… потому что трейдинг — это постоянный поиск и эксперимент.

«     — Скрипки не делают. Делают  бочки и скамейки.  А скрипки,  как  хлеб, виноград и  детей, рождают и  взращивают. Не  сеют  хлеб  в январе, не  мнут виноград в  мае, и человек должен созреть,  чтобы родить себе подобных. Свою скрипку ты еще  должен зачать  в  себе  и  долго  вынашивать.  Пройдет много времени, и тебе  будет  казаться, что ничего не меняется. Но  незаметно  для тебя пальцы твои будут приобретать  гибкость и твердость, глаз станет светел и  прям,  как солнечный луч, а слух изощрен  и трепетен. И тогда воображение представит тебе, как  в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном,  то, что ты ищешь. Эта  скрипка  будет, как первая  женщина в твоей жизни: широкими полными бедрами  разойдутся обечайки, тонок  и  строен  будет стан ее грифа, изящно,  как  поворот шеи  любимой,  наклонится завиток,  а эфы  загадочными волнующими  складками очертят  ее лоно. И  она  подаст  тебе  свой голос нежный, ласковый, поющий,  и не будет мига более полного счастья, сколько бы тебе ни довелось прожить, чем это мгновенье  сладостного  обладанья! И тебе будет казаться, ничего  прекраснее в мире не может быть и продлится это вечно. Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению своему без остатка и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудовлетворенности.
Он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства...
     — А знаете ли вы кого-нибудь, учитель, кто достиг совершенства?
     Амати усмехнулся и встал:
     --  Совершенство  -  это  постоянное  блаженство.  Сиречь  состояние, свойственное только святым и идиотам.
     — Значит, поиски эти бессмысленны? — с отчаянием спросил Страдивари.
     — Да. Если можно считать бессмысленной  самое жизнь. Ибо жизнь -  это стремление познать совершенство.
     — Познать, чтобы стать идиотом?
     --  Или  святым, — сказал  Никколо, зевнул, перекрестил рот. — Пошли, пора спать. Мне много лет, и до смерти  остается совсем мало. Завтра я  хочу сделать еще один шаг к познанию...
     Мастер не закончил фразы и вышел, хлопнув дверью.»

(Авторство предлагаю установить каждому самостоятельно. При желании, естественно.)
Всем успехов!

upd: Матерные комментарии стираются. Как, впрочем, и их авторы.

Уважаемый колега «Леха. Просто Леха» описал у себя в посте «Об упущенной прибыли...» его видение критериев определения суммы рискового капитала.
Я там прокомментировал (кратенько, строк на 20) свое мнение на этот счет. Здесь же предлагаю алгоритм расчета открытой позиции в моем боте.
Все числовые данные взяты «с потолка», ибо не важно конкретное значение, а токмо лишь правило вычисления.


Задача: определить допустимый предел максимальной открытой позиции, чтобы система имела минимальную вероятность попадания на «маржин-колл» или автоматическое сокращение позиции по параметру «Максимально допустимый текущий убыток», заложенный в системе; а также расчитать минимальный депозит (чистый денежный лимит), необходимый для непрерывных торгов.

Решение:

Пусть

x – открытая позиция, лот;

i – количество проигрышных входов в рынок;

D – размер денежного депо;

k – доля депо под «загрузкой» под открытые позиции;

( Читать дальше )

     В предыдущем посте о бэк-тестировании были приведены основные контраргументы против использования тестирования торговых стратегий на исторических данных. Ну, или, по крайней мере, были высказаны весьма скептические мнения.

   Я не разделяю этого скепсиса.

  Итак, напомню несколько основных тезисов «против»:

• бэк-тесты не учитывают уровни ликвидности;
• сигналы на бэк-тестах не могут реализоваться в «боевых» условиях, потому что «рынок живой» (что это такое — каждый понимает по-своему);
• бэк-тесты не учитывают разных аварий на линии коммуникаций или сбоев торгового ПО;
• в реальности торговый алгоритм выдает одновременно 2 (!) торговых сигнала, робот-скотина «не фильтрует», а на бэк-тестах такого почему-то не бывает;
• колл-бэки «в реале» не отвечают так, как хотелось бы;
• бэк-тестирование — это удел презренных теоретиков и необстрелянных «окопников», никогда не бывавших в настоящем бою.

