Вчера выехал в Москву на одно мероприятие по трейдингу, а перед этим закрыл арбу на фьючах на индекс, вечка против срочки.

Очень классная сделка вышла, прибыль и по курсовой разнице, и ещё фандинг за пятницу в плюс капнул. Из прибыли на экране часть ещё соло скальпанул, не всё арба.

Плюсом к скрину ещё +60тыс в отчёте за прошлый день, взятые на шорте ЦИАНа и ОЗОНа. Итого пол-ляма, взятые на старом добром ребалансе.

Чё было. Есть фонды, который инвестируют в индекс Мосбиржи. Собсна в этом их продукт для инвестора и заключается, чтобы человек мог не выбирать акции, а инвестировать в фонд одним кликом.

Некоторое время назад Мосбиржа объявила ребалансировку своего индекса, и вчера фонды меняли свой портфель в соответствии с этими изменениями. Бумаги, где вес снизился — продавали. Бумаги, где вес увеличили или вообще включили в индекс — их покупали.

Поскольку позиции у фондов очень большие, они весь день давят своими сделками рынок, бумага может много % вырасти/упасть из-за фондов. И вишенка на торте — АУКЦИОН. Если фонд не успел в течение дня реализовать всю свою пачку, то очень часто фонд кидает остатки объёма в аукцион закрытия. Потому что, видимо, вечером они с работы уходят 😁 Ну а отложить на другой день не могут — они в тайминг ребалансировки тоже должны успеть. Поэтому ооочень часто на ребалансировках самый пиковый объём и самые вкусные цены на вечернем аукционе в 18:45, а затем вечером и на следующий день котировки возвращаются, так как баланс спрос/предложение нормализуется после того, как фонды сделают свои дела.

Для начала посмотрим на склейку цен и открытых позиций по фьючерсам на акции МВидео с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года.

На момент скрина (вчера, 30 сентября, примерно 21:10 мск) около 700 тыс. открытых позиций в фьючерсе.

Можно догадаться, что значительная часть покупателей — арбитражники и просто люди, кто покупают фьюч, видя, что акция далеко улетела, но кто продаёт такие сумасшедшие объёмы?

Обсуждаем командой сценарии запрета шортов от НЦК, экстремальное изменение ставки РЕПО и т. п., пока не ясно. Может, иногда работает самое просто объяснение, и просто кто-то шортит памп через фьюч?

Я вчера провёл весь день в поднятом расположении духа, потому что мне очень понравилась сделка, которую я совершил :) Я заработал всего-то 1000-1500 рублей, но она технически очень классная и радует меня. 

Итак, что вчера было. Срочная секция Мосбиржи отвалилась на полчаса. С 15:24 до 15:55. При этом фонда, валюта, ну и уж тем более зарубежные рынки продолжили работу, проблема локальная. Что же на них было?

А на них евро вырос к юаню на зарубежном рынке (см. картинку выше). Тем временем, на нашем спотовым рынке валюты юань вырос к рублю.

В своём телеграм-канале и здесь я периодически показываю вам свой трейдинг (в телеграме по хэштегам #сделка и #результат).

Листал гору сделок в кабинете Финама и нашёл приятную находку. Сегодня впервые хочу показать вам автоматическую сделку! До этого все трейды в этом канале были те, которые я сделал руками. Эпоха 😌

Сделка вечером четверга. Прикладываю посекундные графики на сентябрьский фьючерс на доллар-рубль, вечный фьючерс и спред между ними.

Интересный рабочий день получился в субботу 😁  Мосбиржа запустила торги фьючерсами в выходные, и первый день таких торгов совпал со встречей Путина и Трампа на Аляске. Ну сами понимаете, я не мог пропустить 🙂

Самая крутая сделка — заработал полмиллиона на шорте вечного фьючерса на индекс.

Я брал аукцион открытия, торговал арбу ближнего с дальним фьюча, скальпил прострельчики, планку, хеджился американским фьючем на нефть.

Столько стараний — а результат всего 40 тыс. рублёв. Убил большую часть прибыли одной ошибкой, не снял лимитку на продажу вовремя и унесло резким отскоком нефти 😭

Видимо, после о-о-очень странного курса на Евро от ЦБ на прошлую экспирацию, на эту кто-то настроил роботов — и эти роботы, видимо, не очень корректно отработали 😁 Поэтому удалось собрать прострелы!

Роботы на акциях, юань, металлы мне в этот раз не очень понравились. В целом не самая эпичная экспирация, какую я торговал, но «зарплату выдали».

Как я обычно и говорю, в день экспиры очень много чего по разным инструментам происходит, где и когда конкретно случится халява — не угадаешь. Нужно пасти весь рынок командой весь день.