Блог им. Amadeus

"Индекс оптимизма" Смарт-лаба угадывает закрытие РТС в 66% случаев, что очень нормально

С помощью Сергея Чукарова, Финама и экселя :)) мне удалось определить отработку «Индекса оптимизма» Смарт-лаба в Индексе РТСа. 
выборка составила 345 дней
 
изменение РТС бралось относительно сегодняшнего открытия, а не относительно вчерашнего закрытия т.е. геп на открытии не считался в движение. Или другими словами движение считалось только с открытия дня. При том что «Индекс оптимизма» публикуется в 10-30 можно считать что заглядывания в будущее практически нет (хотя вобщем есть небольшое :))
 
в 66% случаев РТС закрывался в сторону настроения Смарт-Лаба
 
с чем всех и поздравляю, это очень большой процент!
 
Индекс оптимизма Смарт-лаба можно использовать в торговле.
 
 
 
    9
    16 комментариев
    а с чем поздравления то? )
    1-многие ставят наугад
    2-и многие торгуют якобы против толпы, т.е. против индекса. )
    топику +
    avatar
    VladimirB, «многие ставят наугад» Это они так думают.
    То что первым приходит в голову не всегда случайно)
    avatar
    Smile, ну хотя да. ))
    avatar
    «Закрывался в сторону»… м.б. в оставшиеся 34% фьюч двигался в среднем сильнее против индекса оптимизма…
    avatar
    Shum, +
    avatar
    Бесполезные исследования.
    Люди видят с утра фьюч Сипи +1%, ставят на рост. Ну как бы рынок закрывается +0.1%, падая весь день — но он же в плюсе.
    И все за плюс проголосовали тоже.
    Нужен более глубокий анализ.
    Не то, как фьюч закрывался, а то, какую динамику показывал внутри дня.
    avatar
    Станислав Иванов, +
    avatar
    Станислав Иванов, голосование длится до 10-30 МСК в общем не сильно искажены данные т.к. изменение РТС бралось не относительно вчерашнего закрытия, а относительно сегодняшнего открытия. По-моему нормально.
    avatar
    Amadeus, ну т.е. геп на открытии не считался
    avatar
    Тимофею уже 100 раз писали, что индекс оптимизма в тек. виде — это бред сивой кобылы, т.к. не симметричен.
    Быкам выделен промежуток от 0..1, медведям — 1… бесконечноть
    mxticker.com, всё нормально, я считал по кол-ву людей кого больше «за рост» или «за падение»
    avatar
    я помню тоже исследовал этот индекс. У меня корреляция была очень незначительная и отрицательная. вроде.
    avatar
    статистически незначимо
    avatar
    с таким соотношением можно торговать вторым плечом )))
    avatar
    Федоров Михаил, расскажите о ваших исследованиях на тему:
    Зависимость % прибыльных сделок и используемого плеча.
    Зараене спастбо
    avatar
    Станислав Иванов, если 50/50 попадание то без плеча по нулям а с плечом даже 0,1 уже в минус. Ну и в таком духе если плечо 10 то даже 80% попаданий и будет лось.
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Фавориты и аутсайдеры: на какие акции делают ставку аналитики
    Рынок акций не вырос в прошлом году, но 2026 год может стать более позитивным для инвесторов, полагают ведущие инвестдома. В этом материале мы...
    Фото
    Настройка глобальных неторговых периодов в OsEngine для торговых роботов. Видео
    В этом видео показываем, как настроить глобальные неторговые периоды в OsEngine. Разберём: как отключить торговлю роботов в выходные, ночью и...
    Фото
    Какая доходность среди облигаций с рейтингом от АА- до АА+ и сроком погашения от 2 лет?
    Фото
    Мозговой штурм в офисе Мозговика. Что сегодня обсуждали?
    Наш мозговой центр — Олег Кузьмичев, бороздит на яхте океанические просторы, поэтому качество штурма в офисе сегодня было хуже, чем обычно. Тем не...

    теги блога Амадей_МФ

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн