Я считаю в главной номинации «трейдер-капиталист»
Так держать!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии А. Г. на форуме
-
- Что считает биржа на ЛЧИ?
Скачал сделки лидера на фондовой секции, чтобы посчитать распределение соотношения: рубль прибыли-убытка в эмитенте/оборот в эмитенте.
И вижу несоответствие между данными на странице конкурса и посделочными. Например, оборот из файла сделок получился 679 300 435.67 ₽, а на странице участника на 17:34 11.11 было 637 893 308.91 ₽. Но ведь в посделочном файле нет сделок за 11.11 и значит вторая цифра должна быть больше.
С прибылью тоже нестыковки. Прибыль до вычета комиссии биржи (0,01% от оборота) 495 283.97 ₽, после вычета комиссии биржи 427 353.93 ₽, на сайте на 17:34 мы видим цифру 457 576.31 ₽. Тут конечно можно предположить, что за день заработано примерно 30 тыс., но это гораздо выше среднедневного заработка, а с учетом очевидного расхождения в оборотах, вероятней всего, и тут что-то «не так».
Ну а что нам показало вышеуказанное соотношение? Среднее этого распределения 0.1641%, СКО 0.2407%. Суммарно результат конечно прекрасен, но распределение соотношения говорит о том, что такое вряд ли можно повторить и такому вряд ли можно научить.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Санкт-Петербургская биржа: «Феникс из пепла».Не буду писать про историю биржи, которую можно найти в интернете, а расскажу о том, что видел лично.
Впервые о существовании этой биржи я узнал из известного постановления правительства от 30 июня 1997-го года. Впрочем, кроме названия, мне это ни о чем не говорило. Как правильно отмечено в приведенной в ссылке статье, основной площадкой для торговли акциями Газпрома стала МФБ.
Почему в постановление правительства не попала Мосбиржа (тогда ММВБ)? Вся причина в непростых отношениях ФКЦБ и ЦБ (последний – владелец ММВБ – прим. мое), дошедших до того, что осенью 1998-го на 4 дня вообще были запрещены торги акциями на ММВБ, ставшей к тому времени самой ликвидной площадкой торговли российскими акциями (кроме упомянутого выше Газпрома), благодаря системе «поставка против платежа».
«Звезда» Санкт-Петербургской биржи «взошла» в 2001-м году, благодаря конфликту 883-го депозитария Газпромбанка и ДРС (депозитарий МФБ). О перипетиях этого конфликта Вы можете прочитать здесь. Лично мои симпатии были на стороне ДРС и МФБ, снижавших комиссии и лот со 100 акций до 10, но так как в 883-м депозитарии было зарегистрировано подавляющее большинство акций, то победа осталась за ним и Санкт-Петербургской биржей, к которой присоединилась РТС, предоставив техническое обеспечение торговли. В результате чего уже к концу 2001-го года Санкт-Петербургская биржа стала самой ликвидной площадкой торговли Газпромом в России. У меня до сих пор в «кондуите» сделок по торговавшимся тогда системам Газпром фигурирует под тикером этой биржи – GSPBEX.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Санкт-Петербургская биржа: «Феникс из пепла».Не буду писать про историю биржи, которую можно найти в интернете, а расскажу о том, что видел лично.
Впервые о существовании этой биржи я узнал из известного постановления правительства от 30 июня 1997-го года. Впрочем, кроме названия, мне это ни о чем не говорило. Как правильно отмечено в приведенной в ссылке статье, основной площадкой для торговли акциями Газпрома стала МФБ.
Почему в постановление правительства не попала Мосбиржа (тогда ММВБ)? Вся причина в непростых отношениях ФКЦБ и ЦБ (последний – владелец ММВБ – прим. мое), дошедших до того, что осенью 1998-го на 4 дня вообще были запрещены торги акциями на ММВБ, ставшей к тому времени самой ликвидной площадкой торговли российскими акциями (кроме упомянутого выше Газпрома), благодаря системе «поставка против платежа».
