Облигации ОФЗ

ОФЗ-«Лысый или лохматый», странно что все обсуждают всякую хрень, и не могут сфокусироваться на главном.Очевидно, что с Брошкиной мы прощаем...

Максим Лебедев, для такого матерого аналитика, как Вы, выглядит несколько опрометчиво прогнозировать не только событие (отставку председателя центробанка), но и его время (новогодние праздники). Поэтому рискну предположить. что Вы и сами в это не верите)

RGBI отстает, ждем падения дальнего конца
ОФЗ 10+ лет дают оскорбительно малую доходность в 16-16,5%, с июля месяца значения почти не поменялись. Короткие и средние заметно за это время в доходности подросли, корп.сектор ушатали, а над рынком акций конкретно надругались. 
26238 очень популярен у пульсян, и рынок обязан их тут накуканить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все падает а ОФЗ нет
Я вот думаю, почему? Возможно из-за возобновления ЦБ аукцинов РЕПО, куда можно сдать всякий хлам на месяц https://cbr.r...

consar, www.cbr.ru/hd_base/repo/

ОФЗ-«Лысый или лохматый», странно что все обсуждают всякую хрень, и не могут сфокусироваться на главном.Очевидно, что с Брошкиной мы прощаем...

Максим Лебедев, очевидно, лысый, по незыблемому закону, после лохматой Набиуллиной.

ОФЗ-«Лысый или лохматый», странно что все обсуждают всякую хрень, и не могут сфокусироваться на главном.Очевидно, что с Брошкиной мы прощаемся, я думаю отставка будет в Новогодние праздники, во всяком случае в феврале мы увидим нового главу ЦБ.

Ущерб от деятельности этой мадам будет рассматривать специальная парламентская комиссия, сесть при старой власти, чтобы выйти по амнистии при новой(самый козырный вариант)у нее не получится...

я полагаю, что приемник будет вынужден более тонко маневрировать ставкой, но рынок облигаций взорвется в момент отставки

Все падает а ОФЗ нет
Я вот думаю, почему? Возможно из-за возобновления ЦБ аукцинов РЕПО, куда можно сдать всякий хлам на месяц https://cbr.r...

consar, офз тоже падает, но слабо а бакс растёт.

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России





cbr.ru/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин 27 ноября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26245
  Минфин России информирует о проведении 27 ноября 2024 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26245RMFS (дата погашения 26 сентября 2035 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
 
         Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
 
         Устанавливается следующий регламент проведения аукциона:
          — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26245RMFS;
          — 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 26245RMFS.
 
         Заявки на аукцион могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_38=310097-o_provedenii_27_noyabrya_2024_goda_auktsiona_po_razmeshcheniyu_ofz

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все падает а ОФЗ нет

Я вот думаю, почему? Возможно из-за возобновления ЦБ аукцинов РЕПО, куда можно сдать всякий хлам на месяц https://cbr.ru/press/pr/?file=638675308819327846OBR.htm Может кто подскажет, где на сайте ЦБ результаты этих аукцинов?
Или есть какая-то другая причина удержания ОФЗ на плаву?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Длинные ОФЗ — не смешно! Здравствуйте друзья!

Последние пол года.
Индекс Московской биржи упал приблизительно -24% (без дивидендов, приблизи...

Иван (глупый бедный инв.), можно покричать кричать караул и продать акции.

Длинные ОФЗ - не смешно!
Здравствуйте друзья!

Последние пол года.
Индекс Московской биржи упал приблизительно -24% (без дивидендов, приблизительно на мой глазок).
Мои длинные ОФЗ упали — 7% (плюс купоны +4,5%, приблизительно на мой глазок), итого всего -2,5%.
Правильно, что по ОФЗ я обогнал рынок?
Правильно, что у меня сейчас соотношение 65/35 (акции/ОФЗ), а по плану должно 70/30 и мне надо сделать ребалансировкау?
И как правило сейчас, кричать: «Караул, шеф все пропало!» или выпить горячего чая с медом и пойди сладко спать.

Спокойной ночи друзья, но не российскому рынку!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно

Привет друзья, я всегда был мишкой по российскому рынку и всегда был быком в плане валют. Сейчас время очень интересное, интересно оно потому, что можно хорошо заработать не напрягая своё iq. 

Вообще ставка в 21% это подарок для инвестора. Посмотрите доходы всех инвест домов за последние время, мало кто их них сделал больше 21%. Да понятно инфляция всякие другие вводные. НО 21%

Банки ссука стремно, хотя и предлагают некоторые даже под 30% зачемто при вкладе 50к, ну это для ******. Непонятно, кто их целевая аудитория, может, те, кто открывает 25 счетов на всех своих родственников, но там будьте уверены будет миллион подводных камней, когда ваши 25 родственников начнут вас гнобить.

Плюс банки не дают нормальные ставки на старые деньги. Но новых предложений дохера, но  меньше ставка у многих через 3 месяца, плюс капает раз в год, раз в полгода, короче обманщики. 

