Пробуем найти некоторые закономерности в этом хаотическом движении рынка США. 

ВОЗВРАТ К ЛИНИИ ПРОБОЯ. Тема стара как мир. 

Некоторые ведущие индексы уже завершили коррекцию. Теперь ждем S&P500 и DowJones. Возможно Nasdaq еще раз проверит лоу.

RUSSELL2000. Daily. Выполнил цель во Вторник. IWM=149. Коррекция =13%



$SOX semiconductors. Коррекция от осенней вершины 1400-1385 = 14% выполнена вчера=1190


( Читать дальше )

Я же Вам говорил, Полиграф Полиграфович, если Вы серьезно намерены заняться трейдингом,
Никогда не читайте американские Wall Street Journal, Times и Investor Business Daily. 

— Профессор, так других же нет. 


— А это, что за книга у вас в руках? «Технический Анализ». Джек Шваггер. Ясно. Брументаль, в печку ее ! 


Поймите Полиграф Полиграфович, Вы стоите на самом низкой ступени развития, Вы еще только формирующееся, как независимый трейдер, простите меня, существо.
И Вы в присутствии двух людей с Университетским образованием и опытом трейдинга более 20лет, позволяете себе, с развязанностью совершенно невыносимой давай советы космического масштаба! 

— Профессор, так по РБК сказали, что кризис в Четверг начался на Уолл Стрит. Булл маркету все, крышка! Не долго музыка играла. 

-Так вот почему Вы в пятницу убрали ковер с Парадной лестницы, Шариков. Считаете, что Ротшильды нас к Депрессии готовят. Разве Рузвельт в 1930е годы запрещал ковры? Что, то не припомню,. …

— Вот тут я вам возражу, Профессор. Рузвельт не ковры запрещал, а золото конфисковывал. Может он по вашему-тоже из Пролетариата. Так, что не надо на Маркса наговаривать. Эх, зря Вы Профессор все в акциях держите, не верю я буржуям. Думаю, золото надо «тарить», в долгую — это валюта, как и водка. 

В разговор вступает Брументаль(технический аналитик с 20ти летним стажем и Оксфордским дипломом экономики)

- Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Если вы намекаете на то, что бы я вам налил водки в Воскресенье с утра… что ж… Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

— Профессор, я еще водочки выпью....


По экспертной оценке Брументаля, золото еще не достигло макс oversold. Weekly MACD crossover обещает multi-week rally, но в долгую, как выразился Шариков, «тарить» его еще рано. Crossover должен быть намного ниже нейтрального уровня. так как было например в 2013. (макс oversold) GLD.

последнее время, я стал консультировать своего лучшего друга по торговле на Америке. 
Подводных камней старались избежать, в общем я в этой теме ничего не понимаю- просто мое мнение. Так договорились. 
15 января когда DOWJones пересек 26.000 — я посоветовал ему продавать все. (Он не трейдер -инвестор ETF- Long Term) 
Он в ответ написал, что НЕТ. Все прет по -прежнему вверх. Так как перед этим я 8 января советовал продать. 

Я согласился. Да. ошибался не ожидал такого Января, но 26K думаю пора. Плюс инфа по волатильнсти показывала SELL Signal. 
После Февральского обвала DOWJones до 23500 кажется он стал прислушиваться. Опять же- я могу ошибаться, но в 80% я прав. 

Летом- Июнь-Июль — я советовал не продавать и дождаться рекордов ATH DowJones & SP в Сентябре… после чего сказал, надо будет продать перед коррекцией. 

Итак, Сентябрь — мое сообщение ему было NASDAQ=8090 — СИГНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕГО ПОРТФОЛИО

Он продал на прошлой неделе- когда NASDAQ был 8072 в моменте. 

Но именно сегодня 1 ОКТЯБРЯ на новостях о Договоре по КАНАДЕ — рынок гэпнул выше и цели достигнуты. NASDAQ= 8100. 

( Читать дальше )

Соотношение RSX vs EEM(emerging markets ETF)  Weekly.  RUSSIA =OVERBOUGHT.

Судя по графику, в 2018г. были дважды тяжелые периоды для Российского фондового рынка ( и это на фоне не вполне здорового Emerging MKT в целом в 2018году) — был сложный Апрель и Август для RSX. Underperformance via EEM — это крайне негативный показатель.

Лихо закрученный сценарий, похоже заканчивается хэппи-эндом. 

После currency crisis TUR/RUS vs USD.  в начале Августа, во-второй неделе Августа на графике образовалась разворотная- very bullish candle — so called- «Abandoned Baby»- (гэп вниз, лоу, закрытие на хаях дня и гэп вверх на след.день- правда речь о неделях, то же самое в недельном варианте.)