«Звезда» Санкт-Петербургской биржи «взошла» в 2001-м году, благодаря конфликту 883-го депозитария Газпромбанка и ДРС (депозитарий МФБ). О перипетиях этого конфликта Вы можете прочитать здесь. Лично мои симпатии были на стороне ДРС и МФБ, снижавших комиссии и лот со 100 акций до 10, но так как в 883-м депозитарии было зарегистрировано подавляющее большинство акций, то победа осталась за ним и Санкт-Петербургской биржей, к которой присоединилась РТС, предоставив техническое обеспечение торговли. В результате чего уже к концу2001-го года Санкт-Петербургская биржа стала самой ликвидной площадкой торговли Газпромо в России. У меня до сих пор в «кондуите» сделок по торговавшимся тогда системам Газпром фигурирует под тикером этой биржи – GSPBEX.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Россия или Америка?
Многие хотят американские акции, однако с точки зрения доходности уже 6 лет и 9 месяцев цифры говорят об обратном
RTSTR S&P 500 TR 50/50 2015 0.42% 1.38% 0.90% 2016 59.44% 11.96% 35.70% 2017 5.82% 21.83% 13.83% 2018 -1.83% -4.38% -3.11% 2019 56.09% 31.49% 43.79% 2020 -4.75% 18.40% 6.83% 30.09.2021 33.60% 15.92% 24.76% Итого 230.39% 138.63% 189.39% В % годовых 19.37% 13.75% 17.05% Просадка -49.39% -33.79% -39.99% Кальмар 0.39 0.41 0.43
Примечания.
1. 50/50 — это с ежегодной ребалансировкой.
2. Оба индекса полной доходности «брутто» и долларовые.
3. Просадки подневные.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Россия или Америка?
Многие хотят американские акции, однако с точки зрения доходности уже 6 лет и 9 месяцев цифры говорят об обратном
RTSTR S&P 500 TR 50/50 2015 0.42% 1.38% 0.90% 2016 59.44% 11.96% 35.70% 2017 5.82% 21.83% 13.83% 2018 -1.83% -4.38% -3.11% 2019 56.09% 31.49% 43.79% 2020 -4.75% 18.40% 6.83% 30.09.2021 33.60% 15.92% 24.76% Итого 230.39% 138.63% 189.39% В % годовых 19.37% 13.75% 17.05% Просадка -49.39% -33.79% -39.99% Кальмар 0.39 0.41 0.43
Примечания.
1. 50/50 — это с ежегодной ребалансировкой.
2. Оба индекса полной доходности «брутто» и долларовые.
3. Просадки подневные.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы это значило?
Смотрел таблицу ЛЧИ и обнаружил, что куча участников от ВТБ Капитал инвестиции имеют ники obl+цифры или oblv+цифры. Почему такое однообразие у одного брокера?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Хорошо, что на ЛЧИ всё-таки публикуют портфели на фонде
Вчера мы подробно обсудили участника конкурса с 17 млрд. руб. из номинации Лучший трейдер Смарт-лаба. Были подозрения на ошибки. Но это оказалось не верно. Все стало ясно после опубликования портфеля: 10 млрд.+ — это акции Fedex (FDX-RM), заявленные на начало конкурса (+Аэрофлот примерно на 5 млн. руб.), на 53 млн. совершены реальные сделки (из них на 40 млн. куплено ФСК ЕЭС). А разница в несколько миллиардов — это добавлено к начальной сумме в ЛК конкурса вручную.
Так что никаких ошибок в нулях не было.
Ну а динамика этого конкурсанта будет просто повторять динамику FDX-RM c примерно в 1,5 раза меньшей амплитудой, если конечно в «один прекрасный момент» мы не увидим продажу этого пакета.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Улучшаем доходность ОФЗЭта задача встала передо мной случайно. Ко мне обратились хорошие знакомые с вопросом: «Можно ли на ближайший год разместить 0,5 млн. руб. под ставку 6%?». Их собственное исследование ставок депозитов в Сбербанке, ВТБ и Тинькоффе не привело к результату больше 4,5% годовых, а менее крупные банки они рассматривать не хотят по причине рисков.
