Как и ожидалось никакого позитива встреча глав Германии и Франции не привнесла. В совокупе с провальными данными по ВВП можно предположить что все европейские площадки уйдут завтра в хороший минус и соответсвенно утянут и нас за собой. Рекомендую не переносить каких либо лонгов, если они у вас ещё есть на завтра, не исключаю падение внутри дня на 3-4%.
   У кого какие есть мысли делитесь в комментах.

После сегодняшнего Ударного Дня завтра скорее всего нас ждёт пила. Надо отметить что сегодня наш рынок выглядел лучше остальных площадок, но всё это пока укладывается в рамки отскока, которому также сегодня помогла и августовская экспирация. В том что у многих игроков появилось вера в дальнейший рост, можно судить по сегодняшней динамике второго эшелона, хотя с другой стороны он и перепродан был сильнее голубишек. Никаких сегодня новых драйверов для роста на рынок не поступало, а наоборот мы вновь получили порцию очередных негативных данных по макростатистике, которая рынкоми была просто не замечана. Тот факт, что рынки перестали реагировать на негатив также вселяет уверенность в дальней отскок, но повотрюсь ещё раз — только отскок, т.к. о росте пока говорить не приходится. Завтра все площадки будут прикованы к встрече глав Германии и Франции, но каких либо сильных заявлений пока не ожидается, так что если как всегда всё закончится чаепитием, то реакция на рынках может быть и слегка негативная. Не факт что завра порадуют и данные по ВВП по всем странам Еврозоны.  Вобщем план на завтра: самое главное не торопиться, ждать просадки и работать внутри дня  от лонга, уменьшить рабочий сайз и немного увеличить стоп.

   Почти 2.5 года все площадки росли на деньгах ФРС (QE-1 и QE-2), а что за это время произошло с реальной экономикой? Ответ очевиден — ситуация за это время только усугубилась. Теперь открываем более длинный таймфрэйм и смотрим стоит ли сейчас покупать на среднесрочную и долгосрочную перспективу? Лично меня такие картинки пугают, а также пугает оптимизм большинства участников рынка, почти ни кто не хочет проводить аналогию с 2008 г и не верит в дальнейшее снижение.



Выше приведена динамика индекса ММВБ за последние почти 5 лет (таймфрэйм 1 месяц), и что-то никакой перепроданности здесь не наблюдается и лично мне кажется, чем сильнее сейчас выкупят август, тем сильнее мы можем упасть в сентябре. Лучше бы мы этот месяц закрыли на дне, тогда шансов на дальнейший рост было бы больше. Мой взгляд на рынок до конца месяца тут — http://smart-lab.ru/blog/13416.php

Вопросы ко всем: Готовы ли вы сейчас инвестировать? Какие драйверы для роста вы видите, кроме конечно избыточной ликвидности? А может это только начало нового конца?

   Прогнозировать динамику рынка в текущей ситуции считаю просто нет смысла, однако выскажу свой небольшой взгляд. После обвального падения, за последние три дня уходящей недели, рынок всё таки попытался нащупать какое-то локальное дно, однако лично я предпочитаю сейчас работать только внутри дня и не переносить позиции через ночь и тем более пока не вижу смысла формировать инвестпортфель на текущих уровнях. Все позиции которые были до понижения рейтинга Америки я закрыл с убытком. Взвесив все за и против, я всё же думаю что нас ждёт ещё одна серьёзная волна снижения. Как показывает история, после таких обвалов рынок не успокаивается за одну или две недели, после очередной консолидации рынок вновь уходит вниз на новое локальное дно, где вновь находятся желающие покупать по ещё более привлекательным ценам. Техническая картина на fRTS также пока выглядит не оптимистично, на часов таймфрэйме мы нарисовали вымпел, хоть он и перевёрнутый, и как показывает практика, данная фигура счиается очень сильной и реализуется почти всегда в сторону тренда.

( Читать дальше )

Убыток на ФОРТС -4.2% от депо. позиций нет.
Убыток на ММВБ -3.7% от депо. позиций нет. (всё разлетелось по стопам даже аптеки мать их!)

Не смотря на весь негатив, панических распродаж на РФР пока не наблюдается и всё укладывается в рамки нормальной коррекции. Ключевой отметкой по ММВБ сейчас является отметка 1680 и в случае если день закроем ниже её, возможно я пересмотрю свой среднесрочный взгляд на рынок. По прежнему удерживаю все позиции на споте(без плечей) и сегодня увеличил долю Лукойла по 1805. По fRTS пошёл против своих же правил и усреднил свою убыточную позицию от 194000 докупкой по 193000 и по 192000, теперь сижу с 3-м плечём по 193000, стоп -3% от депозита. Стоит также отметить что стабилизировалась ситуация на долговом рынке европы после удачного размещения гособлигаций Испании, которая растёт в моменте уже более 1%. Также снижаются доходности и по гособлигациям Италии, которая также сейчас растёт. Также сегодня вышли очень даже хорошие данные по розничным продажам в Еврозоне, что также будет сдерживать сегодняшний негатив. Также, как мы видим, вновь инвесторы побежали в евро, что для нас, не так уж и плохо, возможно эта перекладка связана с завтрашним заседанием ЕЦБ, где может быть сделан намёк на дальнейшее повышение ставок. Дальнейшая динамика сегодня будет зависеть только от данных по занятости в частном секторе от агенства ADP, которые выйдут в 16.15.

Самая сильная разворотная фигура )))

Что я вижу: рынок наш по прежнему выглядит чуть лучше остальных, идти сильно вниз желания нет, впрочем как и вверх на таком внешнем фоне нам тоже пока не судьба. По ММВБ ключевой уровнь 1700 и до него пока также не можем дойти. fRTS консолидируется почти весть день в узком диапазоне, ключевые отметки 195000 и 194000. Утром у меня был заход с 3 плечом по 195000 и выход по 196000, пока до 16.30 стою в стороне. Что касается бумаг на споте, то по прежнему все их удерживаю и ничего не делаю, хуже рынка сегодня смотрится нефтянка, лучше рынка банки. Банки в европе также чувствуют себя лучше остальных бумаг, после неплохих отчётностей, может поэтому наш сбер балансирует у нулевых отметок. Немного ухудшилась вновь обстановка на долговом рынке европы, что привносит на рынок новую нервозность. Вобщем план пока такой: ждём данных в 16.30 ао штатам и работаем по факту или шорт или лонг, хотя я думаю что данные по личным доходам и расходам могут оказаться не такими уж и плохими. Также надо учесть что Америка падает уже 6-ой день причём падение за эти дни почти на 5% и индекс S&P вплотную лежит на 200-дневке, откуда очень часто начинаются покупки, ну и не забываем что сегодня итоговое голосование в сенате и судя по тому что вчера конгресс всё одобрил и его члены ушли в отпуск до сентября, скорее всего и сегодня будет набрано нужное количество голосов для прохождения данного проекта. Но не забываем что в любой момент, любой краткосроный позитив на рынках могут обосрать рейтинговые агенства.

Утром стоплю fRTS и оставляю спот, жду снижения рынка к отметке 1700 по ММВБ и 194500-195000 по fRTS там и закупаюсь. Эти дибилы янки вновь отложили финальное голосование в сенате на сегодня, типа самые занятые блин, ох и любят же они, как в боевиках, решать всё в последние минуты. Начало голосования в 20.00 по Мск.

Опять на рынках страх и неопределённость. Ситуация вновь изменилась и в этот раз не в лучшую сторону. Вышедший ISM по США просто убил все площадки, однако пока рано бить тревогу, впереди ещё голосование и на утро ситуация может в корне изменится.
   Все мои сегодняшние докупки на споте и по Газпрому и по Сбербанку вышибло по стопу. На данный момент инвест портфель забит на 80%, бумаги следующие: Сбербанк, Лукойл, Газпром, Аптеки, с прошлой недели держу пик, огк-1, огк-2, сургут. Сегодня фиксанул с 8% прибылью северсталь и купил Ростелеком преф и обычку. fRTS как и писал фиксанул ещё в пятницу по 197000 и сегодня днём сделок не совершал. В рамках вечерней сессии прикупил по 196700 со вторым плечом и со стопом в 1000 пунктов, если не выбьет, перенесу на завтра. Вцелом день закрыл умеренным плюсом и честно сказать не ожидал такой просадки.