День сегодня выдался очень не простым и я уверен что многие потеряли, но то ли ещё будет завтра, меня сегодня спасла интуиция, благодаря которой я забрал прибыль и в 16.00 закрыл терминал, да бы не видеть что там творится. То, что творилось сегодня во второй половине дня, это была только разминка перед пятницей, волотильность завтра я думаю будет ещё выше, так что берегите маржу и работайте с минимальными плечами. Не смотря на то, что в рамках вечерней сессии мы болтаемся почти в нулях, фон для нашего завтрашнего открытия складывается умеренно негативный, если не брать в расчёт цены на нефть. Не исключено что в первой половине дня мы просядим пониже. На часовике по fRTS мы всё таки пробили восходящий четырёхдневный коридор (рис. ниже) и это не очень хороший сигнал для быков. Последний и очень выжный уровень поддержки находится на уровне 153500-154000, при пробое его нас ждёт сильное движение вниз, но пробой этот, если он и состоится, то только после прессрелиза Б.Бернанке в 18.00. Напоминаю, что его выступление состоится в 22.00 но всё будет уже известно в 18.00. Не менее важным завтра событием будет выход пересмотренных данных по ВВП США в 16.30, лично моё мнение, после очень сильных цифр на заказы на товары длительного пользования мы можем увидеть там более позитивные цифры чем те, на которые закладывается рынок. Также завтра в 17.55 выйдет ещё один важный опережающий индикатор — Мичиганский индекс доверия потребителей, как ни странно он и в прошлый раз был вполне позитивный и на завтра ожидания не хуже. Вобщем стратегия на завтра следующая: если внешний фон на утро позитивный (фьючи на Америку как минимум (+03%), то с открытия немного втариваю Сбера и fRTS, если фьючи на Америку будут в нулях или в минусе, то ждём просадку в пределах 1% и далее присматриваемся к лонгу, если в лонг встать всё же получится, то удерживать позицию советую до 16.30 и в случае выхода позивных данных по ВВП на первой же 5 минутной свече всё скидывать и делать перерыв до 18.00. В момент оглашения прессрелиза от главы ФРС лично я буду на 100% в кэше, а далее буду работать по факту. На вечерней сессии немного прикупил на завтра фьючей Сбера, судя по количеству лотов, неоднократно высталенных на покупку, кто то точно уверен в его росте, лично я заметил почти 25000 лотов на покупку за полтора часа.
Вобщем на завтра будьте внимательны, не торопитесь и работайте небольшими суммами, рынок будет и завтра и послезавтра....
fRTS(часовик)

Хоть я торгую и по системе и по индикаторам, но есть и множество входов и выходов чисто основанных на интуиции. Вот к примеру текущая ситуация: утром не смотря на пробой треугольника вверх и пробой отметки 161000 интуиция подсказала закрыться, закрыл по 161400. Далее рынок укатали в минус, где я вновь перезашёл и интуиция подсказала выйти и я снова с плюсом вышел. Теперь интуиция подсказывает что выход вверх был ложным, что стата в 16.30 с рынка труда окажется чуть хуже и что день мы сегодня закроем в минусе. Вобщем решил я сегодня больше не лезть в рынок так как часто сливаю часть прибыли именно во второй половине дня.
P.S. Я ни кого не призываю шортить или закрывать длинные позиции перед статой, т.к. пока все индикаторы говорят за рост, но лично я сегодня больше не торгую.

Сегодня рынок чётко отработал по тому плану, который озвучивал вчера. Как и предупреждал лезть в рынок с покупками до 12.00 не стоит, так как должна была выйти сильно негативная статистика по Германи, а после её выхода искать точку для лонга под стату из Америки по заказам на товары длительного пользования в 16.30, где возможны позитивные сюрпризы. Вобщем всё так и получилось: минимум дня в 12.05 у нижней границы восходящего канала и потом отстрел на стате до уровня сопротивления на отметке 160000. Надо отметить что уже не первый день мы топчимся в рамках узкого небольшого восходящего коридора (рис. ниже) и выход из этого сужающегося треугольника напрашивается сам собою, но вот в какую сторону? Как и писал в прошлою пятницу, что до 26 августа не стоит ждать сильных движений как вверх так и вниз и по сему, скорее всего и завтра будет день сурка, в течении которого нас будет носить из минусов в плюс. Одно хорошее сейчас подспорье — это часовик или 5минутка по fRTS, смотрим на уровни и торгуем. Не первый раз мы уже тестируем отметку 160000 и ни как не можем её пробить, и очень уж напрашивается выход наверх, поэтому если он всё же состоится то можно будет смело открывать лонги по 161000, однако до вечера пятницы мало в ероятно что это случится. Не забываем на завтра и про уровни поддержки: 156000 и 153000. Из важных событий на завтра только данные с рынка труда по штатам в 16.30 так что рынки будут двигаться только за фьючами на Америку. Ещё небольшой позитив — это цены на нефть, они в отличии от золото чувствуют себя хорошо, даже очень. Сегодня я прокатился в лонге до 160000 и на вечёрке немного переоткрылся заново по 158000 с переносом овернайт.


