Итак, завершилась эта чудесная неделя, когда наш рынок должен был слететь вниз, а вот и не слетел, мало того его еще к концу пятницы выкупили. То что в штатах творится, а именно худшая неделя дня благодарения, это уже всем понятно, а что творится у нас.
Из доступных индикаторов опционного рынка (а на декабрьскую серию открыты дофигища позиций) имеем
по коллам:
:
у юриков соотношение длинных\коротких позиций: 1,27
у физиков: 0,80
Соотношение позиций физ лиц. и юриков — 1,13 (!)
То есть физики открыли больше опционных позиций чем юр. лица по коллам, такое вроде впервые.
Юрики активнее стали продавать, но суммарно по объему физики побольше.
по путам:
(
Читать дальше )