Пока ИПСО-шные боты штурмуют смартлаб, а доблестные гуру трейдинга — аэропорты, поднимем настроение остальным:






Тем временем Western Digital вблизи многолетних минимумов



примечание: тэг относится не к данному графику

Если навести указатель мыши на числовой индикатор плюсов комментария, во всплывающем окне можно увидеть список последних пользователей, поставивших отметку данному комментарию (при условии, что при этом вы залогинены на сайте). Но, иногда, как на этой картинке, вместо имени пользователя отображается «нет данных» (комментарий не мой).





Это связано с «черным списком» (я в ЧС у пользователя или он в ЧС у меня) или есть какой-то хитрый способ скрывать свою активность на Смарт-Лабе?

Как уже многие успели заметить, о предстоящей эскалации конфликта лучше всего «осведомлены» те, кто, якобы, не имеют к нему отношения.
К чему бы это? Очевидно, инициаторы массированного информационного давления преследуют свои цели, как геополитические, так и более приземленные, меркантильные.
Вы заметили, что в последние годы стало обычным делом все более неприкрытое проталкивание своих интересов со стороны США, причем со все меньшей заботой о придании достаточной правдоподобности мотивов их действий?
Отчетливее стало видно целенаправленное манипулирования рынками (может, такое и раньше часто было, и я просто не обращал внимания?) — чего только стоили твитты Трампа!

К чему я веду? Столь слаженная и мощная активность СМИ достаточно подозрительна (скажем так, более, чем обычно, подобное уже происходило на старте ковид-истерии, но не об этом сейчас).
Если сопоставить тайминги пиков информационных вбросов (на основе личного восприятия), появляется любопытная картина, которая может оказаться простым совпадением (но, мы-то с вами в совпадения не особо верим, да?)

( Читать дальше )

Рекомендую легкое чтиво на сон грядущий:

«Биологическое время, его организация, иерархия и представление с помощью комплексных величин» — Г. Е. Михайловский

ссылка




Сожалею, но это все, что хотел сказать в топике… Таковы реалии интернетов — заголовок многообещающий, а внутри...
Но, если кто желает подробнее осветить тему — милости просим в комментарии.

Ну, и чтобы уменьшить вероятность снесения темы в оффтоп, по рынку: прикупил дальних путов 5-го страйка по MTRX, с расчетом купить эквивалентное количество акций примерно по 5.50, если цена на этой неделе опустится до указанного значения. Почему просто не купить колов при падении вместо этой конструкции? Через неделю  — отчет, IV может быть задрана, Bid-Ask-спреды не радуют.

В продолжение к Природа биржевой цены — мои мысли

    Рассмотрим очень крупный город с хорошо разветвленной сетью дорог (улиц с автомобильным движением). Множество автомобилей движутся по городу, у каждого свой пункт назначения.
    Автомобили начинают движение в случайный момент времени, стартуют с разной скоростью, т.е. система вроде бы хаотическая. В системе есть память — водитель накапливает знания о своем предыдущем опыте движения по маршруту — где пробки, где светофоры, где вероятные ДТП существенно могут замедлить движение и выбирает маршрут с учетом этого опыта.
Каждый день система эволюционирует на основе накопленного опыта и по прошествии некоторого количества эпох на карте города складываются устойчивые потоки движения.

    Проанализировав графики скорости автомобилей из всей выборки методами мат статистики, можно попытаться делать прогнозы скорости случайного отдельно взятого автомобиля по предыдущим его данным.

( Читать дальше )

Давайте порассуждаем, вспомнив школьный курс математики и физики.

    Что, если биржевая цена на самом деле является значением первой производной функции (в математическом смысле) от некоторой базовой величины, как скорость является производной от пройденного пути?
Т.е. график цены по своей природе — не график траектории пройденного пути частицы, а график в фазовом пространстве «Скорость» — «Время». Время является отношением между событиями, поэтому в данном контексте это не обязательно время в общеиспользуемом смысле, а какая-нибудь внутренняя система отсчета, естественная для данного процесса. Например, в качестве «времени» можно использовать проторгованный объем.

    Что можно считать базовой величиной для скорости? Скорость изменения чего? Объем капитала, который можно «влить» в рынок за единицу времени (при неизменных внешних условиях), т.е. ликвидность? Или перекрывающееся значение величины интереса покупателей и продавцов?

    Рассмотрим упрощенную модель: представим покупателей как поле с напряженностью

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Хотел бы выяснить один вопрос у тех, кто торгует на западных биржах.

Если компания, уже торгующаяся на бирже, объявляет dilutive Public Offering, всегда ли приводит это к падению цены пропорционально коэффициенту разбавления (для определенности положим, что компания не платит дивидендов и в обозримом будущем ожиданий этого нету)?

1. Если цена все же корректируется, в какой момент это происходит?
а) Одномоментно сразу после объявления условий (количество акций, цена)
б) Одномоментно в день полного завершения Public offering
в) плавно, не привязано к длительности периода

2. Падение происходит на точный коэффициент разбавления, или корректировка может быть любой в промежутке [1; k]?

Те же вопросы относительно исполнения Over-Allotment Option.


Интерес разобраться возник в связи с попаданием одной из акций в круг наблюдений.
13.08 — квартальный отчет и объявление условий ранее заявленной Public offering
17.08 — объявление о закрытии Public offering
26.08 — объявление об исполнении в полном размере Over-Allotment Option
Вот график, разбиение на свечи по проторгованому объему (1000 акций в одной свече):

Приветствую всех!

В связи со снова пробудившимся интересом к рынку решил покопаться среди мусора заброшенных экспериментов — вдруг, отлежавшись достаточное количество времени, натолкнут на свежую мысль.
Вот, наткнулся на тестовый код пятилетней давности. Основа идеи — разложить цену по степеням числа Фибоначчи (представить в системе счисления с основой 1.6...). Визуализация результата выполняется в виде вертикальной сетки, квадратик закрашивается цветом, если соответствующий бит установлен в 1, или остается пустым, если бит установлен в 0. Направление — снизу вверх от младших битов к старшим.
Помнится, коллега SergeyPavlov выкладывал на смарте нечто подобное, только в двоичной системе.
Разложить-то я разложил, но понимания, можно ли это как-то с пользой применить, так и не появилось (первоначально планировалось анализировать не цену, а кое-что другое, но тот вариант почти сразу отвалился).

Решил выложить на всеобщее обозрение — может, пользы никому и не принесет, а так хоть пошутить повод будет.

( Читать дальше )

До последнего времени InteractiveBrokers взымали так называемую плату за неактивность — если счет меньше 100 000 $, то ежемесячно списывалось 10$, даже если никаких сделок не совершалось. Пару дней назад получил электронное письмо с сообщением об отмене данного вида платежей:

Отмена ежемесячной платы за неактивность

Уважаемый клиент!  Хотя многие наши клиенты ведут активную торговлю или обеспечивают достаточный остаток на счете, мы решили отменить ежемесячную плату за неактивность, чтобы устранить любые минусы сохранения счета в IBKR.

( Читать дальше )