Кто хочет загадку? Кому не интересно — пропустите пожалуйста этот пост.
 
Смотрел как-то здесь обзор одного аналитика Смарт-лаба (не буду называть имя чтоб никого не обидеть, не задеть — все мы люди же и все ошибаемся) который сказал один технический признак силы /слабости рынка (все знают этот признак, ну или почти все).

Пришлось сделать робота который тестит именно этот признак. Робот жёстко сливал с 80% убыточных сделок. Перевернул стратегию т.е. чтобы робот торговал наоборот и о чудо! Профит-фактор 1,91 и это уже с вычетом комиссий МТ4 Финама и без оптимизации.

Не скажу что за технический признак пока не угадаете — не очень хочется палить рабочую фишку ведь она-то и работает пока большинство не знает.
 
За последние полгода еквити обратной-стратегии.
 
 

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

«Улучшили» и без того классный бесплатный сайт по СОТ http://timingcharts.com/ где было удобно смотреть графики СОТ сразу с фьючерсом.  Теперь чтобы их посмотреть нужно в уголке нажать «СОТ» (это мне потом Alex1787 подсказал:-), спасибо ему) 

Ещё СОТ можно посмотреть здесь, правда без графика фьюча: http://www.dailymarkets.com/commitment-of-traders/  
 
 
 
 

Просто интересно чё люди думают. Лично моё мнение 50/50 между 1 и 3 вариантом.

Ещё один пробойный робот (стратегия) под РТС часовик — 78% прибыльных сделок

Как и многие другие ищет выходы из консолидаций, но здесь есть изюминка в попытке решить проблему ложного выноса стопов. 
 
 
Что интересно тесты за 3 последние года в ВЕЛЗ ЛАБЕ 5 дают 78% прибыльных сделок при том что средняя прибыльная сделка 749р. а средняя убыточная 509р. 
 
Вдумайтесь профит-фактор 5,22!!! (хоть и без вычета проскользов и комиссий) 
 
Работает только в шорт, в лонг жёстко сливает с профит-фактором 0,26.
 

P.S. это без оптимизации, точнее она была оптимизирована для дневки акций США

( Читать дальше )

Есть такие праздники в США

NewYear
Martin King
Washington
Good Friday
Memorial
Independence
Labor
Columbus
Veterans
Thanksgiving
Christmas
 
 
И похоже эти празники положительно влияют на сентимент трейдера.
 
 
Если за два дня до празника покупать индекс РТС и продавать через два дня после праздника то за последние три года было совершено 33 трейда из них 25 в плюс и 8 в минус. Средняя прибыльная сделка 558, а средняя убыточная 448. Профит фактор 3,8. Максимальная просадка 1%. Стратегия «купи и держи» при той же доходности даёт макс.просадку 13%. Стейт по РТС приложил ниже.


Если за два дня до празника покупать нефть и продавать через два дня после праздника то за последние три года было совершено 33 трейда из них 22 в плюс и 11 в минус. Средняя прибыльная сделка 1943, а средняя убыточная 1023. Профит фактор 3,8. Максимальная просадка 4,6%. Стратегия «купи и держи» при той же доходности даёт макс.просадку 30%.

Если за два дня до празника покупать

( Читать дальше )

отрыл тут случайно код написанный в 2003 году неким «фундтаймером»

Профит фактор на акциях США 2.

Профит фактор на индексе СП500  5,5!!! Просто вдумайтесь в это!

Из 37 трейдов по СП500 за последние 3 года 29 прибыльных при том что средняя прибыль 138 а средний убыток 91.
____________________________________________________________
Нефть — профит фактор  3,27

из 37 прибыльных 25 трейдов при том что средняя прибыль 5064 а средний убыток 3222
___________________________________________________________
индекс РТС профит фактор 2,32
из 37 трейдов 25 прибыльных при том что средняя прибыль 5250 а средний убыток 6116
«купи и держи» дает за этот период 38000 а «фазы луны» 80000 — что в два раза круче. Просадка в «купи и держи» 90000, а в «фазы луны» лишь 29000. Итого «фазы луны» аутперформят «купи и держи» в 6 раз!

___________________________________________________________
Евродоллар потестил за последние 7 лет
профит фактор 1,65  57% прибыльных сделок при том что средння прибыльная сделка 1364 а средняя убыточная 1120


( Читать дальше )

С помощью Сергея Чукарова, Финама и экселя :)) мне удалось определить отработку «Индекса оптимизма» Смарт-лаба в Индексе РТСа. 
выборка составила 345 дней
 
изменение РТС бралось относительно сегодняшнего открытия, а не относительно вчерашнего закрытия т.е. геп на открытии не считался в движение. Или другими словами движение считалось только с открытия дня. При том что «Индекс оптимизма» публикуется в 10-30 можно считать что заглядывания в будущее практически нет (хотя вобщем есть небольшое :))
 
в 66% случаев РТС закрывался в сторону настроения Смарт-Лаба
 
с чем всех и поздравляю, это очень большой процент!
 
Индекс оптимизма Смарт-лаба можно использовать в торговле.
 
 
 

  
для того чтобы узнать статистику отработки «Индекса оптимизма» THE Смарт-лаба.  



( Читать дальше )