Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СИБУРХол10 | 3.7 | 0.0% | 100.07 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 2021-03-26 |
СИБУРХол11 | 4.1 | 0.0% | 0 | 0 | 2020-01-29 | ||
СИБУРХол12 | 4.2 | 0.0% | 0 | 0 | 2020-09-23 | 2020-03-25 | |
СибурХ Б01 | 7.9 | 7.2% | 99.37 | 27.42 | 4.97 | 2022-11-24 | 2022-11-29 |
СибурХ Б02 | 7.9 | 21.3% | 94.45 | 27.42 | 4.97 | 2022-11-24 | 2022-11-29 |
СибурХ Б03 | 9.0 | 9.8% | 95 | 38.15 | 35.21 | 2022-07-12 | 2025-07-11 |
СибурХБО04 (USD) | 0.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО05 (USD) | 1.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО06 (USD) | 2.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО14 (USD) | 10.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО07 (USD) | 3.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО08 (USD) | 4.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО13 (USD) | 9.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО09 (USD) | 5.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО10 (USD) | 6.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО12 (USD) | 8.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
СибурХБО11 (USD) | 7.3 | 0.0% | $15 | $11.01 | 2022-10-04 | ||
SIB-23 (USD) | 1.3 | 0.0% | 102.5 | $20.63 | $9.625 | 2022-10-05 | |
SIB-24 (USD) | 2.3 | 0.0% | 97.4 | $17.25 | $9.2 | 2022-09-23 | |
SIB-25 (USD) | 3.0 | 0.0% | 91 | $14.75 | $14.0125 | 2022-07-08 |
я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:
Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%
на две даты фиксировал дох и цену:
01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...
25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:
помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.
upd. доходность к погашению имеется ввиду.
Николай Помещенко, блин, ну накой те нужна эта «еффективная доходность»? она жеж ни о чём. пересчитывай в реальную со своими издержками. забей ты на неё.
она рассчитывается из условия, что все полученные по бумаге доходы, ты реинвестируешь в неё же, по цене на дату расчёта. То есть, после выплаты каждого купона, ты покупаешь их по 134% от номинала, отсюда минус и вылез.
Vavim, вроде получается, проверил на двух случаях. Но вот, что забавно. -11% — это итоговая доходность к 2030 году.
а если доходность положительная, То цифра означает доходность в год.
т.е. я вижу на сайтах отриц доходность — не годовых, а всего
вижу положительную — это годовых.
так выходит
я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:
Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%
на две даты фиксировал дох и цену:
01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...
25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:
помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.
upd. доходность к погашению имеется ввиду.
Николай Помещенко, блин, ну накой те нужна эта «еффективная доходность»? она жеж ни о чём. пересчитывай в реальную со своими издержками. забей ты на неё.
она рассчитывается из условия, что все полученные по бумаге доходы, ты реинвестируешь в неё же, по цене на дату расчёта. То есть, после выплаты каждого купона, ты покупаешь их по 134% от номинала, отсюда минус и вылез.
я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:
Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%
на две даты фиксировал дох и цену:
01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...
25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:
помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.
upd. доходность к погашению имеется ввиду.
Николай Помещенко, блин, ну накой те нужна эта «еффективная доходность»? она жеж ни о чём. пересчитывай в реальную со своими издержками. забей ты на неё.
она рассчитывается из условия, что все полученные по бумаге доходы, ты реинвестируешь в неё же, по цене на дату расчёта. То есть, после выплаты каждого купона, ты покупаешь их по 134% от номинала, отсюда минус и вылез.
я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:
Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%
на две даты фиксировал дох и цену:
01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...
25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:
помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.
upd. доходность к погашению имеется ввиду.
СИБУР Холдинг – рсбу/мсфо
Общий долг 31.12.2017г: 358,984 млрд руб/ мсфо 626,688 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 359,721 млрд руб/ мсфо 718,182 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 377,379 млрд руб/ мсфо 822,435 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 509,044 млрд руб/ мсфо 964,113 млрд руб
Выручка 2017г: 373,706 млрд руб/ мсфо 454,619 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 339,689 млрд руб/ мсфо 414,016 млрд руб
Выручка 2018г: 486,062 млрд руб/ мсфо 568,647 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 349,799 млрд руб/ мсфо 395,360 млрд руб
Выручка 2019г: 462,950 млрд руб/ мсфо 531,306 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 95,038 млрд руб/ мсфо 120,671 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 187,369 млрд руб/ мсфо 253,316 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 304,333 млрд руб/ мсфо 369,332 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 78,210 млрд руб/ Прибыль мсфо 92,872 млрд руб
Прибыль 2017г: 94,133 млрд руб/ Прибыль мсфо 120,246 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 79, 991 млрд руб/ Прибыль мсфо 82,890 млрд руб
Прибыль 2018г: 108,440 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,760 млрд руб