Блог компании The Trader | Pirate Trade | Секреты миллионов Муханчикова

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 
 
Мы готовы поделиться опытом анализа результатов. Для начала, мы бы рекомендовали сосредоточится на одном таймфрейме, стратегии и инструменте который вы сами торгуете и лучше всего понимаете. Не менее важно, не откладывать этот анализ в долгий ящик, так как при ретроспективном взгляде теряется ощущение рынка. Наибольший эффект достигается при оценке итогов на следующий день или в конце недели, так как трейдеры помнят недавние движения рынка и могут сопоставить виденье инструмента и свои действия с торговлей понравившегося участника. 



Скачивать сделки самому и искать их на графике нет никакого смысла. Существует несколько решений, но самое полное, удобное и бесплатное есть на нашем сайте piratetrade.ru — программа «Статистика трейдера ЛЧИ 2013», построенная на основе журнала сделок трейдера. Она способна качественно обрабатывать большое число сделок (сотни тысяч). Все необходимые данные и графики за последний день появляются уже на следующие утро.
 
Итак, приступим к анализу. Для начала построим график его Be Happy:





Можно посмотреть на каких инструментах заработал участник на вкладке Сводная:

 
 
Видно, основная прибыль была сделана на фьючерсе RIZ3. Кроме того стоит отметить интересную особенность торговли на валюте: Саша  в 44 трейдах ошибся всего в 5% случаев, но убыток в них был больше профита почти в 8 раз! Но туда мы не полезем, а обратим внимание на RIZ3.
 
Давайте посмотрим его сделки на свечах:

 
 
В окне Свечи 2 графика: цена с нанесёнными сделками и изменение позиции. На графике мы видим 3 особенности:

1. Алгоритм торгует и дневную и вечернюю сессию
2. Алгоритм активно разбавляется (на входе и на выходе из позы)
3. Алгоритм может переворачиваться (т.е. реверсивный)

Уже неплохо, но этого мало, чтобы узнать больше перемещаемся на вкладку Сумма:

 
 
Прежде всего нас интересует среднее время в позиции: оно не много не мало, а почти 20 минут. Активный такой интрадей. Что же с просадками? Максимум просадка Саши была 75711 рублей, а за день он терял 56662 рубля.
 
Со средним временем в позиции понятно, но каково же минимальное время? Есть ли тейк и стоп? Узнать это проще простого. Достаточно отправиться на вклдаку Трейды:

 
 
Распределение прибыльных и убыточных трейдов 68/32, то есть зарабатывает он именно на том, что часто угадывает направление движения цены.
 
Мы видим, что наибольший профит был заработан в диапазоне до 200 пипсов, убытки же редко были более 100 пп. Но всё же, есть тейк и стоп? Посмотрим, отсортировав трейды по параметру Пункты:

 
 
 
Во-первых, Саша пару раз остался овернайт. Этим объясняются 2 трейда в +650 и +504пп. Основная же масса максимальных профитов сосредоточена в районе 300пп. Рискнём сделать вывод, что тейк у него есть и он состовляет ~ 300пп. Что со стопами? Похоже и они есть, все лоси в районе 200пп. Выдающийся из общей массы убыток в 682пп легко объясняется повышенной волатильностью во время новостей в 22-00.
 
Осортировав трейды по времени в позиции, мы увидим, что у Саши действительно очень много скальповых сделок внутри минуты:

 
Кое-что можно узнать и на вкладке сделки:



 
Мы сортируем сделки по объёму и видим, что наиболее популярный объём – 25 лотов. Именно разбавляясь четвертаками Be Happy и наколбасил свои миллионы. Как вариант, у Саши торгует несколько роботов по 25 лотов с разными параметрами, создавая эффект присутствия мартингейла. Из агентурных данных нам также известно, что Александр торгует в основном лимитками, иногда выставляя их заранее не далее, чем 100пп от рынка. 
 
Вот пожалуй и всё, что мы смогли выжать из сделок. Не грааль, конечно, но кое-что интересное есть.
 
Скачать программу Статистка Трейдера ЛЧИ 2013 можно на нашем сайте абсолютно бесплатно:
 
http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2013
 
Мы будем благодарны за любые вопросы, замечения и пожелания.
 
Если есть желание посмотреть ещё на чью-то торговлю изнутри – пишите ники участников. Самых популярных мы проанализруем в следующих постах.
 
Спасибо всем, кто дочитал до конца!