Финаме
БКС Мир Инвестиций
⚠️#ОФЗ #бонды #RUB #россия #мнение
Morgan говорит, что ралли в рублевых бондах РФ заканчивается
Morgan Stanley Calls End to Russia's 28% Ruble-Bond Rally
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26228 | 13.8% | 3.9 | 692 019 | 3.36 | 83.09 | 38.15 | 7.76 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.4 | 1 000 000 | 4.90 | 92.7 | 62.33 | 10.27 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26254 | 14.7% | 14.4 | 1 000 000 | 6.53 | 92.574 | 64.82 | 10.68 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.0 | 1 000 000 | 6.22 | 88.098 | 61.08 | 57.05 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26238 | 14.3% | 15.0 | 1 000 000 | 7.24 | 57.969 | 35.4 | 33.07 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26247 | 14.8% | 13.0 | 1 000 000 | 6.04 | 88.23 | 61.08 | 59.4 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26249 | 14.3% | 6.1 | 1 000 000 | 4.28 | 88.619 | 54.85 | 44.9 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.5 | 1 000 000 | - | 95.199 | 0 | 11.84 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.1 | 750 000 | 5.78 | 87.69 | 59.84 | 48.99 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.7% | 12.4 | 750 000 | 6.21 | 92.895 | 64.82 | 10.68 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 9.8 | 1 250 000 | 5.67 | 88.424 | 59.84 | 19.07 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.5 | 1 000 000 | - | 94.902 | 0 | 11.84 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 12.9 | 699 489 | 6.99 | 62.301 | 38.39 | 10.76 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.0 | 750 000 | 6.20 | 74.925 | 48.87 | 45.65 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26219 | 13.4% | 0.3 | 361 974 | 0.32 | 98.389 | 38.64 | 13.8 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.4 | 1 250 000 | 5.57 | 88.748 | 59.84 | 14.47 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26242 | 13.4% | 3.3 | 529 357 | 2.84 | 89.654 | 44.88 | 19.48 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26218 | 14.2% | 5.3 | 597 608 | 4.21 | 80.676 | 42.38 | 13.51 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26226 | 13.3% | 0.4 | 367 211 | 0.38 | 98.2 | 39.64 | 9.58 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 7.8 | 1 250 000 | 5.12 | 86.65 | 56.1 | 17.88 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26225 | 14.6% | 8.0 | 347 867 | 5.75 | 67.78 | 36.15 | 0.4 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.3 | 500 000 | 3.49 | 87.575 | 47.37 | 20.56 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26236 | 13.1% | 2.0 | 498 594 | 1.91 | 88 | 28.42 | 0.31 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26240 | 14.7% | 10.2 | 650 000 | 6.42 | 61.817 | 34.9 | 19.18 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26212 | 13.0% | 1.7 | 356 982 | 1.56 | 91.898 | 35.15 | 23.37 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26207 | 13.3% | 0.7 | 370 201 | 0.69 | 96.882 | 40.64 | 23.89 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26235 | 14.1% | 4.8 | 833 817 | 4.10 | 73.299 | 29.42 | 10.51 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.6% | 2.8 | 12 000 | 2.57 | 101.3 | CNY299.18 | CNY1352.634746 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 13.9% | 5.2 | 549 052 | 4.20 | 76.1 | 34.41 | 21.55 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.9% | 7.1 | 8 000 | 5.52 | 101.111 | CNY352.88 | CNY3296.070684 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26221 | 14.3% | 6.9 | 396 269 | 5.11 | 73.325 | 38.39 | 10.76 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26224 | 13.3% | 3.0 | 446 913 | 2.65 | 85.484 | 34.41 | 33.46 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26237 | 13.3% | 2.8 | 418 953 | 2.57 | 85.776 | 33.41 | 11.93 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 52005 | 6.9% | 7.0 | 281 108 | 6.36 | 76.396 | 16.01 | 0.17 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.3 | 1 000 000 | - | 96.699 | 0 | 31.83 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 98.05 | 0 | 31.83 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.2 | 1 000 000 | - | 97.099 | 0 | 8.99 | 2026-07-29 |
-
Доля нерезидентов в ОФЗ
ЦБ обновил данные об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов. Поскольку изменения значительные, не стал ждать среды, сделал отдельным постом.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 32,0%, что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца (прирост 7,4%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- ОФЗ
Cтатистика от ЦБ за октябрь 2019:
общий обьем: +0.8% (8860 млрд. руб. против 8785 в сентябре)
нерезиденты: +8.4% (2837 млрд. против 2617)
резиденты: -2.3% (6023 млрд. против 6168)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложен один выпуск ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме остатков, доступных для размещения.
ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024, купон 6,5% годовых
Итоги:
ОФЗ 26223
Спрос составил 17,793 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,13%. Разместили 12,966 млрд рублей по номиналу
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложен один выпуск ОФЗ-ПК серии 24020 в объемах остатков, доступных для размещения в данном выпуске.
ОФЗ 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.
ОФЗ 24020
Спрос составил 61,002 млрд рублей по номиналу. Разместили 31,104 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Индекс ОФЗ снижается 4 дня подряд. Насколько это тревожно?
Индекс ОФЗ снижается 4 дня подряд. Насколько тревожно это снижение? Ралли ОФЗ, которое началось с выхода из глубокого пике еще в 2015 году, по моему мнению закончилось. Это не означает, что началась глубокая коррекция. Она может состояться, но не является центральным сценарием развития событий. Скорее, мы увидим стагнацию хорошо выросших даже за последний год госбумаг. Т.е. на ОФЗ вне зависимости от срока погашения можно будет получить ±6-6,5% годовых. Почему все-таки не глубокая коррекция? Ее способны вызвать 3 фактора: скачок инфляции и или резкое обесценение валюты, долговые проблемы государства, обрушение пирамиды carry trade. Факторы связанные, но ни один из них сейчас не иметь серьезной актуальности. Масштабное обесценение рубля завершилось менее 4 лет назад, госдолг на исторических минимумах, пирамида carry trade распалась летом прошлого года. Так что оснований для падения недостаточно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ралли российских рублевых бондов подходит к концу?
Завершившийся октябрь стал лучшим для российских рублевых бондов за три с половиной года. Однако внушительное ралли этих бумаг, вероятно, подходит к концу
Доходность 10-летних рублевых госбондов РФ в октябре рухнула на 58 базисных пунктов, максимальную величину с февраля 2016 г., после того как центробанк страны за четыре подряд снижения базовой ставки довел ее до 6.5% годовых. В то же время аналитики инвестиционного подразделения Сбербанка, крупнейшего российского банка, полагают, что нынешний цикл смягчения монетарной политики уже учтен в ценах долговых инструментов РФ, и потенциал дальнейшего роста здесь уже невелик.
«На наш взгляд, в нынешние цены рублевых бондов уже заложено снижение базовой ставки в стране до 6%, или даже немного ниже, к концу следующего года, − отметил стратег Sberbank CIB Николай Минко. – При этом многие инвесторы уже считают данные бумаги дорогими, с учетом отсутствия ожиданий дальнейшего существенного снижения ставки».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
часть неудовлетворенных заявок решили в рынок акций, вот поэтому и растем после 14, так что пока аукционы офз будут с переподпиской акции не упадут как минимум- Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложен один выпуск ОФЗ-ПД серии 26230 в объеме остатков, доступных для размещения.
ОФЗ 26230 с погашением 16 марта 2039 года, купон 7,7% годовых
Итоги:
ОФЗ 26230
Спрос составил 23,612 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,67%. Разместили 17,711 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26229 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПК серии 24020 в объемах остатков, доступных для размещения в данном выпуске.
ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, купон 7,15% годовых
ОФЗ 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.
Итоги:
ОФЗ 26229
Спрос составил 34,256 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,23%. Разместили 20 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Доходности ОФЗ бьют рекорды. Смещаясь как инвестиция в зону риска
Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 6,5% придало новый импульс роста облигациям федерального займа. Возможно и весьма вероятно, финальный импульс. ОФЗ (на иллюстрации – доходность 10-леток) торгуются с исторически минимальными значениями. Далеко не факт, что именно здесь и сейчас начнется заметный рост доходности, ситуация для госбумаг, да и для всего фондового рынка страны вполне комфортная. Но рассуждения о потенциале тренда – скорее, рассуждения о риске тренда. Конечно, бумаги могут продолжить повышение. Предполагая, что оно завершено, я в этом году несколько раз ошибся. Но, исторически, доходности ОФЗ ниже 7% и тем более ниже 6,5% — рискованные доходности.Источник иллюстрации: img.profinance.ru/news/553356-1
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Краткое описание актуальных ОФЗ
В последнее время цены на облигации улетели в космос. Снижаются ставки, снижаются доходности. Все ждут не понятно чего.
