Нефть на 25.09

25 сентября 2015, 12:30
|
Тимофей Изотов

Фундамент: никаких изменений нет с прошлого прогноза (ссылка внизу), вчерашняя сессия в очередной раз подтвердила, что вне зависимости от настроя рынка, цена не собирается удерживаться ниже 47. Полагаю, диапазон 47,5-48 – место, в котором заканчиваются продавцы, и ниже мы падать не будем.

График: вчера была очень клевая дневная свеча, предвещающая сегодня большой диапазон движений. В прошлый раз говорил, что движение ожидается в четверг или пятницу, похоже, будет в пятницу. Вероятность велика. По четырехчасовому виден среднесрочный минимум на 46,2 и такой же максимум на 50,3. Предположительный сценарий на пятницу — 54,4.

Психология: рынок очень негативно настроен, и хотя мы и не можем с начала сентября удержаться ниже 47, мы упорно пытаемся туда влезть. Такой негативный настрой способен пресечь любые попытки роста. Ожидания сегодня сильнее фундамента и графиков.

Статистически, пятница может быть хороша для нефти:

Вердикт: видится 3 основных варианта развития событий.
1) Пессимистичный – балансирование на уровнях 47,1-48,75 с закрытием в 0 или небольшой плюс. Вероятность исполнения с учетом негативных ожиданий – 50%.
2) Реалистичный – поход в диапазоне 47,7-50 с положительным закрытием как минимум на доллар выше текущего уровня. Вероятность исполнения 35%.
3) Оптимистичный – рост до 52,5-53 с откатом в полтора-два доллара на закрытии. Вероятность 15%.

Вероятности не просчитаны математически и носят сугубо субъективный характер. Обоснование – сильное влияние негативных ожиданий.

smart-lab.ru/blog/280390.php Прошлый прогноз сработал, закрылись в плюс. Но, откровенно говоря, таким плюсом я разочарован. К тому же, не предусмотрел боковой сценарий.

Торговый план: в данный момент открыт лонг от уровня 48,2. Стоп выставил на 47, тейк профит на 52,5. Если не сработает оптимистичный сценарий, выхожу из сделки на закрытии дня.

Всем удачной торговли!