SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Мальчик buybuy
Пост специально для Тимофея Мартынова (и не только)
- 27 декабря 2022, 03:32
- |
Доброй ночи, коллеги!
Мне заранее (ну, чисто исходя из чтения постов на СЛ) известно, что никто не воспринимает математику всерьез как некий edge для получения holy grail. И это нормально.
Однако, меня искренне бесит, что никто не понял посыл моего предыдущего поста.
В нем я пытался терпеливо объяснить, что задача максимизации эквити — это что-то вроде
A * sgn(B)
а та задача, которую все (? Только я?) умеют решать — это
sgn(A) * B
Нет ничего страшного, если вы не понимаете разницу между этими задачами.
Это просто означает, что на рынках вам ловить нечего.
Ну т.е. не совсем нечего.
Околорыночники успешно ловят мышей хомяков — и их это устраивает )))
С уважением
Мне заранее (ну, чисто исходя из чтения постов на СЛ) известно, что никто не воспринимает математику всерьез как некий edge для получения holy grail. И это нормально.
Однако, меня искренне бесит, что никто не понял посыл моего предыдущего поста.
В нем я пытался терпеливо объяснить, что задача максимизации эквити — это что-то вроде
A * sgn(B)
а та задача, которую все (? Только я?) умеют решать — это
sgn(A) * B
Нет ничего страшного, если вы не понимаете разницу между этими задачами.
Это просто означает, что на рынках вам ловить нечего.
Ну т.е. не совсем нечего.
Околорыночники успешно ловят мышей хомяков — и их это устраивает )))
С уважением
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 5 )
Почему некоторые посты уважаемого Artemunak - это шляпа?
- 27 декабря 2022, 02:28
- |
Доброй ночи, коллеги!
Один местный резидент, признавшийся, что в моменте слил 50 мио (что достойно — не сам факт, но токмо признание оного), решил немного полить меня своими влажными слюнями и обвинить меня в том, что я анализирую/торгую только 1 актив (какой?)
Я считаю, что такое поведение неспортивно и требую сатисфакции
1. Уважаемый Artemunak приводит пруф, где я анонсирую торговлю одним активом
2. Мы с уважаемым Artemunak устраиваем одновременный забег по «массажисткам»
Независимо от предъявленных доказательств, кто больше понравится «массажисткам» — тот и будет прав.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Так ли важен для алготрейдера прогноз знака будущего приращения цены?
- 27 декабря 2022, 00:01
- |
Доброй ночи, коллеги!
Почти перестал читать СЛ.
Мои любимые модеры постоянно отправляют меня в бан. Даже не знаю, как реагировать на такое повышенное внимание. А, поскольку мой недавний топик выявил, что женщин-модераторов на СЛ нет, такое повышенное внимание меня реально напрягает...
Про рынок никто не пишет, к топикам про то, как я слил денег, присоединяться не хочу (не слил, а поднял).
Поэтому хочу опять написать про рыночную математику.
Ибо без нее (IMHO) рассчитывать на плюс в долгосроке по меньшей мере безрассудно.
Начнем с азов.
Допустим, что результат рыночной сделки (плюс или минус) — это разница цен покупки и продажи.
На самом деле это не очевидно (при работе лимитными ордерами это вообще не так), но такая модель достаточно проста для начала дискуссии. Уверен, с ней согласятся 99% участников community.
Далее
Допустим, у нас есть торговый индикатор. И этот индикатор линейный — это линейно-взвешенная комбинация предыдущих приращений цен.
( Читать дальше )
Почти перестал читать СЛ.
Мои любимые модеры постоянно отправляют меня в бан. Даже не знаю, как реагировать на такое повышенное внимание. А, поскольку мой недавний топик выявил, что женщин-модераторов на СЛ нет, такое повышенное внимание меня реально напрягает...
Про рынок никто не пишет, к топикам про то, как я слил денег, присоединяться не хочу (не слил, а поднял).
Поэтому хочу опять написать про рыночную математику.
