Мы часто напоминаем в наших материалах о том, что ручной трейдинг становится сложнее, а разработки вроде ChatGPT только сильнее ускоряют тренды автоматизации и искусственного интеллекта.

В этой статье вы узнаете:

• Что такое и как устроен ChatGPT
• Как применять ИИ в генерации торговых стратегий
• Какие горизонты развития ждут трейдинг и инвестиции

Погружение в тему:

1. Статья "Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?", чтобы понять, куда движется дата-трейдинг.
2. "Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного" — про минусы и плюсы современных трейдинг-подходов.

Другие полезные материалы — в конце статьи.

Что такое ChatGPT

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) — это языковая модель на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией OpenAI.

ChatGPT используется для создания чат-ботов, систем автоматического ответа на вопросы и анализа данных. То есть модель может выполнять роль виртуального ассистента, отвечать на вопросы пользователей и помогать в поиске практически любой информации.

Как создавать торговые стратегии, которым можно доверить свои деньги? Первая часть ответа на этот вопрос, которая вас успокоит — вам необязательно быть гением финансов, математики или выпускником Гарварда (хотя это и неплохие бонусы). Вторая часть ответа — вы можете даже не иметь своей личной торговой стратегии. Но вот что вам нужно уметь делать, так это работать с гипотезами — все начинается именно с них.

В этой статье мы расскажем, где эти идеи брать, как формулировать и когда применять в живом трейдинге.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Трейдинг для начинающих с нуля. С чего начать: 3 главных шага.
2. Что бы я изменил в начале пути своего трейдинга.
3. Советы начинающим трейдерам, выявленные за 12 лет опыта.
4. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?

Как появляются идеи для торговых стратегий

Чтобы зарабатывать на финансовых рынках, необязательно иметь какую-то уникальную или гениальную торговую стратегию. Часто именно самые простые стратегии (а иногда даже и примитивные) могут приносить прибыль — позже в статье мы это покажем.

Гэпы (или же ценовые разрывы) на рынке Forex редки, поскольку рынок работает круглосуточно пять дней в неделю. Но они могут появляться после выходных, когда рынок закрыт, или после важных экономических новостей и событий, произошедших вне торговых часов. Эти гэпы обычно быстро перекрываются, поскольку рынок стремится к балансу спроса и предложения. Вот это перекрытие мы воссоздали и протестировали. О результатах — в этой статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. История и статистика рынка Forex.
2. Основы рынка Форекс. Торговые сессии и инструменты.
3. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?

Что такое гэп с точки зрения микроструктуры финансовых рынков

Ценовой гэп в контексте микроструктуры рынка относится к внезапному изменению цены актива, между которым нет торговли. То есть, когда рынок переходит с одной цены на другую без сделок между этими ценовыми уровнями.

Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть и как их выставлять, видимо, не утихнут никогда. Хотя спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и других факторов. Правильные уровни будут те, которые способны приносить прибыль. Подробнее об этих настройках — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать? Разберемся на анализе 2 365 алгоритмов.
2. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
3. Что важнее в трейдинге: входы или выходы из сделок?

Что это — стоп-лосс и тейк-профит, и какие правила построения для них есть

На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:

• значение цены, на котором автоматически фиксируется запланированный убыток (стоп-лосс);

Запуск торгового алгоритма в лайв-режиме — кульминация разработки стратегии. Форвард-тест показывает, как ваша модель поведёт себя на свежих данных, и позволяет избежать дорогостоящих ошибок.

Перед тем как изучать форвард-тесты:

1. Статья "Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест)" — чтобы понять, как тестировать начальные трейдинг-данные.
2. "15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий" — чтобы разобраться, на что обращать внимание при выборе стратегий.
3. А если у вас пока нет торговых идей, вам поможет наш материал "3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга".

Из исторического теста сразу в живой трейдинг?

До некоторого времени мы придерживались стандартной процедуры:

1. Создать торговую идею.
2. Провести историческое тестирование.
3. Изучить профили результативности разных настроек алгоритма.
4. Выбрать лучшую и запустить ее в реальном времени.

Благодаря современным технологиям довольно легко обнаружить хорошую стратегию на истории. Взгляните.

Путь наименьшего сопротивления — или имбаланс — это принцип, который в VSA анализе объясняет движения цен. Почему цена идет по пути наименьшего сопротивления и какие VSA сигналы помогут определить этот путь — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Ликвидность в понимании VSA.
2. VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли.
3. Принцип VSA: Усилие и результат.

