2?

Довольно часто я практикую следующую вещь. Торгую я, скажем, пробитие уровня целого числа. Мне нужно либо открыть позицию, либо добавиться в уже существующую. Отличный шанс для этого — покупка на выходе из консолидации, встречающейстя после пробития уровня. Консолидация являет собой борьбу покупателей с продавцами, сидевшими над пробитым уровнем. Продолжение движения показывает, что покупатели всё же победили (или крупный продавец на время ушёл). Количество акций, которые я покупаю для открытия длинной позиции, больше моего стандартного и вот почему. Те акции, которые я имею сверх стандартного объёма, продаются лимитником возле ближайшего уровня пятидесяти центов (или иного, до которого в зависимости от волатильности инструмента цена в импульсе обычно доходит), в то время как основная часть торгуется как обычно — до изначально расставленных по акции целей.
На рисунке подходящее место для входа — от уровня 27,20. Базовая часть позиции удерживается до обнаружения сигналов для выхода, а всё, что сверх неё распродаётся, например, на 27,47. Стопы располагаются под 27,00 или впоследствии под 27,20.

( Читать дальше )

Итак, трейд VVUS. Данная акция за 3 дня упала с 31 до 22 долларов. Падение в пятницу закончилось большим объёмом и разворотом, что говорит о закрытии большого количества коротких позиций и скором окончании падения. Сформированные уровни активности участников: 23,50 и 24,25, а также 22.00, если падение всё-таки возобновится.



Начальное движение от 22,95 увенчалось остановкой на 23,60. Дальше цена пойти не смогла, а затем на ленте увидели атаку бида в районе 23.60. Так как цена не поднималась, нарисовался уровень, сама акция слаба, и попытки покупок привели к разбору бида, было принято решение открыться стопом вниз от 23,57 со стопом несколько пунктов. Ориентировочная цена закрытия — 22,05.

Цена упала и дошла до открытия дня, где и замедлилась. Первый пробой не сработал, но был хороший знак — большой объём. Объём говорит о большом количестве сделок, а именно о том, что много продавцов продавило кучу покупателей. Последующий откат вверх навёл на мысль, а не было ли это движение от уровня открытия дня закрытием стоп-лоссов тех, кто открывался от него вверх. На этом я перенём свой стоп поближе — в район 23.10. Падение вниз от 22.90 сначала было устройчивым, а потом резко обвалилось ниже уровня 22.00. При этом мой лимитник на покупку не исполнился. Дикая свеча закрылась, начался откат.

( Читать дальше )

Пятиминутка ABT:



Уровень пробоя: 65,90, целевой уровень — 65,50.

Пробой прошел отлично, но на 65,70 встретилось сопротивление. Первый отскок мог быть квалифицирован как просто отскок. Новое приближение к уровню могло сказать, что, возможно, будет пробитие, а если не будет, то либо будет ещё одна попытка, либо отскок. При втором отскоке можно закрыть часть или всю позицию. Допустим, решили, что будет отскок. Заходим при превышении ценой предыдущего максимума с небольшим запасом, то есть от уровня 65,80. Пробитие есть и оно бодрое, но затем выбивает стоп, который ставится под пробитым уровнем.

Вообще возникли следующие мысли.

1. Может, при начальном движении ставить стоп близко над пробитием, а при подозрении на разворот с пробитием уровня предыдущего максимума — подальше?
2. Может, при втором отскоке входить сразу же, а стоп ставить сразу же под «двойное дно»?
3. Может, не торговать такого рода развороты, сконцетрировавшись лишь на начальных движениях?
4. Стоп от начального движения сразу ставить над максимумом, образовавшемся между двумя касаниями дня?

Добрый день!

График citigroup в понедельник выглядел следующим образом.



На премаркете виден подъём, связанный с выходом новостей по EPS. Но на открытии произошло падение, которым я и решил воспользоваться.

( Читать дальше )