В ходе работы над системой хеджирования я обнаружил весьма нестандартный эффект: при определённой конфигурации — позиция, находящаяся в полном локе, начинает приносить устойчивую прибыль. Уточню: речь не о банальном переносе ордеров между счетами или парном трейдинге.

Это не арбитраж и не latency-ловля. Система построена на взаимодействии специфических объёмов и структурированной геометрии позиций.

Любое отклонение от параметров — и эффект исчезает. При этом стратегия формально объясняется через математику, но на интуитивном уровне ощущается, как будто в ней есть нечто более глубокое.

Сейчас система проходит дальнейшее тестирование. Полный механизм я пока не публикую, но готов обсудить с теми, кто имеет опыт в построении нестандартных моделей на основе хеджей, кросс-пар и синтетических позиций.

Возможно, кто-то сталкивался с похожими аномалиями? Буду рад услышать мнения и идеи.

Есть очень умные люди, которые настолько умны, что начинают казаться дурачками) — речь идет об индивидуумах, которые считают, что понимают каким должен быть гуру — это типа мегауспешный трейдер, который много много лет торгует в большие плюсы и вот только у такого они будут учиться )))

Бред просто несусветный, потому что: 1. гуру и трейдер это разные люди (как спортсмен и его тренер) 2. трейдер это не учитель! 3. гуру, как и тренер может вообще никогда ничего не зарабатывать (не участвовать в соревнованиях, но при этом их ученики могут быть чемпионами!) — и вот с точки зрения этих псевдоумных ситуация парадоксальная -чемпион мира часто тренируется у тренера который вообще мало где выступал! (продолжает тренироваться)
И вот если бы они понимали такие простые вещи, то не были бы псевдоумными, а были бы просто умными))
накипело — сто лет одно и тоже… ну дурачки то ладно, а вот эти с претензиями на вумных просто бесят))) 

Если человек тебе объясняет хорошо, что такое рынок, трейдинг, анализ и т.д. то какая разница как он торгует?! Ты получаешь РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ и ваще не важно торгует он или нет — это так сложно понять оказывается)