Облигации ОФЗ

Минфин на аукционе на следующей неделе снова предложит ОФЗ на 1 трлн рублей — Силуанов

Мы на этой неделе разместили и на следующей [разместим], все наши планы сбудутся. Наши предложения по ОФЗ нашли интерес у инвесторов, был конкурс, мы выбрали лучшие предложения, поэтому на следующей неделе, я думаю, что спрос тоже будет, наши бумаги интересны», — заявил чиновник в кулуарах заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На уточняющий вопрос, будут ли, как 4 декабря, предложены облигации объемом 1 трлн рублей, он ответил утвердительно.

Министерство финансов разместило на аукционе 4 декабря первый выпуск гособлигаций с переменным купоном нового формата в объеме 1 трлн рублей. Общий объем спроса по этому выпуску составлял 1,5 трлн рублей, а цена отсечения — 93,49% от номинала. Это выпуск №29026RMFS, который предусматривает новый подход к расчету купонного дохода.

www.interfax.ru/russia/996111

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Реинвестировал купоны в 26248. Жду ветер попутный. Хотя буду рад, если ставку будут держать до августа 2025, чтобы добрать ещё.

«Ветер в парусах», снова о 238 ом и рынке ОФЗ фикс
В приснопамятные времена 90 ых, когда акции росли в 30 и даже 50 раз на твоих глазах, я подметил одну особенность.Это наблюдение помогает мне в торговле до сих пор.Формула звучит следующим образом:«любое серьезное и длительное движение начинается зачастую, как игра(дурачество»

Валяние дурака в 238 ом выпуске, кроме улыбок вызывает определенные опасения(не успеть на рост), ну в самом деле, тут 25 ая ставка корячится, а какие то «дэбилы» мало того что «держат» «придурошную» доходность в 15.8, тогда как «нормальные пацаны» не покупают 17.3, а ждут обвала сидя в фондах ликвидности.
Но «дэбилам» мало-они еще постоянно«дергают» 238 вверх, как фантик на нитке перед котенком.


Я долго размышлял, много много много лет назад, в чем успех формулы-«покупки прикидываясь идиотом»? Комментарии еще тогда звучали как «да им скушно там в Атоне, вот они и резвятся»," да это херня, они тупо перекидывают со счета на счет" «ты сам то глянь-таких цен нет, они денег насосались и бесятся с жиру-троля весь рынок»...
Как-то мне удалось выспросить таки одного чела который не только был в теме, но и сам ее мутил.
Ты знал, рассчитал все-спросил я? Его ответ я привожу тут «Нет, мы СИЛЬНО РИСКОВАЛИ, но наши модели, которые мы проверяли многократно говорили нам о том, что цена достигла не просто нужных пределов, но и рынок закошмарил сам себя в своей иррациональности.Мы решили попробовать, идя на ощупь… сразу результата не было, было даже разочарование.и спокойный пессимизм.Чтобы себя успокоить «коллегам» мы говорили, что «берем под крупного клиента», а потом… потом просто ВЕТЕР ПОДУЛ НАМ В ПАРУСА и все...»

«Идиотизм» «высоких» котировок 238 выпуска скорее сигнализирует о создании некой само сбывающейся модели, не думаю.кстати, что коллективной.Сильная и нерациональная игра на опережение времени и оценок рынка по определению должна принести свои плоды


P/S 238 является для меня скорее маркером, нежели наполнением ими портфеля до верху

Дмитрий, С чего бы вообще ралли в дальных офз уже вторую неделю стартовать собирается?! вот в чём вопрос. Через 2,5 недели ставка будет 23% ...

MrEsaen, в прошлые разы вроде разгоняли перед заседанием. я пару раз постеснялся выйти, а тут из 238 вывалился и смотрю со стороны, не зря ли сделал… всё еще ползёт чуток вверх. (сам в ликвидность до заседания перелез). Хотя если весь след год тоже будут держать ставку то может и нет смысла пока возвращаться.