Понимаю, что эта задача не интересна большинству пишущих на этом сайте, но, думаю, что состав читателей несколько шире и потому расскажу к чему я пришел.
В принципе задача несложная: у ОФЗ 26209 (321 день до погашения) сегодня доходность к погашению ~6,7% годовых. Правда с учетом нынешних налогов на купоны получится меньше, но все же больше 6% годовых.
Но мы все помним, что даже короткие ОФЗ могут просаживаться на повышении ставок (цифры будут ниже), а тут мы имеем дело с людьми, которые привыкли как в банках: в любой момент можно снять вклад, потеряв только проценты. Что делать?
Ну первая идея пришла в голову сразу, так как она мною используется давно при построении облигационного бенчмарка:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А штаты то перекуплены
В январе 2020 я написал сообщение об «опасной черте» для S&P500
https://smart-lab.ru/blog/586914.php
С тех пор «много воды утекло» и мне по ощущениям казалось, что рассмотренный там показатель упал и находится ниже нуля. А вот и нет: на 01.05.2021 он вышел в положительную зону и находился совсем недалеко от уровня, с которого начались падения 2008-го и 2020-го.
Отмечу, что с момента расчета S&P500 вырос на 5,2% и, если М2 за тот же период выросла не больше, чем на 1%, то мы в точности попадаем на уровень начала падений 2008 и 2020. Так что сейчас с покупками штатов я рекомендую повременить.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Максим: держу 70% кэш и эквиваленты
Роман Ранний, этот дядя всегда держит кэш и облигации. И ходит на работу и оттуда вещает тоже самое. Он не трейдер и не инвестор. Он продавец структурных продуктов в церихе или еще какой то мелкой избенке
Дядя Митя, вообще биография Максима совсем иная m.finparty.ru/personal/maksim-orlovskiy/. Не сказал бы, что Ренессанс — «мелкая избёнка» и к Цериху он не имел никакого отношения.Вы хотите ввести мини контракт РТС, размыть ликвидность рынка. Раньше ввели мини микс контракт, он остался неликвидом
EY, чтобы ликвидность перетекла в мини, надо убирать большой вообще. Без этого подобное действие бессмысленно.
Красиво закрыли Si 77777, почти как легендарный портвейн
winestyle.ru/articles/wine/portwein-777-story.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Танцы с бубнами" с 3-НДФЛ или почему в ЛК налоговой "кривые" справки о доходах от брокеров
При заполнении декларации выяснилась одна неприятная вещь: к одному коду дохода можно добавить лишь один код вычета. При этом добавить код вычета, по которому нет дохода, согласно справке 2-НДФЛ от брокера, не получится.
Что делать? Просто складывать вычеты и помещать их в один. Например, сумму 201 и 222 помещать под кодом 201, сумму 205 (сальдирование ЦБ и ПФИ на ЦБ и фондовые индексы) и 206 помещать на 201 (+222) или 206, выбрав тот из них, который в справке 2-НДФЛ не равен доходу по кодам 1530 и 1532, соответственно, сумму 206 и 209 (сальдирование ПФИ на ЦБ и фондовые индексы с ПФИ не на ЦБ) помещать на 206 или 207, выбрав тот из них, который в справке 2-НДФЛ не равен доходу по кодам 1532 и 1535, соответственно. Именно так эти коды расположены друг под другом в справке 2-НДФЛ.
Теперь понятно почему справки 2-НДФЛ от брокеров — неверные. Бухгалтерия то ведет вычеты по разным кодам, а налоговая для каждого дохода принимает лишь один из.
Поэтому в одной справке от брокера в ЛК налоговой у меня нет вычетов 201 и 209, в другой 222 и 205, и только третья справка, где один код вычета — 201, верная.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "Плита", однако
В феврале прошлого года я разместил два полушутливых поста о 50%, как «уровне сопротивления» для доходности стратегии «Русский Баффет». Однако шутка оказалась «былью». Прошел год с небольшим и вот мы снова у того же «уровня сопротивления»
Сработает и в этот раз?
Кстати, вакцинация действует:
Анализ ДО
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
