Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с последующим потенциалом роста Цель: удержание канала 116500 – 118500, с приоритетом пробития 118500.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -13,63% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 16,84% CALL

Активность CALL:  120000 117500  суммарно 44,55%

Активность PUT: 115000  суммарно 22,37%

Активность позиций:

На данный момент какой либо направленной активности не просматривается, отдается удержание текущего канала 116500 – 118500, с возможным приоритетом последующего роста котировок на пробитие 118500.

SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок  Цель: пробитие 17050 с ближайшим тестом в районе 16700

 Новостной фон:

Отчетность Сбербанка по РСБУ за 12 месяцев – прирост годовой прибыли почти в двое
Отчет — www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=c07a177b-0eb2-4407-b039-dcf09c8810be&blockID=8&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  22,40% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 23,03% CALL

Активность CALL: 18000 17500 17750  суммарно 74,46%

Активность PUT: 14000 14200 14250 суммарно 76,44%

Активность позиций:

Отдается приоритет пробития 17050 с приоритетом закрепления ниже уровня, и в последствие тестированием уровня 16700 как ближайшая цель.

На данный момент продажи более активно поддерживаются.

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Возврат к снижению котировок  Цель: удержание зоны 56.16 – 55,86 за продавцами с целью тестирования 55,5 затем 55.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  16,45% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 39,99% CALL

Активность CALL: 56 суммарно 31%

Активность PUT: 54 52 51 суммарно 66,70%

Активность позиций:

На данный момент рост котировок поддерживается слабо последние торговые дни рост сопровождался в основном фиксацией позиций, как следствие отдается приоритет возврата к продажам, зона 56.16 – 55,86 сильная по своей структуре и вероятнее всего будет удержана за продавцами,  после чего пробитие 55,75 даст развитие продаж в ближайшей перспективе.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с последующим развитием роста.  Цель: удержание канала 15830 – 16070, но с возможным последующим развитием роста и пробитием 16070.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  83,29% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 89,78% CALL

Активность CALL: 16000  16500 суммарно 66,10%

Активность PUT: 16000  суммарно 56,83%

Активность позиций:

На данный момент нет какого либо направления преобладающего по активности,  отдается приоритет удержания текущего канала 15830 – 16070 с последующим развитием покупок после пробития 16070.

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие продаж  Цель: пробитие 60000, с последующим среднесрочным движением в район 58000

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  9,55% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 2,44% CALL

Активность CALL: 62000 61000 60500 60000  суммарно 55,08%

Активность PUT: 60000 59000 57500 суммарно 41,05%

Активность позиций:

На данный первоначальный план Ложного пробоя 61600 – 61000 был переломлен новостным фоном 11.01.2017,  и в прошедшие торговые сессии  продажи качественно поддерживались не только движением, но и в своей структуре. Пробитие 60000 вероятнее всего будет поддержано импульсом, все это может вести к реализации среднесрочной цели 58000 где сформирована значительная часть опционов CALL, что дать повод к сверх активности на уровне.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).






источник - http://constantcapital.ru