За восемь лет трейдинга я перепробовал десятки подходов, но в итоге остановился на пяти ключевых фильтрах.

Первым делом отсеиваю все, где средний дневной оборот меньше 100 млн рублей. В низколиквидных бумагах можно увязнуть как муха в меду (в лучшем случае). Второй фильтр — волатильность выше 2% в день. Третий — обязательно смотрю на объемы последних трех дней относительно среднего. Четвертый — наличие четкого тренда по MACD. Пятый — уровни поддержки/сопротивления в пределах 2-3% от текущей цены.

В торговом терминале настроил все эти в один шаблон. С утра запускаю и через 15 минут у меня список из 5-7 акций, с которыми можно работать. Чаще всего в шорт-лист попадают Сбер, Газпром, Лукойл, Роснефть и несколько акций второго эшелона.

В следующий раз расскажу о… а впрочем, не было времени тему подготовить, так что пусть сюрприз будет))

В трейдинге это как рентген для рынка — позволяет увидеть то, что скрыто от обычного взгляд. В чем суть?

Каждая свеча разбивается по ценовым уровням, показывая объем сделок на покупку и продажу. На обычном графике мы видим только итоговую цену, а кластеры показывают реальную борьбу быков и медведей на каждом уровне. 

Работаю с кластерами так: если вижу большой объем покупок, то цена не растет — значит крупный игрок набирает позицию. Когда продавцы активны на верхних уровнях, а цена не падает, готовлюсь к рывку вверх. Особенно интересны ситуации, когда объемы растут, а движения нет. Это часто предвещает сильный импульс!

В следующий раз поделюсь своим методом быстрого отбор акций для внутридневной торговли)

Восемь лет в трейдинге научили меня одному — большинство индикаторов врут. Но есть 3, которым я доверяю безоговорочно.

Первый — это RSI в связке с объемами. Классический RSI без объемов — это как машина без колес, а вот в паре они дают отличные сигналы) RSI ниже 30 и падающие объемы продаж? Готовимся к развороту. RSI выше 70 и растущие объемы? Тренд продолжится.

Второй — Bollinger Bands. Использую его для оценки волатильности. Когда полосы сужаются, жду сильного движения. Сейчас например по индексу МосБиржи полосы сузились до минимума за последние три недели, значит скоро будет движение.

Третий и главный — MACD, он подтверждает сигналы первых двух. Особенно люблю ситуации, когда MACD формирует дивергенцию с ценой на растущих объемах. Такой сетап редко подводит)

В следующий раз, расскажу про кластерный анализ — инструмент, который открывает настоящую кухню рынка…