LQDT да прикольно, чуть меньше ставки ЦБ, но СК тоже стремно, стремно, что будут события «никогда такого небыло и вот опять».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РЕПО ЦБР. Провал как и планировалось. 51 млрд. рублей только.Банки привлекли у ЦБР 51 млрд. рублей по РЕПО. А лимит был 500. Почему? Потому ...

Stuart, такой план и есть, покупать офз и создавать пирамиду.

РЕПО ЦБР. Провал как и планировалось. 51 млрд. рублей только.

Банки привлекли у ЦБР 51 млрд. рублей по РЕПО. А лимит был 500. Почему? Потому что нет залог, нет ОФЗ...

Сумма незначительная, только на затыкание дыр. И больше не получится. Разве только купить на 51 млрд. рублей ОФЗ и снова направить их в РЕПО.
Банки на это не пойдут. Бессмысленно для них. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
Плохо ли хорошо ли, но цены на долгосрочные облигации неуклонно стремятся вниз. Разумеется, это движение делает их покупку более привлекательной, или как говорят: «по ним растет доходность».
 
В целом, расчет доходности облигации не так-то прост. Потираю руки, написать текст про «дохи», которыми оперируют «незнайки» и то, как «любителей брать не глядя» разводят в брокерских приложениях. 

Но тут в популярном хостинге видео-сообщений нашел ролик, довольно уважаемого сотней тысяч подписчиков «работника крупного банка» — рассказывающего подписчикам про облигации, что купить сейчас ОФЗ 26238 (50,594% от номинала) — это все равно что купить рубль за 50 копеек.

Очень я люблю пургу, которую несут на этом канале (а еще продают обучающие курсы и прочую «аналитику»)! 

Итак, решил я посчитать, а что вы собственно купите за «50 копеек»

Итак, если мы представим, что нынешняя ставка КС продержится до погашения бумаг ( не дай бог, конечно, но может такое и быть).
Заплатив за ОФЗ 506 рублей (без НКД) сегодня, вы на погашении получите 43,23 рубля. Опечатки нет! 43 рубля. Именно в такую тыкву превратится 1000 рублей к маю 41 года. Если мы не будем жестить со ставкой, и заложим  позитивные 10%, то получим чуть больше 200 рублей (207 точнее).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аукционы Минфина — один скромный выпуск классики, флоатеры уши в небытие. План по размещению решили закрыть схемой с РЕПО аукционами.
Минфин...

Владислав Кофанов, видимо знают, что скоро ставку снижать, вот и не берут флоатеры.

Аукционы Минфина — один скромный выпуск классики, флоатеры уши в небытие. План по размещению решили закрыть схемой с РЕПО аукционами.

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам один выпуск. При его проведении индекс RGBI ниже 100 пунктов, вопрос с инфляцией никак не разрешён, поэтому повышение ставки в декабре уже решённое дело:

🔔 Теперь регулятор устанавливает самостоятельно курсы валют с учётом внебиржевых данных ($ — 102,58₽). Проблема только в том, что мы перешагнули рубеж 100₽ за $, это явно окажет давление на инфляционную спираль.

🔔 По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0,37% (прошлые недели — 0,30%, 0,19%), с начала ноября 0,79%, с начала года — 7,41% (годовая — 8,59%). Мои поздравления ЦБ, для 46 недели такая динамика рекордная и можно уже с уверенностью вещать, что в ноябре разворачивается маленькая катастрофа, потому что скорее всего мы преодолеем прошлогоднее значение ИПЦ ноября (1,11%), это выведет нас на 13-14% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — безумные цифры. Как итог, прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно будет пересматривать в сторону увеличения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый вечер, ну как полет?!)
Счет реально не может ни радовать. Доха с начала года уже 42%. Так самое приятное даже не это, а результат относительно большинства. Конечно есть те, кто на таком рынке и не один Х сделал, и им мой результат смешон. Но у меня принцип, «тише едешь- дальше будешь».)
    Кто следит за моим блогом, тот помнит, что заходил я в доле за 40% в золоте и начиная от 7250 начал потиху  скидывать!) Осталось 10%, уже почти 11%, если бы не трогал и так бы и шел то совсем кучеряво было бы, но и перекладка в сургутнефтегаз ап 20%, а потом еще докупка 10% тоже не плоха прошла. После фокусов с транснефтью, немного стремно все в одну класть, но кто не рискует тот не пьет Шампанского. С таким курсом, если не будет сюрпризов со стороны государства, то эти акции ждет хорошая ракета!)
   На сейчас почти 60% в LQDT. Не удалось прокатиться на Трампе в длинных ОФЗ, когда они отпрыгнули, очконул входить, ну ладно, всех денег не заработаешь. За то в коротких прокатился с 900 рублей до 908 26234, мелочь но приятно. Такие мелкие спекуляции и повышают общую доху в безрисковых инструментах по году на дополнительные 10% к стоимости денег и рисков то никаких почти в этих облигах  нет, дата погашения совсем рядом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

consar, С уходом нерезов рынок стал тонкий. Продавцы и покупатели крупных пакетов перед сделкой договариваются вне биржи

PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.

consar, Может и так, перекладывают крупные пакеты по договорённости. 247 в стадии размещения

PP PP, сейчас то-же самое в 233. До обеда наторговали всего 3,2 млн. В 14.10 прошел объем около 50 млн по 51,192. И висит еще один айсберг на покупку 99625 штук по той-же цене. Кто-то зайдет и его схавает за секунду.

