Доброе утро.

Фундамент: почти без изменений.
smart-lab.ru/blog/282375.php
Индексы вчера очень сильно подрасли, сегодня стоит ожидать ощутимой коррекции. Хотя, не исключено, что инвесторы в любой день отбросят свои опасения касаемо будущего мировой экономики и вернут деньги на рынки. 

График: говорит в пользу падения. Оттолкнулись от максимума прошлой недели и идем вниз. Скорее всего, сегодня дойдем до 47,6, завтра дотронется до 47,2 и пойдет обратно.

Психология: все ждут коррекции после вчерашнего роста. Падать будем охотнее, чем расти.

Вердикт: слишком все очевидно. В начале дня можем немного подрасти, центов на 30-40, затем уверенно пойдем вниз к 47,6 и, может быть, немного ниже. С учетом того, что все слишком очевидно, сценарий имеет все шансы не сработать.

Торговый план: уверен в движении вниз, открылся вчера от 49,28. Стоп ставлю на 49,9. Буду держать шорт, пока не дойдем до вышеобозначенных уровней, или пока не начнем корректироваться вверх после консолидации.

Всем хорошего дня!

И вот настал этот день, когда на смену уютному боковику пришел неуверенный тренд. Хотя, мы до сих находимся в двухнедельном боковике, это не помешало мне найти стадо лосей :)
 
В начале дня в торговом плане писал, что даю себе 4 попытки, но слишком очевидным был намечающийся переворот. И я его поймал, правда на 50 центов раньше, чем положено было :)(
Прогноз мой не сработал совсем, не ожидал я такого быстрого отката к верхней границы. Всему виной мировые фондовые биржи, которым очень захотелось начать активно расти. Первый стоп утром был чем-то волшебным, график шел себе, шел, 48,33-35, затем прыгнул на секунды до 48,75 и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Второй стоп был сбит очень неторопливо, график дошел ровно один в один до стопа и пошел вниз. Наверное, я еще тогда должен был понять, что сегодня лучше не торговать. Затем после первого скачка я по учебнику выставил стоп за границей консолидации и открылся против движения. Тревожным звоночком для меня должны были стать 3 неудавшиеся попытки пробить нижний уровень консолидации, но я их проигнорировал. Ну и затем был этот взрывной рост, сбивший стопы в двух сделках подряд, но после второго из них я уже понял, что график если и вырастет еще больше, то не

( Читать дальше )

Доброе утро.

Фундамент: в пятницу выходила новость о значительном снижении количества вышек. За неделю, на которую Baker Hughes выдавала статистику, нефть была в среднем чуть выше, чем за прошлую, поэтому можно сказать о мини стресс-тесте, имевшем место для компаний нефтяной отрасли на прошлой неделе. С одной стороны, когда идет небольшое сокращение несколько недель подряд, а затем закрывается сразу много, можно предположить, что начнется лавина закрытий. С другой стороны, слышно много информации о том, что многие нефтедобытчики в США уже адаптировались к низким ценам. Тут загадывать не буду. Что будет с запасами в среду, тоже не понятно. Вообще, с учетом того, что объем предложения значительно превышает объем спроса, ситуация с много месяцев подряд снижающимися запасами в нефтехранилищах США выглядит подозрительно. Если они снижаются там, значит где-то все равно растут, и растут гораздо большими темпами. Хотя во вторник и среду больше склоняюсь к тому, что увидим сокращение. Но, как и говорил раньше, спрос и предложение сейчас не оказывают влияния на рынок, разве что краткосрочные эмоциональные всплески активности. А что влияет, это положение на мировых фондовых рынках. С сегодняшнего открытия движения нефти очень похожи на движения мировых индексов: итальянского, испанского, британского… По индексам, скорее всего будет падение, хотя в текущую минуту намеков на это нет. С 16:45 по 17:00 выйдет много экономических данных из США. Там все плохо, поэтому СиП500 с большей вероятностью пойдет в это время вниз и утянет нефть.

( Читать дальше )

Хороший день.
 
Не лучше вчерашнего, но есть, чему порадоваться.
График:


С утра был просто божественный скачок до .44. Я сидел возле терминала и намеревался закрыться сразу на открытии, потому что счел открытие этой позиции с вчерашнего вечера ошибкой. Боялся потерять в начале дня, хотел дождаться нижних суточных значений и лонговать с коротким стопом (или наоборот). В итоге зачитался чего-то там на смарт-лабе, и посмотрел в терминал только в 10:02. Закрылся, посмеялся от души. Потом посмеялся еще раз, когда после закрытия позиции график сразу начал падать.

( Читать дальше )

Не знаю, все ли это видят, но у меня открыты графики нефти и золота, и складывается ощущение, будто рынки смотрят в пропасть и машут руками, чтобы удержаться на краю и не упасть.