Ибо без нее (IMHO) рассчитывать на плюс в долгосроке по меньшей мере безрассудно.
Начнем с азов.
Допустим, что результат рыночной сделки (плюс или минус) — это разница цен покупки и продажи.
На самом деле это не очевидно (при работе лимитными ордерами это вообще не так), но такая модель достаточно проста для начала дискуссии. Уверен, с ней согласятся 99% участников community.
Далее
Допустим, у нас есть торговый индикатор. И этот индикатор линейный — это линейно-взвешенная комбинация предыдущих приращений цен.
( Читать дальше )
Конкурс - кто готов задать вопрос чешскому клюшечнику?
- 19 декабря 2022, 23:37
- |
Доброй ночи, коллеги!
Сегодня ночью (в процессе обсуждения) я с большим удивлением узнал, что здешний заштатный тролль (кагбэ миллионер чешский клюшечник) — это просто волшебник-недоучка.
На словах он называет себя математиком.
В реале окончил провинциальный ВУЗ по специальности 0719 (информационные системы в экономике)
Даже без отличия
Лично у меня деффчонок с такими данными (и гораздо более симпатичных) было 20+ )))
Так вот:
Предлагаю силами всего community напрячься и загадать клюшечнику задачку.
От моих прямых предложений он отказался несколько раз (испугался?)
С другой стороны, эконометриков обычно учат плохо, непонятно на чем их тестировать.
Предлагаю уважаемому community придумать вопрос для клюшечника и задать ему.
Ну не может же он быть столь беспросветно туп, как он туп в своих камментах?
С уважением
Сегодня ночью (в процессе обсуждения) я с большим удивлением узнал, что здешний заштатный тролль (кагбэ миллионер чешский клюшечник) — это просто волшебник-недоучка.
На словах он называет себя математиком.
В реале окончил провинциальный ВУЗ по специальности 0719 (информационные системы в экономике)
Даже без отличия
Лично у меня деффчонок с такими данными (и гораздо более симпатичных) было 20+ )))
Так вот:
Предлагаю силами всего community напрячься и загадать клюшечнику задачку.
От моих прямых предложений он отказался несколько раз (испугался?)
С другой стороны, эконометриков обычно учат плохо, непонятно на чем их тестировать.
Предлагаю уважаемому community придумать вопрос для клюшечника и задать ему.
Ну не может же он быть столь беспросветно туп, как он туп в своих камментах?
С уважением
Кто способен найти рыночный Грааль? Ответ - только хоккеист
- 19 декабря 2022, 23:02
- |
Доброй ночи, коллеги!
Всем спасибо за креативную дискуссию.
По ее итогам приходится константировать:
Грааль способен найти только хоккеист, который в 2-х ВУЗАХ освоил 2х10=20 профессий и получил 20 дипломов.
Проживает он в Чехии — на СЛ есть координаты для пересылки сообщения.
Если вы согласны с этим, коллеги, можете дать хоккеисту денег в ДУ — больше некому...
Если не согласны — имеете право выразить свое мнение.
С уважением
Всем спасибо за креативную дискуссию.
По ее итогам приходится константировать:
Грааль способен найти только хоккеист, который в 2-х ВУЗАХ освоил 2х10=20 профессий и получил 20 дипломов.
Проживает он в Чехии — на СЛ есть координаты для пересылки сообщения.
Если вы согласны с этим, коллеги, можете дать хоккеисту денег в ДУ — больше некому...
Если не согласны — имеете право выразить свое мнение.
С уважением
Кто способен найти рыночный Грааль?
- 19 декабря 2022, 20:14
- |
Добрый вечер, коллеги!
Тут давеча (на прошлой неделе) один мой коллега (тоже математик по образованию, оч. неплохой) построил систему для работы на крипте с хорошей и гладкой эквити на истории. Попробовал обсудить ее на криптофоруме.
На меня (с точки зрения моих собственных исследований) система впечатления не произвела, но она интересна. В любом случае умнее и интереснее, чем 99.9% рыночных экспериментов.