Недавно наблюдаю за ОФЗ и замечаю, что каждый день новый лидер по объёму торгов. Сегодня это 247 с большим отрывом. А открываю график — почти нет изменения цены. Как так может быть? Один покупает, а другой ему тут же подаёт необходимый объем по той-же цене?

ГЛАВРЫБА (о 238 выпуске)

Да, это не Абырвалг, и даже не Боярышник, Орешник я даже не упоминаю… Задаю вопрос самому себе -как остановить начавшийся дикий выкуп дальних ОФЗ, смотрю на 238 выпуск и понимаю… покупателей уже НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ… гребут из любого положения, стоя, лежа, раком.Взять по бидам в течение дня почти нереально. С 52.5 -, это еще когда не ходило на 48, тупо исчезли оффера причем ну прикола ради, ну хотя бы похохмить… нет..500 ников нет вообще, маркет мейкер орудует лениво 48 тысячником.
Оставим 238 ой, предположим «тупорылый народ» гребет его как не в себя, взамен плетения шапочек из фольги со звездами. Хорошо, пусть будет так. Идем в свежак 243-какие там 47 48 выпуски, кои свежие и коих до дури. На первый взгляд картина не просто по Шишкину-а нет бидов, стоят одинокие покупки по 12-20 лотов, и 90 тысячные оффера.

Казалось бы-все встало на свои места, пипл тупой, все депо сольет в рынок

АКТ третий (песнь четвертая)-ну хорошо свежак валят, но смотрим доху аукционов и рынок вторичный и приходим в ахер, только уже со спины. Даже одинокие биды сразу дают БЕЗУМНУЮ премию к аукционам, т е и тут народ тарит, да агрессии нет, но стоит цене чуть приспустится в течение дня все выкусывается причем не бидами а выкусами с офферов, причем дербанят большие лоты только в ет.


Вся эта картина акварелью(масло -деликатес), вкупе с легкими выносами на 3-3.5! процента за сессию(и это на таком то фоне и на таких то ожиданиях и визгах говорит только об одном

Сидеть нужно в 238 выпуске и не смотреть доху вообще, выломать этот параграф, разбить 1, два восемь мониторов, выбрав наконец верный, тот -что не показывает текущую доходность ибо...

полетит 238 не ракетой, это будет свето представление

"ОФЗ" - уважаемые авторы, указывайте тип ОФЗ, про который у вас идет речь!
В самом деле!

Подавляющее большинство авторов пишут про «ОФЗ»,
например как люди теряют в них деньги, или как они сгорят при инфляции,
сравнивают «ОФЗ» с недвижимостью, акциями, фондами и.т.д.

У нас есть три типа облигаций федерального займа:
— ОФЗ-ПД;
— ОФЗ-ПК;
— ОФЗ-ИН.

И в вышеперечисленных примерах они будут вести себя совершенно по разному.
А сравнивают и упоминают просто какие-то «ОФЗ».

Предлагаю авторам при написании статей указывать какой тип облигаций федерального займа они имеют ввиду.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
Я сам из города миллионника. Сейчас в у нас однушка новостройка стоит 5 млн. А что если сравнить покупку ОФЗ на 5 млн. с покупкой однокомнатной квартирой за 5 млн?
Доход от аренды за год 20 т.р. × 12 мес= 240 т.р.
На 5 млн можно купить ОФЗ 26248 стоимостью 760р. на
5,0 млн ÷ 760р =6550 шт. × 120р. (купон) = 780,0 т.р. Отнимаем 13% (100 т.р.) = 680 т.р. чистыми.
Теперь сравним: 240 т.р. за год от аренды («грязные») и 780 т.р. чистыми от ОФЗ!!!

Получается через 8 лет, можно вернуть стоимость однушки.
Кто-то скажет, что квартира за 10 лет вырастет в цене, но ОФЗ тоже «вырастет» в цене, в среднем на 30% т.е. вернется к своему номиналу. (Смотря какая ОФЗ)

Знатоки математике и арифметике потыкайте меня носом, где я неправ.

P.S. Многое зависит от точки входа в рынок!!!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Офзешки не пикируют, что странно после недавней статы

PP PP, рынок сломлен… просто держат банки цену… может настать момент когда они ни кому не нужны будут… при ставке 23 их доходность будет 17.5%… такое уже было при повешении ставки до 16… щас доходность облигаций 10+ лет ниже чем при 19 ставке было