ВТБ купил ОФЗ на 340 млрд

Банк ВТБ участвовал в аукционе по размещению ОФЗ-ПК 29026 (флоатера) нового типа и купил треть предложенного объема. По словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, банк заинтересован в дальнейшем приобретении таких бумаг. Глава банка Андрей Костин, в свою очередь, уточнил, что они взяли на 340 миллиардов.

Пьянов отметил, что интерес ВТБ к этому выпуску связан с новой формулой начисления купонного дохода, привязанного к срочной версии RUONIA, что вызвало высокий спрос на аукционе. Он также заявил, что банк рассматривает возможность приобретения подобных ОФЗ на будущих аукционах.

Ссылка на пост

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опа, триллион вчера разместили.

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 04.12.2024

Минфин РФ 04.12.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12.03.2036 и новых ОФЗ-ПК серии 29026 с погашением 04.09.2038.

ОФЗ-26246

• Предложение: доступный остаток (663,2 млрд руб.)
• Спрос: 33,1 млрд руб.
• Размещено: 28,0 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 76,07% от номинала
• Средневзвешенная доходность: 17,49%
• Премия к открытию дня: 9 б. п.

ОФЗ-29026

• Предложение: доступный остаток (1 000,0 млрд руб.)
• Спрос: 1 588,7 млрд руб.
• Размещено: 1 000,0 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 93,52% от номинала
• Средневзвешенная расчетная доходность: 23,06% (по текущей RUONIA 3M 19,83%)
• Дисконтная маржа (DM): 170 б. п.
• Спред к кривой ОФЗ-ПК (без учета «старых» выпусков): -76 б. п.

План/факт размещения ОФЗ

Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026 (новинка), в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26246 с погашением 12 марта 2036 года, купон 12% годовых
ОФЗ 29026 с погашением 4 сентября 2038 года. Ставки купонного дохода будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.

Итоги:

ОФЗ 26246
Спрос составил 33,124 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 17,49%. Разместили 27,956 млрд рублей по номиналу

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 76,0679% от номинала, что соответствует доходности 17,49% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 27,956 млрд. рублей по номиналу при спросе 33,124 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 21,918 млрд. рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инфляция побоку уже, ну и раньше было понятно, что цены на масло майонез цб не волнуют. Это так, ширма, важна политика и макроэконмика.

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей
Внезапно и резко вырос спрос на ОФЗ )

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что подорожало и подешевело в России с 26 ноября по 2 декабря (по данным Росстата):

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%, годовая ускорилась в район 9,0%.

🔺Подорожало:

🥚Яйца куриные — на 1,3%.

🧈Масло сливочное — на 1,2%, масло подсолнечное — на 1,1%.

🥩Мясо кур — на 1,1%, говядина, баранина — на 0,3%.

🥛Сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,9%, творог — на 0,8%, молоко — на 0,7%.

🐟Рыба мороженая — на 0,8%.

🌾Мука пшеничная и пшено — на 0,5%.

🥒Рост цен на плодоовощную продукцию составил 3,6%, в том числе на огурцы (9,5%), помидоры (6,7%), капусту белокочанную (2,5%), лук репчатый (2,0%), картофель и бананы (1,4%), яблоки (1,3%), морковь (0,3%) и свеклу столовую (0,2%).

🐕Сухие корма для домашних животных — на 0,7%.

🧺Бумага — на 0,5%.

📺Телевизоры — на 1,3%, электропылесосы — на 0,6%.

⛽️Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,4%.

🚌Тарифы на проезд в троллейбусе — на 0,7% и городском автобусе — на 0,2%.

🔻Подешевело:

🍖Сосиски, сардельки — на 0,3%.

🧂Сахар-песок — на 0,1%.

🍚Рис — на 0,1%.

🧺Подгузники детские — на 0,3%, щетки зубные — 0,2%.

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,5% с 0,36% неделей ранее, годовая на 2 декабря ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, рост цен с начала года - 8,34% — Росстат
Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,5% с 0,36% неделей ранее, годовая на 2 декабря ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, рост цен с начала года — 8,34% — Росстат


www.interfax.ru/business/



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин опубликовал планы покупки валюты в ближайший месяц

Минфин опубликовал планы покупки валюты в ближайший месяц: с 6 декабря по 14 января планируется купить юаня и золота на ₽114 млрд, т.е. по ₽5.4 млрд в день. Нужно отдельно выделить период до конца года, когда Банк России не будет зеркалировать эти операции, т.е. покупать валюту в рамках бюджетного правила, т.е. до конца года продажи валюты будут неизменны ₽8.4 млрд. В первые дни 2025 года продажи могут сократиться, если решение ЦБ не продлит.