Обсуждение началось некислое — чел практически обещал 80-90% годовых без плеча с просадкой 20% (Шарп сами посчитаете).
Но общий тренд обсуждения был примерно таким:
«Математик придумал идеальную систему — да это полная шняга»
«Покажите мне хотя бы одного богатого математика!»
«Саймонс — это исключение!»
«Вот если бы систему придумал сантехник, гинеколог или юрист, на худой конец, мы бы еще поверили»
В связи с вышеизложенным имею вопрос к уважаемому community:
Представитель какой профессии способен найти рыночный Грааль?
(а какой — неспособен)
С уважением
Тут давеча (на прошлой неделе) один мой коллега (тоже математик по образованию, оч. неплохой) построил систему для работы на крипте с хорошей и гладкой эквити на истории. Попробовал обсудить ее на криптофоруме.
На меня (с точки зрения моих собственных исследований) система впечатления не произвела, но она интересна. В любом случае умнее и интереснее, чем 99.9% рыночных экспериментов.
Обсуждение началось некислое — чел практически обещал 80-90% годовых без плеча с просадкой 20% (Шарп сами посчитаете).
Но общий тренд обсуждения был примерно таким:
«Математик придумал идеальную систему — да это полная шняга»
«Покажите мне хотя бы одного богатого математика!»
«Саймонс — это исключение!»
«Вот если бы систему придумал сантехник, гинеколог или юрист, на худой конец, мы бы еще поверили»
В связи с вышеизложенным имею вопрос к уважаемому community:
Представитель какой профессии способен найти рыночный Грааль?
(а какой — неспособен)
С уважением
Чисто гипотетически (С) Comedy club - вопрос к уважаемому community
- 19 декабря 2022, 00:02
- |
Доброй ночи, коллеги!
Любая креативная деятельность имеет побочный выход.
Так вот и у меня в моих рыночных изысканиях наметился побочный выхлоп, и я не понимаю, как его использовать.
Если вкратце — я могу очень хорошо прогнозировать направление движения цены актива на срок 1 нед., 1 мес., 3 мес. (это максимум, уже на горизонте 6-12 мес. прогноз начнет разваливаться). Очень хорошо означает, что это лучший из возможных прогнозов, основанных только на предыдущих ценах.
Сразу нюансы:
1. Я прогнозирую только знак будущего приращения цены. И (в некотором смысле) умею доказывать, что точный прогноз будущего значения цены (не только знак, но и величина) на традиционных торгуемых активах невозможен. Но это совсем другая история.
2. Речь идет о прогнозе, основанном только на предыдущих ценах. Вполне возможно, что если в число анализируемых параметров включить экономические показатели и/или новости, то можно добиться лучшего результата. Однако, качество работы современных фондов не показывает важность учета сторонней информации для прогнозирования цен.
( Читать дальше )
Любая креативная деятельность имеет побочный выход.
Так вот и у меня в моих рыночных изысканиях наметился побочный выхлоп, и я не понимаю, как его использовать.
Если вкратце — я могу очень хорошо прогнозировать направление движения цены актива на срок 1 нед., 1 мес., 3 мес. (это максимум, уже на горизонте 6-12 мес. прогноз начнет разваливаться). Очень хорошо означает, что это лучший из возможных прогнозов, основанных только на предыдущих ценах.
Сразу нюансы:
1. Я прогнозирую только знак будущего приращения цены. И (в некотором смысле) умею доказывать, что точный прогноз будущего значения цены (не только знак, но и величина) на традиционных торгуемых активах невозможен. Но это совсем другая история.
2. Речь идет о прогнозе, основанном только на предыдущих ценах. Вполне возможно, что если в число анализируемых параметров включить экономические показатели и/или новости, то можно добиться лучшего результата. Однако, качество работы современных фондов не показывает важность учета сторонней информации для прогнозирования цен.
( Читать дальше )
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор