Ответы на вопросы | Кто-нибудь делает расчёты коэффициентов АЛЬФА, БЭТА, Шарпа и т.д. для акций российского рынка, а не для управляемых портфелей? В 90-х коэффициенты публиковались в газетах, а сейчас где найти?

15 августа 2021, 17:02
|
Сиротинин Юрий

Кто-нибудь делает расчёты коэффициентов АЛЬФА, БЭТА, Шарпа и т.д. для акций российского рынка, а не для управляемых портфелей? В 90-х коэффициенты публиковались в газетах, а сейчас где найти?

229 | ★1

2 комментария

рынок изменился, уже лет так 10 назад…

KristinaTrader

15 августа 2021, 17:16
Ответить

Я делаю, но так как нет какой-то устоявшейся методики, то такие расчеты без привязки к конкретной стратегии достаточно бессмысленны. Десять человек посчитает и у все цифры разные будут.
Бету Moex считает https://www.moex.com/ru/forts/coefficients-values.aspx