Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Торговля фьючерсом на Сбербанк

    • 07 сентября 2020, 18:05
    • |
    • MaximCh
  • Еще
Торговля фьючерсом на акцию Сбербанка
Продажа 15к по 22205. тейк по 22060.селл-лимит по 22490, 22590 и 22850(10К)
Торговля фьючерсом на Сбербанк

моя торговая система
16 комментариев

Характеристики торговой системы:

  • Плечевая торговля 
  • Отсутствие стопов
  • Короткие тейки
  • Не требует постоянного мониторинга
 аминь
avatar
Вот всегда удивлялся у кого выходит торговать этим гавном, фьючем на сб… банк. Вот какие угодно, только не фьючи сб… банка и газпрома. Г… нище редчайшее. Открой секрет. Ты камикадзе? Или посланник сатаны?
avatar
Crogall, обьясни почему  Гавнище и особенно почему камикадзе   Вы же акциями на него
торгуете так чего там страшного Сама торговала   долго  Сейчас просто  не
хватает на все  вот камикадзе торговать  фьючем на индекс РТС а там то чего страшного  ФЬючи на акции поставочные вот и расчитывай себе сколько  можешь принять себе акций на поставку в шорт или лонг если не закроешь сам в  экспиру
Тамара Дмитриева, акции на голубые фишки и фьючи полностью манипулятивные. В акциях я могу сидеть сколько угодно долго, на фьючах же плечо поэтому время и деньги ограничены. В сырье, серебре, золоте, нефти, индексах даже это не играет роли. Там в них зашиты интересы мировых маркетмейкеров, а не наших скотоводов, их сложнее и реже двигают. В индексе зашиты все акции, его сложно просто так двинуть надолго от текущих значений без давления на акции; те если его станут лить, то польются цены на бумаги, которые начнут скупать западные инвесторы. Фьючи на акции это Г… и еще сто раз ГГГ
avatar
Crogall,
«на фьючах же плечо поэтому время и деньги ограничены».  Все зависит от вашего объема контрактов, можете использовать плечо, а можете и нет. В акциях тоже можно пользоваться плечом. Понятие «время во фьючах»- относительно. Все зависет от вашего восприятия. Вы смотрите на абсолютные значения, я — на относительные. Поясню, если  на экспирации  моя позиция закрывается с минусом в 1%, то перекладываю позицию в новый контракт с учетом этого %, т.е чтобы мне заработать надо, чтоб цена ушла больше 1% в мою сторону.

«а не наших скотоводов». Это вы про минусовые цены на нефть, и про то, что горстка технологических компаний растет непонятно на чем. Мощные «наши скотоводы», в таком случае ими можно только гордится.

«двинуть надолго от текущих значений ».  А есть пример? Если таких расхождений много, то на арбитраже все бы зарабатывали.

Деривативы- это рынок страховок. Не будет объемов на нем, то не будет объемов на акциях.
avatar
MaximCh, нет никакого смысла торговать фьючами если не использовать больший капитал чем есть. Тогда есть смысл только акциями торговать. Страховка в виде фьючей для лонгов не нужна совсем. Я также как и вы перекладываюсь учитывая контанго. Про наших скотоводов, это я про маркетмейкеров, которые шпили устраивают. Откройте график газпрома, вы увидите их в достаточном количестве, когда цена резко сваливается, а через несколько часов (дней) возвращается на место. Я про сук говорю, которые это устраивают. Слава богу научился с этим работать. А раньше, что ни стоп, то все забирали. Эти расхождения никак не прогнозируются, мы ж не знаем когда скотоводы захотят двинуть цену. Все объемы сделок скрываются легко, показывается только то, что хомяк видеть должен.
avatar
Crogall, «Страховка в виде фьючей для лонгов не нужна совсем». В зависимости от стратегии. лонг акции+шорт фьюча=синтетическая облигация. Такая стратегия исключает риски колебания цены, также зависит от дивидентов, что нужно учитывать при построении такой стратегии. Крупный капитал идет в первую очередь за дивидендной доходностью, их не интересуют колебания цены.  Если деривативы не нужны совсем, то их  и не было бы совсем.
«Что ни стоп, то все забирали» поэтому стопы бессмысленны.
«Эти расхождения никак не прогнозируются» торговые роботы с этим хорошо справляются, только конкуренция там большая и «обычному смертному» невозможно на этом заработать.
 
avatar
MaximCh, синтетическая облигация — это заморозка прибыли в случае роста, фьючерс то теряет свою стоимость. Плюс заморозка денег в самом фьюче шортовом. Не всегда крупный капитал идет за див.доходностью. Деривативы нужны чтобы собирать с хомяка деньги маркетмейкерами, в первую очередь. Как страховка, я не знаю, что за дураки это используют. Скучно, малоприбыльно, и нужен действительно огромный капитал и мало мозгов, что не совместимо.
avatar
Crogall, «фьючерс то теряет свою стоимость» ну и что. На выходе получите доход=див.доход-контанго.
«Скучно, малоприбыльно, и нужен действительно огромный капитал и мало мозгов, что не совместимо.»
Скучно и малоприбыльно? Тех.анализ вам в помощь(короткий стоп и  «километровое» плечо).
Я не утверждал, что эти стратегии самые эффективные. Ну, есть краткосрочные займы(Репо), хоти сказать, что у них мало мозгов. У любой стратегии есть свои"+" и "-". Считается, что индексные стратегии самые эффективные. Используете, если хотите. Но здесь тоже есть свои особенности, как правило инфраструктура стоит дорого. Если даже по этой стратегии заработаете 30-40% годовых, но, заплатив за издержки, возможно, на выходе получите туже доходность, что дает облигация. Тут мы и приходим к тому, о чем, Вы, говорили:" Нужен огромный капитал". В любом случае нужен огромный капитал, чтоб зарабатывать приличную прибыль и без лишней дерготни.
Я несогласен с вами по поводу рынка деривативов и «хомяков». Рассмотрите амер.рынок и другие страны. Какие там объемы, обороты, количество инструментов? Хомяков на это все не хватит. Да и откуда у них такие средства? Посмотрите на отчеты СОТ, самый большой объем, который делали Хомяки, составлял 20%(в среднем по инструментам в пределах 5%). А кто остальной объем делает? Да и хомяк — это пугливое животное. Стоит один раз напугать, чтоб больше его не увидеть. Такой подход в бизнесе обречен на провал в долгосрочной перспективе.
avatar
MaximCh, Ни одна стратегия по акциям в лонг со страховочными фьючерсами не даст денег столько, сколько заработали купив индекс по 80тыс и продав его по 120, аналогично и по нефти, серебру. И без всяких коротких (длинных) стопов. Я лично против рынка деривативов в плане акций, все остальное отличная вещь. 
avatar
Сначала подумал, что 15к это 15000 фьючей. Лучше сразу писать 15 контрактов.
avatar
Paulmarko, ок

avatar
Там переаернутая головаплечо. Стоп под лой и полный вперёд вверх
avatar
Глыба Денег, стоп — бесполезная вещь, по моему мнению. Пока на полный вверх я не настроен.
avatar
MaximCh, вам решать.
avatar
закрыл по 22020. итог+2775

avatar

теги блога MaximCh

....все тэги



UPDONW