Ковыряюсь с tradematic. Блин, за пять лет ничего не изменилось, я начал вспоминать мелочи, которые в итоге заставили согласится заплатить больше за тслаб. Так-же как и тогда нет подсказок по ключевым словам и автокомплита(Соврал, есть, но через rdp работает с паузой). Контекстная помощь по классам отсутствует в принципе (пуляет куда-то примерно на хелп, но именно что 'куда-то'). Ограничение по числу обрабатываемого временного периода только в барах. При этом ведь сделали выпадающий список, ну что мешало добавить туда дни? Фигу, тебе надо ты и реализуй в коде. Только одно активное окно с параметрами стратегий. Когда открыт редактор кода нельзя запустить стратегию на тестирование и вообще что либо сделать. Я вот делаю правки и хочу сразу их увидеть. Нее, в начале попробуй скомпилировать нажав на кнопку, потом выйди из редактора с сохранением и только потом запусти и посмотри. Заодно тебе сбросится масштаб графика, а двигать по времени его можно только ползунком внизу… да блин. Такое ощущение, что парни сами своей программой пользоваться даже не пробовали, количество лишних действий крайне раздражает. Грустно это всё. Учитывая, что сам код алгоритма не перегружен всяким, как у тслаба — вот казалось-бы, идеальная платформа. Но детали в сумме, превращают работу в пытку. Не, может конечно оно затачивалось на режим конструктора. Но объективно, конструктор это учебник не более. Что-то сложно там не сделать — опупеешь.

Комбо из quik-8.4.х+tslab всплыла пузом вверх. Повезло, что на выходные системы ушли без позиции, а то-бы я сейчас скакал как зайчик. tslab + smartcom выглядит вполне живым, что называется вот вам матожидание. Смартком регулярно имеет мозг обрывами, зато бесшовно пережил обновление движка биржи. Квик пахал годами без единого разрыва (тм) и раскорячился при серьезной встряске. Что интересно, обновление вроде как было заявлено на 8 июня, я с чистой совестью собирался подождать пару недель, пока всё утрясется, но не судьба. Хотя, скажу честно, что-то меня настораживает 'бесшовность' смарткома. Чудес-то не бывает....

p.s. quiksharp.lua под 8.5 не запускается… еще искать его где-то надо.

Попытался взвести комбинацию из квика и чего нибудь автоматического под линукс и пролетел как фанера над парижем. Если квик взлетел со свистом, спасибо древнему движку и отсутствую увлечения новомодными технологиями (парни явно понимают толк в промышленном применении) то программные продукты, которые должны ловко рулить заявками и зарабатывать мильоны явно из эпохи вебдваноль. Tradematic установился, запустился, но наглухо отказался соединятся с квиком. Оказывается за столько лет они так и не поменяли интерфейс связности (DDE, который еще в те времени любил виснуть) и все стопится на сообщении 'Подключение DDE'. А я-то навино полагал, что все уже сидят на quik-lua. Журналы с данными на месте, путь до них прописал, однако без эффекта. Впрочем с тслаб еще хуже. Версия 2.1 тупо не завелась, т.к. ей подавай дотнет 4.7, который под wine не встает никак. А если поставить tslab 2.0, то она ставится но молча дохнет при старте. Чего ему не хватает — поди угадай. Сижу размышляю, попытаться попинать трейдматиков, вдруг помогут или отправлять бабло в макрософт за копию винды. 