Также Банк России в конце месяца должен опубликовать сколько он будет продавать в первой половине 2025 года в рамках зеркалирования операций ФНБ, цифры пока не известны, но исходя из того, что бюджет использует ₽1.3 трлн из ФНБ (₽0.65 трлн за полугодие) и инвестирует до ₽0.6-0.7 трлн, т.е. ежедневные продажи могут вырасти до ~₽11 млрд в день, хотя точных цифр, конечно нет, ЦБ учтет в продажах «отложенные покупки» конца этого года скорее всего.

❗️Минфин разместил новый флоатер 29026 на ₽1 трлн в полном объеме по 93.5% от номинала, спрос был на ₽1.59 трлн., еще столько же и план выполнен … а кто-то сомневался.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, С чего бы вообще ралли в дальных офз уже вторую неделю стартовать собирается?!

MrEsaen, по 26247, 26248, 26243 и 26238 отвалился купон недавно. Для многих ждунов — возможно, сигнал начинать покупать…

похоже на ралли фальшстарт сегодня

Дмитрий, С чего бы вообще ралли в дальных офз уже вторую неделю стартовать собирается?! вот в чём вопрос. Через 2,5 недели ставка будет 23% а то и 25%, а офз вместо того, чтобы это в цену закладывать, они расти телами собираются и доходности в 1,5 меньше, чем по депозитам показывать…

похоже на ралли фальшстарт сегодня

Минфин разместил ОФЗ 26246 на 27.96 млрд руб при спросе 33.1 млрд руб, средневзвешенная доходность 17.49%
МИНФИН РАЗМЕСТИЛ ОФЗ 26246 НА 27.96 МЛРД РУБ ПРИ СПРОСЕ 33.1 МЛРД РУБ, СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ — 17.49%

minfin.gov.ru/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что индекс RGBI 3й день стартует с 99 пунктов, каждое утро, старт — 99 пунктов и практически не двигается в течении дня)

khramov, зашорти, разбогатеешь в след году. ;)

khramov, они конечно глупее вас, от этого у них так много денег

Валерий Иванович, У них «все идет по плану», по их плану)

А вы заметили, что индекс RGBI 3й день стартует с 99 пунктов, каждое утро, старт — 99 пунктов и практически не двигается в течении дня) Коми...

khramov, они конечно глупее вас, от этого у них так много денег

А вы заметили, что индекс RGBI 3й день стартует с 99 пунктов, каждое утро, старт — 99 пунктов и практически не двигается в течении дня) Комично это все выглядит на фоне всего происходящего.

p.s. Кто тарит сейчас длинные ОФЗ на всю котлету, могут сильно пожалеть об этом в следующем году)

Сегодня 246-ю придавили плитой в 5 ярдов. Последняя надежда «убедить» минфин?

Ключевая ставка ЦБ РФ в 23% может продержаться весь 2025 год — топ-менеджер ВТБ
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ В 23% МОЖЕТ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ВЕСЬ 2025 ГОД — ТОП-МЕНЕДЖЕР ВТБ — ТАСС

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин РФ 4 декабря проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26246 и ОФЗ-ПК 29026
Минфин России информирует о проведении 4 декабря 2024 года аукционов по размещению:
          — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26246RMFS (дата погашения 12 марта 2036 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
          — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29026RMFS (дата погашения 4 сентября 2038 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
  
         Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
 
         Устанавливается следующий регламент проведения аукционов:
          — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26246RMFS;
          — 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 26246RMFS;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ—палка с тремя концами, конец первый—тенденции последних двух месяцев не только стали очевидными, но и закрепились при красном свете в ва...

Максим Лебедев, мда… а я в надежде на повторение пролива на заседании по ставке только сейчас дальние сбросил (до этого стеснялся в качелях учавствовать).