Блог им. Cellinsky

размерное

Одна из проблем возникающих достаточно регулярно, это выбор размера позиции. Не знаю, есть-ли люди которые торгуют фиксированным лотом, я так не рискую, потому как мне не удалось найти стратегий, которые в таком режиме, без приемлемых просадок дают внятную прибыль. Какое-то время я практиковал линейную зависимость между эквити данного конкретного агента и процентом, которым агент может рулить. Да, убытки пересчета, но зато ты уверен, что в случае неприятного профиля рынка, агент будет откусывать процент от остатка и биться до последнего. Оно всё неплохо работает ровно до момента, когда депозит одной сделкой резко прибавляет, и линейная связь приводит к тому, что ты вот торговал 10 лотам, а сейчас должен торговать 20. И в общем-то следующей сделке  достаточно просадить вдвое меньше, как ты уже вернешься к исходному. Помню я сильно удивился в 14м году, когда разглядывая недельные результаты, увидел там лося такого размера, что пробил холодный пот. 

В начале я пытался бороться с этим путём ограничения максимального числа лотов, но очередной гэп показал, что не вариант. Оно на истории выглядит хорошо, когда у тебя агент моментально реагирует на позитивную обстановку агрессивно наращивая размер и выжимая всё что можно. И совсем по другому, когда ты в этих саночках едешь в реальном времени, понимая, что с такой волатильностью и таким сайзом, весь профит слизнёт просто походя. А у тебя до этого роста, два месяца охрененной просадки. Плюс, приходится закладывать запас по обеспечению, потому что если ты влезаешь на 80% от капитала при ГО 4000, то как только его поднимут до 7000 (рынок-то дёрнулся), можно сильно удивиться когда будешь смотреть результаты. В общем, от линейного сайза видимо придется отказываться в пользу постепенного наращивания. Исследования показали, что если добавлять например не больше 10% от эквити на каждой сделке, то и просадки существенно уменьшаются. Правда прибыль падает в разы, ввиду роста убытка пересчёта да еще и с запаздыванием. И хотя очень приятно разглядывать на истории, как агент обернулся в шесть раз в лихие годы, но сухие штаны дороже. 


2 комментария
Есть книги Винса и Дж. Райана, в которых эти варианты более-менее обсчитаны. 
avatar
SergeyJu, спасибо, гляну.
avatar

теги блога Sergey Cellinsky

....все тэги



UPDONW