На поле художественной/по_реальным_событиям литературы прибыло. Я уже думал, что 'записки спекулянта' это было последнее, что я прочитал от трейдеров, однако в ленте попалась ссылка на Витковского, и его 'Трейдинг для начинающих'. Книга в существенной части написана в форме диалога, где собеседником выступают читатели/писатели смарт-лаба, а Валентин излагает и обосновывает свою точку зрения. Хотя надпись на обложке 'как стабильно зарабатывать на бирже' несколько настораживает, но может это было требование издателя, тогда вполне понятно. Содержание оставило положительное впечатление в первую очередь своей искренностью, которая прослеживается например в книгах Кургузкина. Он не щадит читателя и так-же, как Александр, пытается донести мысль, что биржа, это игра против профессионалов и легкой победы тут нет. Спусковым крючком для создания записи явилась заметка про успешных трейдеров, которым звонят брокеры что-бы вручить им миллиарды в доверку. Мало кто решиться разрушать голубой замок мечты, это очень не приветствуется в массе, зато даёт весомые основания полагать, что Валентин не является популистом, не играет на инстинктах читателя и его мысли в целом связаны с реальностью куда сильнее, чем стандартный продукт подобной тематики.

( Читать дальше )

Одна из проблем возникающих достаточно регулярно, это выбор размера позиции. Не знаю, есть-ли люди которые торгуют фиксированным лотом, я так не рискую, потому как мне не удалось найти стратегий, которые в таком режиме, без приемлемых просадок дают внятную прибыль. Какое-то время я практиковал линейную зависимость между эквити данного конкретного агента и процентом, которым агент может рулить. Да, убытки пересчета, но зато ты уверен, что в случае неприятного профиля рынка, агент будет откусывать процент от остатка и биться до последнего. Оно всё неплохо работает ровно до момента, когда депозит одной сделкой резко прибавляет, и линейная связь приводит к тому, что ты вот торговал 10 лотам, а сейчас должен торговать 20. И в общем-то следующей сделке  достаточно просадить вдвое меньше, как ты уже вернешься к исходному. Помню я сильно удивился в 14м году, когда разглядывая недельные результаты, увидел там лося такого размера, что пробил холодный пот. 

В начале я пытался бороться с этим путём ограничения максимального числа лотов, но очередной гэп показал, что не вариант. Оно на истории выглядит хорошо, когда у тебя агент моментально реагирует на позитивную обстановку агрессивно наращивая размер и выжимая всё что можно. И совсем по другому, когда ты в этих саночках едешь в реальном времени, понимая, что с такой волатильностью и таким сайзом, весь профит слизнёт просто походя. А у тебя до этого роста, два месяца охрененной просадки. Плюс, приходится закладывать запас по обеспечению, потому что если ты влезаешь на 80% от капитала при ГО 4000, то как только его поднимут до 7000 (рынок-то дёрнулся), можно сильно удивиться когда будешь смотреть результаты. В общем, от линейного сайза видимо придется отказываться в пользу постепенного наращивания. Исследования показали, что если добавлять например не больше 10% от эквити на каждой сделке, то и просадки существенно уменьшаются. Правда прибыль падает в разы, ввиду роста убытка пересчёта да еще и с запаздыванием. И хотя очень приятно разглядывать на истории, как агент обернулся в шесть раз в лихие годы, но сухие штаны дороже. 

Коллеги (по опасному бизнесу), поделитесь мнением по двум вопросам. Что нынче на рынке есть из вменяемых торговых платформ (кроме tslab) которые имеет смысл посмотреть. И какой брокер (кроме itinvest и zerich) нынче  вменяемый по надёжности программных средств и положения на рынке? Хочется обкатать на длинной дистанции какой нибудь новый комплект софт+брок.

Я периодически поругиваю tslab, но есть у него вещи, которые искупают недостатки. Писал как-то о проблеме, что движок с некой периодичностью (раз в неделю, в несколько, итп) может потерять кусок данных за несколько дней. Было 4000 баров, а стало 3800. Это приводит к тому, что мы вошли например в позицию, а с утра данные за два последних дня куда-то уехали. Мы в позиции, а с чего не понятно. Такая фигня возникает исключительно с itinvest, и в целях своевременного выявления я привинтил внешний скрипт, контролирующий по журналу, что число баров в инструменте всегда увеличивается. Всё было хорошо довольно долго, но на прошлой неделе метод перестал работать. В журнал перестали попадать записи нужного формата, хотя ничего не трогалось. Привязаться к чему-то еще не удалось, значит пойдем другим путём. Давно я целился в tslab api, что-бы делать какие-то мелкие вещи, и ребята откровенно порадовали. Вот тут   — как ставить и интегрировать среду разработки.  Здесь  доходчиво объясняются основные моменты, а