Золото, соответственно, полетит противовесом... 

Доброе утро.

Фундамент: собственно, от всех прошлых фундаменталок отрекаюсь. Наложил на днях графики изменения DIA и CSI300 на Brent и понял, что на данный момент, нефть держит на плаву стабилизация ситуации по этим двум (а может и по каким-то еще) индексам. Где-то с 7 августа они ходят вместе. Все, втроем. Можно считать, что средние и крупные капиталы замерли и не понимают, что делать. До этого считал, что нефть снизу нежно подталкивает баланс физического спроса и предложения. Ничего там не подталкивает. Если рынки продолжат валиться, нефть полетит вместе с ними. Катастрофический обвал все еще не исключается.

Графики: 

не знаю, стоит ли теперь анализировать только один график нефти, или нужно смотреть и на DIA и CSI. На них смотреть страшно, потому что если нефть это реальная ценность и у нее всегда есть потенциал подорожать в цене (что придает оптимизма, как-никак), то акции компаний это бумажки, по большому счету. Особенно такие переоцененные как американские. С другой стороны, кажется, буря миновала, но в мировой экономике назрели серьезные проблемы. Как ситуация будет развиваться с фондовым рынком Китая, не понятно, но если обвал продолжится, то, судя по периодичности, с которой происходит каждая новая волна, в середине октября может произойти еще одна, которая подтянет за собой и нефть в район 28-32 баксов. И не факт, что на этом все кончится. В общем, нефть показывает усредненную динамику американского и китайского фондовых индексов.

( Читать дальше )

Помню, что обещал выкладывать результаты каждый день, но последнюю неделю у меня был открыт лонг, который я держал до сегодня. Не было необходимости. Но вот провести домашнюю работу по своим прогнозам за это время стоит. И работу над ошибками по сегодняшним сделкам тоже.

___________________________________________________________
Итак, прогноз на 25.09
smart-lab.ru/blog/280674.php

Сработал реалистичный сценарий, хотя до 50 и не дотянули. Ошибка была в том, что повелся на всеобщее заблуждение, будто цена может расти без причины. Прочитал фразу в книге Вильямса, о том что цена перестает расти не когда кто-то продает, а когда заканчиваются покупатели. Эта фраза очень изменила мое отношение к рынку и его понимание.
Технический анализ может показать только потенциальный рост, но без причины этот рост произойти не может. Для любого большого движения нужен катализатор. Будь то новость, или что бы то ни было еще, главное, чтобы об этом знали одновременно все участники рынка. Инсайд цены на такие активы, как нефть, особо не подтягивает. Может, разве что, немного сдвинуть ценовой диапазон, как следствие изменения соотношения длинных и коротких позиций.

( Читать дальше )

сравнил статистику API и EIA по нефти начиная с июня 2014.
за 70 недель:
API>4 млн.баррелей                                      16 раз
API>4 млн.баррелей и EIA>4 млн.бар.           14 раз
API>4, EIA<4                                                  2 раза
4<API<5                                                         3 раза
4<API<5, EIA>4                                              1 раз
4<API<5, 0<EIA<4                                          2 раза

Итого 100% вероятность, что EIA сегодня будет больше 0
67% вероятность, что EIA будет от 0 до 4.
33% вероятность, что больше 4.

Ожидаю умеренно-негативную реакцию с падением до 47,2.

Если будет снижение запасов, больше не торгую на этих новостях.

Доброе утро!

Фундамент: последние пару дней продолжают подтверждать тот факт, что ниже 48 нефти удерживаться трудно, здесь по-прежнему находится наш баланс между спросом и предложением. Краткосрочные спекулянты гоняют нас в пределах 47,5-48,5, остальные не подключаются.

График: продолжает неизменно указывать на готовящееся большое движение, с учетом положения вещей, движение должно быть вверх. Если сегодняшняя новость по запасам будет показывать их уменьшение, можно ждать отскока до 51, т.к. на большое увеличение запасов вчера никто даже не отреагировал (хотя и некому, как мне кажется, было, все и так в шортах). У нас уже четвертая короткая недельная свеча подряд, до конца недели еще есть время на что-то, но нужен катализатор. На ровном месте никаких движений не предвидится. На дневке так же 4 короткие свечи подряд. В общем, потенциал для движения есть, нужны условия.

Психология: на вчерашнюю новость об увеличении запасов, как я уже упомянул, реакции как таковой и не было, скорее всего потому, что продавать уже некому. На сегодняшнюю новость о снижении запасов реакция тоже вряд ли будет очень сильная, скорее всего как и в прошлую среду доедем до 50+. Ожидания уже потихоньку сменяются с нейтрально-негативных на просто нейтральные. Слишком долго медведи ждут продолжения банкета.

( Читать дальше )