Облигации ОФЗ

240я копеечку недошла :( переставил продажу выше. 54.68. немного возможно посижу в ней. 222-ю ОФЗ продал по 98.59. средняя была 96.6. в 222-й какой-то перекос был. 13% маловата доха конечно была в ней. какая-то рыночная флуктуация в ней была. или робот ее тарил забыли выключить

Интрига растёт в предвкушении повышения ключевой ставки.
Росстат опубликовал данные по инфляции на прошлой неделе. К всеобщему удивлению инфляция замедлилась с 0,27% до 0,11%.
Вот вам и интрига. Раз замедлилась, как вариант могут отложить повышение ключевой ставки до сентября. Дабы сохранить интригу.
А в противовес этому, индекс RGBI продолжил падать и на данный момент уже 102,9 пункта.
Аукцион по размещению ОФЗ 26246 признан несостоявшимся.


А смысл вообще был выходить, инвесторы ждут флоатеры-корпоратеры.
Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 16 млрд руб при спросе 220,8 млрд руб. Спрос превышает предложение.
Эта неделя будет мега волатильной, Индекс ММВБ будет под давлением со стороны продавцов. Доходность ОФЗ 26244 вплотную приближается к 16%.
И эту доходность можно зафиксировать на длительный срок.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сам же МИНФИН действует супер рационально, ибо по макро моделям-сейчас не выгодно размещать постоянный купон.это фикс убытков на многие годы...

Максим Лебедев, Я тоже себе это говорю. А что если нет? А что если обесценятся в 10 раз деньги.

И тут даже калькулятор не нужен-откройте день где прошел весомый обьем постоянок от Минфина ну я не знаю сколько там 200 -300 миллиардов-вот ровно к той дохе цены вернуться гарантированно....

Максим Лебедев, где такую видите?

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 17.07.2024

Минфин РФ 17.07.2024 провел аукционы по размещению новых ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12.03.2036 и ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037.

ОФЗ-26246

• Предложение: доступный остаток (733,5 млрд руб.)
• Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен

ОФЗ-29025

• Предложение: доступный остаток (533,1 млрд руб.)
• Спрос: 220,8 млрд руб.
• Размещено: 16,0 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 96,52% от номинала

План/факт размещения ОФЗ

Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сам же МИНФИН действует супер рационально, ибо по макро моделям-сейчас не выгодно размещать постоянный купон.это фикс убытков на многие годы...

Максим Лебедев, если не планируют гиперинфляцию, то да. Видимо не планируют.

Сам же МИНФИН действует супер рационально, ибо по макро моделям-сейчас не выгодно размещать постоянный купон.это фикс убытков на многие годы.И тут даже калькулятор не нужен-откройте день где прошел весомый обьем постоянок от Минфина ну я не знаю сколько там 200 -300 миллиардов-вот ровно к той дохе цены вернуться гарантированно.

Минфин же размещает фантики плавающие, и когда цены ставок пойдут вниз, а они пойдут плавающие превратятся в тыкву, точнее слетит вся кажущаяся премия… как говорится зимой с голым торсом

про плиты.стаканы и роботов, которым втюхивают подскоки.

1.плиты, их нет.96 проц всеГо оборота КАЖДЫЙ ДЕНЬ-ВОЗДУХ это переливание из одного...

Максим Лебедев, может это казахи льют, их вроде бы заставляют выйти.

про плиты.стаканы и роботов, которым втюхивают подскоки.

1.плиты, их нет.96 проц всеГо оборота КАЖДЫЙ ДЕНЬ-ВОЗДУХ это переливание из одного счета на другой.то что вы видите-ФУФЕЛ...
Цену давят строго под аукционы МИНФИНА… ну это как раньше доллар можно было купить ВТРОЕ ДЕШЕВЛЕ-но нужен был загранник и виза, была очередь я сам в такой стоял. Продавало Государство-по сути в убыток
Аукционы Минфина это ровно тоже самое-деньги государственные не жалко.
это ЧИСТЕЙШЕЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО-манипулирование ценой… и ручки рано или поздно дилинга банков дойдут

я могу 448 доказательств привести что это рисовка цены и манипуляция,-ограничусь одним-если у вас ордер на крупную продажу у вас не могут быть в течение полугода одинаковые лоты, это математически невозможно.