Каким бы боком не повернулся кризис, я для себя единственно надежным вариантом (из облигаций) считаю ОФЗ с плавающим купоном. Ниже их грубое описание, текущую доходность читатель может сам посмотреть в стакане.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Хотел сменить ОФЗ, передумал.
У меня 99 ОФЗ 26225, хотел было поменять на ОФЗ 29006, доходность выше, разница компенсировалась бы за один купон. Хорошо, что решил перепроверить (как то странно все же).
https://bonds.finam.ru/issue/details0214D00002/default.asp
https://bonds.finam.ru/issue/details01C2600002/default.asp
И вот в описании купонов:
Ставка 1-го купона — 10,55% годовых. Купонные ставки по 2–21-му купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты 1–20-го купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по 2–21-му купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,20 процентных пункта.
т.е. ставка плавающая. Да ну, это мне не подходит.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ОФЗ
Cтатистика от ЦБ за сентябрь 2019:
общий обьем: +1% (8785 млрд. руб. против 8695 в августе)
нерезиденты: +1.4% (2617 млрд. против 2580)
резиденты: +0.9% (6168 млрд. против 6115)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Экономический смысл ОФЗ.
1. Купили год назад ОФЗ под 8% годовых в рублях.
2. Вышли сейчас из ОФЗ и купили бакс, который упал за год на 10%.
В результате получили прибыль за год 18% годовых в валюте.
Говорят, что мы продаем ОФЗ для развития нашей экономики. А на самом деле из страны откачивают денежные ресурсы в оффшоры в карманы своих в доску ребят. А в реальной экономике будет ещё меньше денег, несмотря на повышение налогов и пенсионного возвраста.
Да, не вздумайте повторять трюк. Вы же не свои. Вас не предупредят, когда перестанет играть музыка.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Я правильно понимаю, что офз серии 26… первично размещают дороже номинала, тоесть государство продает их по 105р. (Если есть спрос) Например, а гасить будут по 100???
rurab,
Размещают по доходности. Это может быть и выше номинала, и ниже, в зависимости от купона облигации. Сейчас в основном выше, т.к. доходности на рынке снизились, а бумаги платят старый высокий купон. Но могут размещать и ниже номинала. А гасить будут по номиналу, правильно
МИнфин РФ: Результаты размещеня ОФЗ-ПД № 26230RMFS и ОФЗ-ИН выпуска № 52002RMFS16.10.2019 13:55
Минфин России информирует о результатах проведения 16 октября 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 г.Итоги размещения выпуска № 26230RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 46,025 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 29,616 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 32,417 млрд. рублей;
— цена отсечения – 109,3100% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 6,94% годовых;
— средневзвешенная цена – 109,3100% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 6,94% годовых.
www.minfin.ru/ru/document/16.10.2019 16:26
Минфин России информирует о результатах проведения 16 октября 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ИН выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 г.Итоги размещения выпуска № 52002RMFS:
— объем предложения – 5,355 млрд. рублей;
— объем спроса – 20,037 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 5,355 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 5,020 млрд. рублей;
— цена отсечения – 93,2850% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 3,47% годовых;
— средневзвешенная цена – 93,3265% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 3,46% годовых.
www.minfin.ru/ru/document/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26230 в объеме остатков, доступных для размещения и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 5 млрд 355 млн рублей.
ОФЗ 26230 с погашением 16 марта 2039 года, купон 7,7% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.
Итоги:
ОФЗ 26230
Спрос составил 46,025 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,94%. Разместили 29,616 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Здравствуйте. Подскажите, если ОФЗ держать до даты погашения, то в сам день погашения никаких действий предпринимать не нужно? Они сами конвертируются в рубли на счете? Брокер доп комиссию не возьмет?
Здравствуйте. Подскажите, если ОФЗ держать до даты погашения, то в сам день погашения никаких действий предпринимать не нужно? Они сами конвертируются в рубли на счете? Брокер доп комиссию не возьмет?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
