Из свежей статистики коронавируса
Провинция Хунань: заражённых 7153, умерших 249, выздоровевших 169
Китай без провинции Хунань 4068, 10, 83
Вне Китая 153,0,0
Что бы это значило?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии А. Г. на форуме
-
S&P500/M2 у "опасной черты"
Приближается к уровню, с которого начался кризис-2008
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЛЧИ: спекулянты и «соплежевалка»Как я уже писал раньше, после того, как биржа предприняла ряд шагов, делающих конкурс не интересным для рекламы брокеров и hftшников, результаты ЛЧИ стали хорошо отражать реальные результаты частных спекулянтов на российском финансовом рынке и, в-частности, развеивают миф о 95% спекулянтов, сливающихся «под нуль». В то же время они подтверждают и ряд неутешительных выводов о спекуляциях.
Какое распределение результатов дает нам основная номинация? А вот какое по срезу на утро 16 декабря (не думаю, что несколько дней внесли существенные изменения в сложившуюся картину)
«Накопленный процент» слева от нуля показывает % участников с убытком больше значения на оси абсцисс, представляющего из себя среднюю точку интервала доходностей, а справа от нуля % участников с прибылью больше значения на оси абсцисс.
Что мы видим на приведенной картинке? То, что мода распределения доходностей участников находится около нуля. Это подтверждает и среднее -1.04% и медиана +0.04% результатов участников. Таким образом, мы можем констатировать, что без учета брокерских комиссий спекуляции на отрезке в 3 месяца действительно являются «игрой с нулевой суммой». Видимо с учетом брокерских комиссий, не отражаемых в статистике ЛЧИ, та же торговля является «игрой со слабо отрицательной суммой».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
10.12.2019 был исторический минимум волатильности на Si
Совсем Si «укатали» :(. Спасибо ФРС, немного отскочили. А RI идет на рекорд среднегодового минимума.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "Вангуем кризис"
Надо понимать одну ПРОСТУЮ вещь с точки зрения будущего курса рубля: пока нефть находится в «коридоре» 3200-4500 руб. за баррель никуда мы «из танка» не денемся
На картинке портфель 55% доллар и 45% евро. Может доллар сильно вырасти даже при нефти 3200-4500 руб. за баррель? Может, если вырастет к евро, но портфель останется в том же коридоре. А может и сильно упасть, если евро сильно вырастет к доллару.
А когда сильно вырастет доллар при несильных колебаниях евро-доллара? Если нефть будет ниже 3200 руб. не проколом, а всерьез. Какой у нас сейчас курс? Ну 63.5-64. Сколько должна стоить нефть, чтобы при курсе 63.5 стать меньше 3200 руб.? 3200/63.5=50.4$
Как видите, можно и укрепить рубль слегка при нефти 62$*63.5 руб.=3937 руб. Только кому это выгодно? Разве что ЦБ с его «таргетированием инфляции», но ЦБ у нас «вне рынка» с конца 2014-го, чтобы не говорили «конспирологи». Ну еще есть спрос-предложение, но собственно мы его влияние и видим на вышеприведенной картинке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мультисистема и ЛЧИ
Никогда не смотрел за этой акцией, но результаты ЛЧИ заставили посмотреть. И что мы видим
Перед нами очевидный манипулируемый неликвид в течении нескольких месяцев перед(!) ЛЧИ. И как такую бумагу могли допустить к конкурсу?!!! На месте организаторов я бы не позорился, снял бы эту бумагу с конкурса и аннулировал по ней все результаты.
PS. Я ни в чем не обвиняю участников: воспользоваться чужой манипуляцией — это тоже искусство, только очевидно, что это не повторяемо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Мультисистема и ЛЧИ
Никогда не смотрел за этой акцией, но результаты ЛЧИ заставили посмотреть. И что мы видим
Перед нами очевидный манипулируемый неликвид в течении нескольких месяцев перед(!) ЛЧИ. И как такую бумагу могли допустить к конкурсу?!!! На месте организаторов я бы не позорился, снял бы эту бумагу с конкурса и аннулировал по ней все результаты.
PS. Я ни в чем не обвиняю участников: воспользоваться чужой манипуляцией — это тоже искусство, только очевидно, что это не повторяемо.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Торговать против "толпы" - это правильно?
Существует мнение, что против «толпы» торгуют «контртрендовики», т.е. те, кто продает на росте и покупает на падении финансового инструмента. Однако статистика ЛЧИ с очень интересного сайта , до которого я добрался, говорит об обратном: «толпа» — это те, кто встает против движения
Вот открытые позиции по RIZ9 участников
Вот число участников по позициям
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Волатильность в Si рядом с минимумами с 2008-го года
Собственно график
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Всем ли нужно ЛЧИ?