( Читать дальше )

Решил пощупать рынок за опционы. Кубики на эту тему спроектированы не очень понятно, но достаточно гибко. Набросал сценарий, погонял по истории (правда выяснилось, что хрен ты автоматом задашь расчетный опцион из дохлых, только руками даты экспирации подбирать), ну да ладно. Обошелся тестами на последнем, срок истечения которого совпадает с истечением фьюча. Все запустил, сижу жду. Входим в позицию и тут агент начинает выбрасывать эксепшены. Причем в отличии от прошлого раза, исключение можно вносить в палату мер и весов по информативности:

07:53:30.54[2219]DEBUG:System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.SZArrayHelper.get_Item[T](Int32 index)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, IOption ТоргуемОпцион)

В лабе проблем нет. Два агента на том-же коде, но без позиций — тоже чисто. После часа ковыряний, выяснилось, что если убрать все опционные кубики и заменить их посконными, то агент больше не ругается. В итоге на том и порешил. Жаль конечно. Изначальная задумка предполагала возможность быстрого развёртывания, где указывается только опорный инструмент, а страйки рассчитываются автоматом. Но нет. Зато я теперь по названию опциона умею быстро понимать про что он, уже профит.

Tslab отчудил по новому. Один из типов мониторинга, занимается тем, что читает все строчки в логе по мере их появление и разбирает на известные структуры. Есть самая общая, это то, что строка всегда начинает с отметки времени и данных после. Собственно агент смотрит на время, и если отставание от системного больше чем на 3 минуты, то отдается авария, причем снятие этого параметра идет в активном режиме. То есть машина расположенная вне торгового vps, цепляется на сетевой порт и снимает показания датчика. Это сделано на случай, если тслаб например глухо подвис (были прецеденты) или когда у хостера пропадает интернет (тоже были прецеденты). Последний случай самый чудный, ибо мониторинг на самой машине с tslab рад-бы крикнуть, что дело дрянь, да не может — интернета нету и ты никогда не узнаешь, что торговлей писец. Если только не держать постоянно соединение, что достаточно затруднительно, если ты не пялишся в монитор весь рабочий день. Так вот, неожиданно приходит авария. Агент отвечает, но как-то бессвязно, не вижу, говорит, отметки о времени и посчитать дельту следовательно не могу. Заглядываю,  а там вот такая картина в логе:

( Читать дальше )

Уже почти год веду бескомпромиссную битву с развесёлым глюком tslab. Как проапгрейдился, так и здрасьте. Вот он красавец, на картинке:

 

В неопределенный момент времени, куда-то уезжает кусок данных, в данном случае пропали данные с 26 октября по 6 ноября. И это не видно в понедельник, или в данном случае, во-вторник. После начала первой сессии в неделю я стабильно просматриваю графики — всё нормально. Пропадают данные исключительно у itinvest и сразу на всех ТФ (сейчас, трехминутки и пятнашки). По ощущениям, на второй день после выходных, возможно коррелируется с рестартом тслаба на этих-же выходных. Чинится легко. Останавливаем агентов. Перезапускаем tslab. Соединяемся. Запускаем агенты. Графики в норме. Если делать не останавливая агентов — толку не будет. Причем это точно не глюк отображения, т.к. сделки на этом агенте и на аналогичном у другого брокера — разные, очевидно, сбиваются индикаторы. Чувствую, пора дополнять имеющуюся систему мониторинга анализатором корреляции сделок. Если агент на одном брокере забубенил сделку, а на другом ее нет — велкам manual intervention.