Посиделки опционных трейдеров — квантов "!NOC"

16 марта в 16 часов планирую провести посиделки опционщиков в Москве.

Тематика бесед:
— Алгоритм расчета ГО
— Улыбки: анализ и использование
— Стоимость рехеджирования: методы оценки (в том числе, gamma +, gamma — позиций)
— Методики оценки риска портфеля
— Софт
— Торговые алгоритмы для «тут» и «там»

Территориально: м. Новослободская
По времени: 2-3ч.

Условие участия: оплата только за время нахождения 1час ~ 120р (такие рейты в Антикафе), каждый из присутствующих берет тематику, и выступает в форме доклада, с данными, желательно протестированными на истории + вопросы для обсуждения.

Желающим присутствовать просьба писать в личку и выбирать тему или указывать свой топик.

вчера нас начали активно лить, сегодня это продолжилось, рынок слаб и мы идем закрывать геп, в итоге сформировал позу на опционах, вероятное закрытие индекса в районе 154-160 к 15.02, таргет по профиту: 3% )) срок — 1 неделя.

пример конструкции:




попутно в стакане стали появляться крупные биды на 155м страйке, кто-то откупал при пониженной волатильности, видимо что-то знает, возможно двинемся вниз!

( Читать дальше )

Пробьем ли 155 — интрига октябрьской экспирации?! так как на 155 страйке продано много.


С другой стороны, частники похоже активно и набирают 150 коллы, хеджируется кто как может, например продажей 155 и 160х:

( Читать дальше )

Стало модно давать прогнозы, исходя из бычьего сценария и опционной волатильности, мой прогноз - 10-11 октября пощупать 170-175 по РТС :)) хотя и слишком много факторов, чтобы это не произошло. Ваше мнение?

Думаю пора вильнуть толстым хвостом и показать 166 на вечерке или в понедельник с утра? ))

Sheldon Natenberg Live on Get Tasted

пара прикольных моментов:
— Шелли советует частникам держать направленную позицию (проще во многих смыслах)
— но :) что он бы сделал -  парный трейдинг на волатильности (с 9:30 мин.) ниже:




и еще парочка c другими персонами (Чайкин, Сайкс):
www.youtube.com/watch?v=W0EsuzlEbVs

www.youtube.com/watch?v=gaW_ZNEzNMk

буквально недавно увидел по тв жонглирование диа боло, и заметил забавное соответствие -
моно боло — покупка голых опционов )
диа боло — покупка гамма положительных конструкций )

мастера диа боло и мастера опционных позиций )

вот видео про диа боло (после описания, самое интересное с 3й минуты):

Итак, долг США на этой неделе достиг новой отметки и в пересчете на каждого жителя планеты составил: $2,346




Вопрос — рухнет ли эта пирамида?

Что касается S&P/DJ/RTS — думаю на этой неделе мы видели хаи на ближайшие полгода.

С учетом того что HV снизилась резко, а IV еще высокая, решил открыть следующую позицию в расчете на вялотекущий характер торгов до 7 января, ради примера построил похожий вариант, см. на картинке:


дельта чуть отрицательна, на тот случай если коррекция будет к уровням 132-135, таргет по доходности прогнозировать пока сложно, может вынести и на 145, закрытие позиции при достижении 30% профита (к депо),  либо в период 30.12- 7.01, ГО 60%, на случай, если на НГ будут повышать ГО.

Итак, завершилась эта чудесная неделя, когда наш рынок должен был слететь вниз, а вот и не слетел, мало того его еще к концу пятницы выкупили. То что в штатах творится, а именно худшая неделя дня благодарения, это уже всем понятно, а что творится у нас.

Из доступных индикаторов опционного рынка (а на декабрьскую серию открыты дофигища позиций) имеем
по коллам::

у юриков соотношение длинных\коротких позиций: 1,27
у физиков: 0,80

Соотношение позиций физ лиц. и юриков — 1,13 (!)
То есть физики открыли больше опционных позиций чем юр. лица по коллам, такое вроде впервые.

Юрики активнее стали продавать, но суммарно по объему физики побольше.

по путам:

( Читать дальше )