написать этот пост меня побудило чтение книги Вестникова, подаренной мне автором на конференции Смарт-лаба. В ней автор подчеркивает важность участия в ЛЧИ для частного трейдера и высказывает свои соображения как сделать так, чтобы в ходе соревнования быть «на слуху». Также на 62 странице книги приведена таблица личного участия автора
Ну да, если убрать два последних года, то эти результаты безусловно вызвали бы интерес у торгующей публики, любящей трехзначные доходности в %% годовых и «сливы» двузначных процентов. А что было бы у меня? Мне лень было искать даты экспираций RI, на которые ориентируется срок проведения ЛЧИ и точно считать доходность за этот период и поэтому я взял «за образец» доходность на своем счете за 4 месяца: сентябрь-декабрь
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Идем на "рекорд"
Вот таблица среднедневных моих волатильностей на фьючерсе RI по годам за всю его ликвидную историю
которая демонстрировалась в недавнем видео.
Но самое интересное, что с этом году до 9 сентября этот показатель равен 0.88%, т. е. меньше, чем в «рекордном» 2017-м. Год, правда, не окончен.
Почему так? Не секрет, что лонг RI~лонг индекс Мосбиржи+шорт доллар. Корелляция этих компонент 0,28, т. е. СКО RI примерно на 10% больше максимума из СКО индекса Мосбиржи и доллара. А значит низкая волатильность объясняется прежде всего низкой волатильностью компонет RI. Ну за исключением лет резкой девальвации волатильность первой компонеты, как правило, больше. Не является исключением и нынешний год. Таким образом низкая волатильность RI объясняется низкой волатильностью индекса Мосбиржи. Почему так, если индекс Мосбиржи вырос с начала года на 17,6%, что даже больше роста индекса за весь 2018 год? Причина в отсутствии «фронтальных» движений всего рынка. Более того, если из индекса убрать такие эмитенты, как SBER, GAZP, GMKN, VTBR и SNGS+SNGSP, то мы получим вообще отрицательную динамику индекса по году. А рост в перечисленных эмитентах происходил, как мы помним, неодновременно: в начале года росли SBER и GMKN. потом «выстрелил» GAZP, потом VTBR, потом GMKN, потом SNGS+SNGSP и снова VTBR и немного GMKN. При этом в периоды роста упомянутых эмитентов, другие перечисленные эмитенты «пилились», тем самым сокращая волатильность индекса Мосбиржи.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Юлия Афанасьева завтра на эту тему выпускает вебинар www.finam.ru/webinars/lesson1587/item16835 Рассмотрит наиболее вероятные версии причин, их «за и против».
дивиденды Газпром, поступили в пятницу после торгов, брокер Церих- Трамп - трендовик!
Увидел вчера падение, значит и сегодня должно продолжаться :)
Авто-репост. Читать в блоге >>> а сколько обычно идут дивы по сберу? в прошлом году кто нибудь помнит/знает сколько шли после отсечки?
Евгений, в 2018-м отсечка 26.06 поступление 11.07.
С таким "стаканом" каши не сваришь
По совету коллег задумал пророллировать «синтетику» по Сберу на сентябрь из-за неопределенности с датой дивидендной отсечки. Но увы. Такой «стакан» мою позу на 200+ контрактов не «съест»
Закрыл «синтетику» по Сберу до объявления даты дивидендной отсечки. На Газпром переносить смысла нет, так как акционная часть «синтетики» используется мной и для неоткрытия реальных шортов на споте. Поэтому мне «синтетика» нужна именно в Сбере, а открывать сейчас дополнительную «синтетику» в Газпроме и перевкладываться максимум через месяц Газпром->Сбер на комиссиях потеряешь почти всю прибыль. Нет смысла. Вот «гадкий» Сбер :(
PS. Газпром пророллировался на июнь «на ура» под ~7,3% годовых. Просто «лапочка».
читать дальше на смартлабе- Что-то странное с июньским фьючерсом на Сбер
Дата отсечки не определена, но ориентировочно указана 26.06.2019, фьючерс торгуется так, что как будто она будет до 20.06.2019. В прошлом году, кстати, также было, но после объявления даты отсечки 22.06 (после экспирации июньского фьючерса), фьючерс резко вырос по отношению к споту. Пожалуй от июньской «синтетики» в Сбере я воздержусь до объявления даты дивидендной отсечки.
читать дальше на смартлабе - Еще дней пять "стояка"в Si и его историческая волатильность (HV) покажет исторический минимум с 2008-го
Предыдущий был в феврале 2011-го, сейчас пока она процентов на 20 (в % от минимального значения HV) повыше, но для нее 20% «не крюк». Думаю, что трендовикам в Si сейчас «несладко», особенно тем, кто не взял большую прибыль 14.02.2019 за счет «плеча».
читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