На Weekly это прекрасно видно. На дневках хуже.
RSX :EEM — на уровне Верхней Линии Боллинжера. И в верхней границе диапазона. Если же Нефть пойдет еще выше, то можно ожидать пробитие этого диапазона и very Bullish сценарий к концу года. 

Но сейчас, наиболее вероятен небольшой откат вниз (Октябрь-начало Ноября.) 

( Читать дальше )

Все внимание, конечно к FOMC....

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.

Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.

                                     В.Высоцкий


Несмотря на нагнетание обстановки на экранах ТВ. CNN, CNBC, etc о всевозможных слушаниях в конгрессе, сенате, ООН....

Волатильность уже показала сильную масть, точнее слабую. и уходит в пол. (на графике один из продуктов волы. дневки) . 
Многим индексам DJTRANS, SOX, Russell2000 нехватает буквально часового пролива, чтобы завершить или проверить уровни прошлой недели и начать ралли к концу Q3/ 
Окно seasonality is open UNTIL October3-4. Ждем пролив и Мега Ралли +++ 

( Читать дальше )

Последний раз рынок США закрылся в минус на 9/11 в 2009г. 
С тех пор, неизменный плюс. Так было и вчера S&P500 = +12.  Да вот только было это больше похоже на блеф. NYSE Breadth= FLAT=ZERO. 
Позитив впрочем был. Амазон -лидер рынка- развернулся с ключевого уровня поддержки. 1925-1920
И все же похоже технологические компании должны еще раз протестировать =NDX 7400 и если эта крепость падет, то это еще больше привлечет изголодавшихся медведей, где их будет ждать капкан в районе 7367 ниже 7340 и даже 7320 возможно. Там очень сильная поддержка (по уровням слева на графике хорошо видно) 
Ждем BACKTEST Red Trade Line. NDX. Once again. Готовим Кэш на завтра. Четверг 13 Сентября.



$SOX. 

Отдельная тема. Downgrade MU, пролив NVDA...index SOX down 2.8%. Соотношения SOX к NASDAQ продолжает снижение. Разворот этого соотношение первый признак разворота технологий США. Возможно ближайшие дни… часы… Четверг-Пятница

Pre-Market. 9:00 AM ET. Non Farm +201 K

А никто и не сомневался.

Безработица 3.9% самая низкая за историю со времен Людовика XIV и Кардинала Ришелье !! 


В чем же дело? Фьючерсы летят вниз. Ждем экономическое обоснование экспертов на ТВ. Странно, что вообще сегодня в Новой Англии и уж тем более в биржевом Новом Амстердаме, кто то затрудняет себя фактами. Порой удивляет такая точность- 201К

Согласно же основам технического анализа и сентимента, лишь вчера мы заметили значительный рост PUT/CALL Ratio. above 100% close =105% 
Highest since AUG, 15. = 116% 
Уровни 115-125% как правило соответствуют квартальному лоу.

Blue Line- Put/Call Ratio. 10MA. Пики покупки путов — соответсвуют лоу рынка. Ну это аксиома, вообще то. Ждемс. 



Я ожидал вчера отскок (жду и сегодня) Он должен быть, но это не значит, что вчера было финальное лоу. 

Intermediate low будет на следующей неделе в районе ВТ-СР -ЧТ

QQQ предполагаемое low = 179.50 now 180.70, ну а если вообще жестко то 76.4% Фибо retracement = 177.70. Уровни волатильности и сентимент будет решающим при определении -финального лоу. Nasdaq и S&P500

( Читать дальше )

9:31 AM ET. Четверг.

Рынок США за последние три дня вышел с Overbought. И демонстрирует позитивную дивергенцию. 
Очень вероятен отскок к Пятнице- Нонфарм.

Но финальное лоу будет на следующей неделе, где рынок найдет Intermediate OVERSOLD. S&P and NASDAQ. 

Momentum indicator S&P500. blue. ( back to neutral. not yet Oversold)



NASDAQ, QQQ BUY Signal @9.42 AM ET…

Одно из главных правил трейдинга- «Пока не начнут лить любимцев- рынок не вряд ли найдет свое ЛОУ» 
Вчера рынок США резко обвалился с открытия- НО AMZN = +35 пунктов. Не было настоящей паники.

Ясно что это не лоу- покупать нельзя.

Сегодня мы ближе к среднесрочному лоу. Будет ли лоу сегодня или завтра- для этого есть другие 147 индикаторов. В российском варианте- вместо индикатора Амазон-можно использовать индикатор- СБЕР

Эта аксиома рынка также верна, как например, «Зенит» будут главным претендентом на чемпионство пока Дзюба будет забивать и ломать конкурентов. 

Sentiment. Fear in the market. Сливают любимцев инвестиционной публики. AMZN/




Волатильность не достигла уровней когда можно покупать рынок, ждем. 11 AM ET