Если вы бьете по рынку у вас постоянно не кратный остаток, бахнули 700,000 лотов, осталось там сколько то-допродаете

ну и т.д.но когда в течение полугода рынок давят одинаковыми лотами-это не могут быть ордера на продажу, там
уже эти лоты пофамильно известны 42000 96000 сейчас стакан не под рукой, но их там 8 вариантов

если банк сливает-он опрокидывает в стакан у уходит пить пиво, если не укладывается в 1 сессию продает неделю.
Продал-отвалил. Тут же идет целенаправленное давление-переливанием полгода одних и тех же лотов, что любая теория вероятности опровергнет

Те лоты их количество-это просто тот объем который физики не могут прокусить… нужно вам и 3 млн лотов выставят они есть у них… количество выставляемое-это тупо чтобы дать тренду катиться вниз… все...

Очень редко проходят реальные сделки как правило это 200,000 лотов иногда 500,000-да иногда банки вылезают и проводят реальные сделки между собой

.Про пустые вечерние стаканы-отчасти это такой же фуфел но уже в глазах мелкого трейдера и я ОХОТНО объясню почему-вот инерциальные роботы дернулись сегодня вы им ну типо втюхали… хах ха а… заработали 0,2… роботы ну тупо все просрали, завтра бах еще раз халява, и так 8 вечерних сессий-и вы уже гений, надо бы хату, тачку поменять и телку помоложе, а тупые роботы пусть учатся… так ?

а теперь я расскажу как будет-вы знаете есть такая редкая акция.ее не торгует почти никто ПАО Газпром, она как то долго падала и падала до ну условно рубля, там номинально чуть ли не 0,6 зафиксировали но я торговал эти дни и реально вот по чесноку было 1,05 руб

так вот-представьте что нынешние ОФЗ-это тот Газпром и цена сейчас ну аккурат рубль-рупь 30, и вот сессия такая же вечерняя и вот робот дурак берет у вас на 4 коп выше рынка, и вы вьебениваете весь свой Газпром по рубль 34....
Сделка века правда ?

я тому-то тот инерциальный робот вечерний как нибудь возьмет у вас 238 выпуск по 52, а потом будет 58 а потом 63, да этот робот брал у вас 8 раз не удачно, теряя 15 пунктов-но на девятый он так возьмет по тренду, что вы маму забудете -а день тот помнить будете всегда.

ОФЗ стоят на 20 летних минимумах-это сухой порох

облигации подскочили на данных по инфляции… продавать такие подскоки опасно… нужно но опасно… это порох...
и планки первые тоже опасно продавать… пройдет время вспомните мои слова… до 3 планок за сессию будет рост

вся игра построена чтобы вы продали на первом же росте ну в 3 проц скажем… и дальше поезд просто уедет..
давилово идет чтобы первый же подскок показался атомно высокими ценами

Миссия: найти триллион

Среда у Минфина день аукционов ОФЗ. По плану были два аукциона: флоатер ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 и ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 с постоянным купоном.

В итоге один (ОФЗ 26246) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен (рис 1), а на втором (ОФЗ 29025) заняли всего 16 млрд руб. по номиналу (рис 2). При среднеплановом размещении на один аукцион в III квартале в 115,4 млрд руб.

Источник: minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=308107-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz-pd_vypuska__26246rmfs_na_auktsione_17_iyulya_2024_goda

Всего с начала квартала Минфин занял чуть больше 100 млрд руб. при плане в 1 500 млрд руб. (рис 3) Такими темпами результат по итогам квартала будет в районе ~500 млрд руб. Т.е. пока идём на недобор 1 триллиона руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sergei, да… днем покупаешь, на вечерке продаешь… профит… не могу понять кто их вечером покупает… если днем дешевле

Мухомор, в 19:00 слетают заявки по ОФЗ. крупняки отваливаются на продажу. на продажу стакан пустой. ввалив 100к лотов на покупку в некоторых ОФЗ можно цену 100 сделать) только потом не продать уже будет эти 100к)

круто в ОФЗ подкинули. часть спекульских ОФЗ закрыл! ненуачо, по 2+ процентов ходит, летает даже! если неугадал — вклад под 17% годовых счит...