( Читать дальше )

Предыдущий мой пост был призван помочь понять и осознать роль и место бэктестирования в практике трейдинга. Ну, и заодно — намекнуть на корректные правила использования тестирования исторических данных.

   Нужно понять, что бэк-тестирование — это численный эксперимент, который не только так красиво называется, но и требует к себе уважительного отношения. Ну, и некоторого количества ума и трудолюбия.

   Однако, как и следовало бы ожидать, некоторые не особо восхваляемые в приличном обществе личные качества комментаторов не дали этим «коллегам» возможности разглядеть предложенные возможности.
   Какие контраргументы предложили «коллеги» против бэк-тестирования?
   Увы, самые замшелые и незамысловатые, как-то:

• бэк-тесты не учитывают уровни ликвидности;
• сигналы на бэктестах не могут реализоваться в «боевых» условиях, потому что «рынок живой» (что это такое — каждый понимает по-своему);
• бэк-тесты не учитывают разных аварий на линии коммуникаций или сбоев торгового ПО;
• в реальности торговый алгоритм выдает одновременно 2 (!) торговых сигнала, робот-скотина «не фильтрует», а на бэк-тестах такого почему-то не бывает;
• колл-бэки «в реале» не отвечают так, как хотелось бы;
• бэк-тестирование — это удел презренных теоретиков и необстрелянных «окопников», никогда не бывавших в настоящем бою.

    Ну, и, естественно, еще многая многа чего невысказанного… Смысл только один: «все бэк-тесты — козлы, я один — Д'Артаньян».

( Читать дальше )

   Полагаю, мой ответ на нижеприведенный вопрос должен стать достоянием всех.
  
Сегодня утром коллега задал вопрос:

Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили.

Мой ответ (в 3-х частях, по мере внесения уточнений и подробностей) ему был следующий:

1. Все перечисленные «проблемы» решаются очень просто и успешно, если немного расширить само понятие «робот».
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки Lua (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…



( Читать дальше )

   Предыдущий краткий постик вызвал определенный интерес, что настраивает на позитив.

   Как это водится, возникли и пожелания.
  Одно из них, в силу простоты реализации решения, выкладываю. Реализованы дополнительные две кнопки построения графиков суммы и разности двух источников.
  Скрин новой возможности:



Пока всё просто...

ссылка на архив -здесь.

Бэктесты, построенные непосредственно в QUIK'e, формируют прогнозные PL тестируемых стратегий в виде простых одномерных индексированных таблиц LUA.
    Но прежде, чем детально копаться в стратегии и манипулировать параметрами (мой LUA-тестер «заточен» и на ввод «точечных» наборов параметров и на перебор Монте-Карло), будет логично качественно оценить направление результатов. Так сказать, посмотреть тренд прибыльности: есть она, эта прибыль, или её стратегия даже не прогнозирует...
   Поскольку, как я писал в предыдущем посте, я — не академик в софте, то просто написал свой графопостроитель.
   Наверное, он смотрится наивно, но, может быть, он и в таком виде сгодится. Обрабатывает сразу 5 файлов (iup позволяет не больше 20 за раз).

  Скрины в порядке манипуляций:





( Читать дальше )

Существует ли альтернатива стандартному DestroyTable?

Сегодня протестил 8.8 — версию КВИКа.
Destroy… выбивает терминал. Инфо-сообщение примерно такое: «Неожиданная ошибка. Примите извинения».

Спасибо заранее.

(ответ на пост РУХ666)

Вот как здравомыслящий, аналитически настроенный трейдер, финансовый аналитик, экономист могут положительно относиться к этому «ученому» от либертарианского направления АЭШ?

Ведь что мы видим на поверку, изучая биографию Л. фон Мизеса?

Продолжатель традиций К. Менгера и Э. Бём-Баверка. Следовал в своей методологии таким принципам классической австрийской школы в экономике как субъективизм и рационализм, отрицание применимости методов естественных наук к анализу экономических явлений. Новаторство Мизеса в методологии — метод априоризма — построение на базе каузального генетического метода своеобразных логических конструкций, которые не могут быть опровергнуты опытным путём.

Т.е. математика, физика, химия и прочие естественные науки, по Мизесу, не могут быть применены к экономике!

( Читать дальше )