( Читать дальше )

Сокращение запасов сырой нефти на 3.342 млн.
Увеличение запасов дистиллятов на 0.7 млн.
Увеличение запасов бензина на 6.365 млн.

Вцелом данные (нейтральные) умеренно негативные.

Уровни сопротивления по fRTS на завтра: 160000, 162000, 165000.
Уровни поддержки по fRTS на завтра: 158000, 154000, 151000.
Пока всё развивается по позитивному сценарию. Тем кто в кэше я бы советовал подождать до 12.00.

fRTS(5 минутка) закрытие вечерней сессии.

fRTS(часовик) закрытие вечерней сессии.

   Сегодняшний день ещё раз показал нежелание игроков удерживать и наращивать длинные позиции в преддверии пятницы, хотя отмечу что к верхней границе небольшого восходящего канала мы всё же сегодня дошли, откуда вполне стоило ожидать откат, но честно сказать я и сам не ожидал что откат будет вплоть до нижней границы. Поводом для фиксации послужила разочаровывающая статистика из Европы от института ZEW: индекс текущий условий в Германии упал до 53.5 вопреки прогнозу 87, а индекс настроений упал -37.6 вопреки прогнозу -25. И даже не смотря на выход немного позитивных опережающих индикаторов PMI  в еврозоне наш рынок в отличии от Европы не смог подрасти. Статистика по Штатам совпала с ожиданиями, хотя и там особо радоваться не чему.
   Текущая ситуация: на 5 минутном таймфрейме по fRTS мы пробили восходящий канал и сейчас находимся на важном уровне 157000 тестируя его теперь снизу вверх. Скорее всего поход вниз ещё продолжится.

fRTS(5 минут) на 20.10

( Читать дальше )

В отсутствии сегодня какой либо важной макростатистики рынки продолжили свою консолидацию в рамках небольшого восходящего коридора, о котором писал ещё в пятницу http://smart-lab.ru/blog/14006.php , отмечу, что все уровни сопротивлетиния и поддержки остаются актуальными на ближайшие дни. Утром мы вполне чётко отскочили от уровня сопротивленя на отметке 151000 и тем кому удалось там зайти, рекомендую удерживать позицию. Тот факт, что нам вновь сегодня не удалось обновить лои предыдущего дня, сохраняет шанс, что мы всё таки пойдём повыше в рамках коридора. 

fRTS(часовик с прошлой пятницы)



Важные уровни поддержки на завтра: 153500 и 151000, при пробое отметки 150000 отмена бычьего сценария. Уровни сопротивления прежние: психологический 160000 и два технических 165000 и 170000.

( Читать дальше )

20 лет Альфа-Банку.
Альфа-банк поздравляет любимый город с днём рождения и дарит уникальное «Альфа-Шоу 4D» в постановке Дэвида Аткинса — режиссёра церемоний открытия Олимпийских игр в Ванкувере и Сиднее.

Шоу состоится на Воробьёвых горах 04.09.11 на здании МГУ. Вход с 20.00. Начало 22.00. Для всех клиентов Альфа-банка забит сектор №2 самый ближний к МГУ, вход в него только с Ломоносовского проспекта. Вход бесплатный но кол-во билетов ограничено. Приглашения можно получить в любом отделении банка. Для всех остальных также вход бесплатный но уже на другие сектора.

Снижение на этой неделе по основным шашим индексам было уже не столь существенное как на прошлой неделе. В отличии от того же DAX, нам не удалось переписать лои и это хороший знак. Пятничное закрытие было вполне неплохим, что вселяет надежду быкам на отскок на следующей неделе.

fRTS(дневки)


На часовом таймфрэйме картина стала вполне ясной.  После обвала рынок пытается консолидироваться в рамках небольшого восходящего коридора. Прекрасно видны  все уровни поддержки и сопротивленя, которых на пути вверх теперь будет много.

fRTS(часовик)


( Читать дальше )

Вчерашний сценарий что при открытии Европы мы просядем до 3% не реализовался, однако пониже закупиться всё же дали и переносить вчерашние лонги не было смысла. Сегодня на рынке явно прослеживается желание игроков покупать, сильнее всего это наблюдается во 2-м эшелоне а также в нефтянке.Поддержку нефти сегодня оказывают вышедшие вчера данные от API, которые показали снижение запасов бензина более чем на 5 млн. Не смотря на негативный фон со стороны европейских площадок нам всё же удаётся удерживаться в плюсе, но то что день закроем в зелёной зоне у меня уверенности нет, хотя сам нахожусь в лонгах. Ключевой уровень поддержки по fRTS пока прежний 160000, ключевые уровни сопротивления также на ровных отметках 165000 и 170000. При пробое отметки 165000 мы должны будем точно сходить к отметки 170000 и как только день закроем выше неё, можно будет говорить о смене настроений в пользу роста. При своей торговле я испоьльзую не только торговую систему и индикаторы, но и немного интуиции, стараюсь понять на сколько рынок силён или слаб; понять это можно только по реакции на любые выходящие новости, как только рынок перестаёт воспринимать негатив, значит настроения поменялись и любая позитивная новость может спровоцировать бурный рост. Считаю что сегодня именно такой день смены настроения но каких либо сильных новостей сегодня к сожалению ждать не стоит.

( Читать дальше )