Что такое имбаланс и путь наименьшего сопротивления в трейдинге

Имбаланс и путь наименьшего сопротивления (ПНС) — это концепция движения цены в том направлении, где встречается меньше “преград” в виде лимитных ордеров.

Но у них есть отличия:

• Имбаланс — это локальный (более краткосрочный) дисбаланс между рыночными и лимитными ордерами, вызывающий быстрое движение цены.
• Путь наименьшего сопротивления — это общая тенденция, в рамках которой цена движется туда, где меньше лимитных ордеров. То есть меньше сопротивления для цены.

В этой статье рассмотрим, как менялись финансовые рынки за последние 800 лет. Разделим это время на 5 периодов, где каждый период был связан с войнами, кризисами или изменением процентных ставок. Всё это, конечно же, влияло на акции и облигации.

Если поймем, что влияло на финансы в прошлом, мы сможем лучше понять, как они могут меняться в будущем (но это не точно).

5 эпох и 20 финансовых периодов

Всего было исследовано 5 финансовых эпох:

1. Финансовое возрождение (1252-1601).
2. Меркантилизм (1602-1815).
3. Свободная торговля (1816-1914).
4. Кейнсианство (1915-1981).
5. Глобализация (с 1982).

Подробное описание всех пяти финансовых эпох.

И все эти 5 эпох разделим на 20 периодов, чтобы подробнее разобрать важные события и их влияние на финансовые рынки.

Средневековая экономика (1252-1348 гг.)

В Средние века в Европе начался бурный рост. Появилась новая экономика, которая привела к созданию множества компаний. В 1250 году возникла компания Société des Moulins du Bazacle. Акции этой компании можно было купить и продать на рынке в Тулузе, что стало основой для появления фондовых бирж.

Многие трейдинг-ресурсы рекомендуют не быть “толпой”, следить за действиями крупных участников, не использовать технические индикаторы и вот это вот все. Каждый сам за себя выбирает наиболее предпочтительный путь развития. Мы же можем только поделиться нашей перспективой (и перспективой ученых в области финансовых рынков) для наиболее объективной оценки того, к чему желательней стремиться в трейдинге и инвестициях уже сегодня. И все же оказаться вне “толпы”.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного.
2. Кто лучше прогнозирует цены на акции — человек или искусственный интеллект?
3. История алгоритмической торговли, HFT трейдинга и системной торговли на основе новостей.

Что происходит с данными?

Сперва вспомним, что из себя представляют ценовые движения на рынках.

Большая часть — шум, и где-то среди этого шума есть сигналы.

Никто достоверно не знает, сколько шума в моменте есть на графике — 60%, 80% или вовсе 100% (с учетом сложности рынков, скорее всего, это значение стремится к 100%).

Если вы вдруг обнаружили, что долго мучаетесь с одним алгоритмом и не можете довести его до совершенства, то оставьте его в покое и займитесь новыми. Попытки превратить парочку любимых алгоритмов в конфетку — не самый рациональный путь. Почему так — рассказываем в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. 7 шагов к прибыльной торговой стратегии Forex — гид для трейдера.
2. Алгоритмический трейдинг. 3 первых шага для новичка.
3. 15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий.
4. Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло.
5. Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик.

Перфекционизм в трейдинге — польза или вред?

В алготрейдинге можно пойти одним из двух путей.

Путь первый: затратить уйму времени и интеллектуальных ресурсов на разработку алгоритма супер-звезды, который принесет одну большую элегантную победу.

Второй путь: задвинуть свой перфекционизм подальше и каждый день пачками штамповать новые алгоритмы.

Количественный трейдинг — термин, который все чаще встречается на различных источниках. Крупнейшие хедж-фонды активно используют этот метод с 80-х годов. Для нас же — частных трейдеров — это кажется чем-то новым и сложным. Эта статья постарается упростить область количественного трейдинга и дать практические рекомендации для применения.

Определение количественного трейдинга и количественного анализа

Количественный трейдинг основан на статистических и математических моделях, а также на количественном анализе. Количественный анализ — метод компьютерной обработки огромного массива данных, благодаря которым создаются стратегии для финансовых рынков. Анализ больших данных применяется во всех областях, где переменных очень много — от естественных наук, до тех самых финансовых рынков.