Sergei, да… днем покупаешь, на вечерке продаешь… профит… не могу понять кто их вечером покупает… если днем дешевле

круто в ОФЗ подкинули. часть спекульских ОФЗ закрыл! ненуачо, по 2+ процентов ходит, летает даже! если неугадал — вклад под 17% годовых считай открыл.закрыл 234-е и 241-е. 240е неуспел. вылез крупняк напродажу с плитой 500к лотов. но все-равно в плюсе на 1% там. завтра утром закрою по 54.2.

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26246 с погашением 12 марта 2036 года, купон 12% годовых
ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Итоги:

ОФЗ 26246
Аукцион не состоялся

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26246RMFS 17 июля 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

ОФЗ 29025
Спрос составил 220,796 млрд рублей по номиналу. Разместили 16 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 96,5200% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ ужесточил риторику: котировки ОФЗ на новых минимумах
Рынок ОФЗ вчера продолжил активно снижаться на заявлениях Банка России, снова обновив годовые минимумы – доходность индексного портфеля RGBI выросла на 18 б.п. – до 16,43% годовых. Доходность на участке 2-5 лет достигла 17,33% — 16,59% годовых соответственно. Вчера Банк России добавил жесткости к своей риторике — аналитики ЦБ заявили, что денежно-кредитные условия во 2-м полугодии должны стать жестче, чтобы в срок вернуть инфляцию к цели. На наш взгляд, сценарий повышения ставки до 18% при начале цикла ее снижения в 2025 г. уже в цене 2-5-летних ОФЗ. Сейчас рынок начинает закладывать сценарий более жесткой ДКП: повышение ставки до 20% при более длительном ее сохранении на высоком уровне. При умеренно-жесткой риторике ЦБ по итогам заседания 26 июля это дает шансы на краткосрочный отскок котировок госбумаг, однако по-прежнему рекомендуем минимизировать инвестиции в ОФЗ-ПД ввиду сохранения высоких инфляционных рисков.

Тинькофф стратегия Облигации ААА

&Облигации ААА
https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плиту поставили 120000штук на покупку, по 666.50р чтоб остановить падение 26243
На 10р это облига упала за сегодня, посмотрим что на вечере будет

Мухомор, 26240-я на -2% сгоняла. купил.

Sergei, да щас только спикулировать, день другой держать
Рост на пару тройку рублей сразу продавать

Распродажа продолжается, почти на пике при ставке 18%
Скоро финал и капитуляция офз
Все давление идёт через 26243

Мухомор, 26240-я на -2% сгоняла. купил.

Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 16 млрд руб при спросе 220,8 млрд руб

Всего было продано бумаг на общую сумму 16 млрд рублей по номиналу при спросе 220 млрд 796 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 15 млрд 789 млн рублей.

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период — 56 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода — 28 августа 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода — ИФ).

www.finmarket.ru/bonds/news/6214151

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребят, пришёл купон на карту по погашенной ОФЗ (брокер втб) а тело не пришло. ОФЗ были на ИИСе. Куда обычно тело приходит при погашении: на ...

Вася Баффет, мне пришёл где-то в 16:30 купон и тело по ОФЗ 26227. Тоже в ВТБ, не ИИС.

Рост инфляционных ожиданий населения РФ в июле ускорился до 12,4% с 11,9%

Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, рост инфляционных ожиданий ускорился по сравнению с июнем, когда они прибавили 0,2 п.п.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, напротив, упала — до 14,2%, после роста с 14% до 14,4% в мае.

@ifax_go

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Распродажа продолжается, почти на пике при ставке 18%
Скоро финал и капитуляция офз
Все давление идёт через 26243

Ребят, пришёл купон на карту по погашенной ОФЗ (брокер втб) а тело не пришло. ОФЗ были на ИИСе. Куда обычно тело приходит при погашении: на ...

Вася Баффет, на иис

Ребят, пришёл купон на карту по погашенной ОФЗ (брокер втб) а тело не пришло. ОФЗ были на ИИСе. Куда обычно тело приходит при погашении: на банковский счёт или обратно на ИИС?