Ответы на вопросы | При какой воле скорость роста опциона CALL/PUT догонит и перегонит скорость роста БА на отрезке в 2500 пп? Такое вообще возможно?
- 10 февраля 2020, 22:12
- |
- iuiu
При какой воле скорость роста опциона CALL/PUT догонит и перегонит скорость роста БА на отрезке в 2500 пп? Такое вообще возможно?
А вы вообще дельту под скоростью подразумеваете?
Дельта – определяет изменение премии опциона относительно цены базового актива.
Дельта не может быть больше «1».
Если найти что-то, что систематически даёт не 0, то вот он и Грааль!
Насчёт продавцов самая старая шутка: «клюёт по зёрнышку, но в туалет ходит как слон!»
smart-lab.ru/blog/576605.php
При выходе за купленный(к примеру) страйк, все достаточно понятно, как только у топикстартера(ссылка, выше) крутизна профиля опца круче фьюча, ума не приложу, обычно рисуют от страйка совпадающую кривую, а тут магия на всем протяжении получается и внутри серой зоны и далее :)
И я нашёл ответ: https://smart-lab.ru/blog/576605.php#comment10355210
Ясно?
На центральном страйке дельта опциона всегда = 0.5. И чтобы его сравнить с фьючерсом, у которого дельта равна 1, Дмитрий берёт 2 опциона! Конечно при росте цены дельта фьючерса остаётся 1, а у опциона колл она растёт и становится например 0.65, тогда 2 опциона дают 1.3, что больше 1.
Вы поэтому вопрос задавали в теме?
и ещё может ответите на пару вопросов:
1) у меня есть некие индикативные данные, которые луа выводит в таблицу, но из этой таблицы по неизвесной причине неактивен вывод по дде
2)для квик 8 и виндовс 10 х64 что-нибудь изменилось в программировании на луа по сравнению с квик 6 и виндовс 7 х86?
По сути вам нужен простой код вывода на график и получение клоузов, далее складывайте, вычитайте, что хотите, это простейший индикатор. Я просто купил на первом попавшемся сайте код индикатора спреда рублей за 300 и написал себе после этого уйму индикаторов, глазами легче воспринимаю. А то что в Квике можно на один график добавлять другой инструмент — это не секрет
Просто сейчас волатильность небольшая. Проанализируйте цены на коллы, и на путы в день сильного движения.
У меня посты есть про опционы: https://smart-lab.ru/my/asfa/blog/all/page2/
я имею ввиду, почему в точке B крутизна разная, только из-за того. что 2 кола куплены? НА самом деле меня интересовала серая зона, у путов там все медленнее, короче
См. эту ссылку https://smart-lab.ru/blog/592600.php#comment10622833 и ту, на которую она ссылается.
Какой классный график с разницей цен! Как вы его строите??
Вы можете построить графики разных опционов в одном окне и сравнить как они менялись со временем, а также можете посмотреть на их разницу.
Как правильно указал Тихая Гавань в посте про греки — они показывают набор параметров опциона, но не имеют никакой прогностической силы.
У фьючерса всего одна переменная, надо угадать только направление.
В отличие от фьючерсов опционы дают большую прибыль при меньшем риске, если точно угадать, что фьючерс будет делать «скоро».
Например: быстрое падение ниже 152500, тогда максимум прибыли даст 152500 пут с минимальной датой экспирации.
Быстрое падение до 150000, тогда максимум прибыли даст уже 150000 пут с минимальной датой экспирации, кроме дня экспирации.
Медленный рост со 150000 до 155000, тогда максимум прибыли даст 155000 колл, с экспирацией как минимум несколько дней. Если же срок мал, то лучше брать 152000 колл.
Очень медленный рост со 150000 до 155000 после резкого снижения, тогда максимум прибыли даст 150000 колл, т.к. общая волатильность будет падать и сильнее она падает (в %) у опционов, находящихся дальше от центрального страйка.
Переход рынка в боковик = направленной позиции лучше не иметь. (Продавать не советую!)
И т.д. и т.п.
Единственная проблема — вы никогда не знаете что будет дальше! Вы можете только предполагать движение рынка, его волатильность и знаете время до экспирации. По этому предположению подбираете стратегию. Но всегда есть вероятность ошибиться, поэтому эту ошибку надо закладывать в сценарий. (Ошибка тем больше, чем меньше срок до экспирации).
Тихая Гавань даёт неплохой вариант работы. См. ссылку в ссылке.
Удачи!
Никакого месяца там нет, все опционы краткосрочные, поэтому и такой перепад по цене (от х2 до х10). Но он говорит, что держит позицию 1-2 дня максимум.
Главное — риск на сделку 2-5%! (И я бы выбрал 2% или даже 1%)
Читали ссылку мою? Там вроде всё ясно описано.
Риск по опционам АТМ/ОТМ, с исполнением «сегодня» вообще 100%!
Так скажу: из-за огромного разброса цен, я не смог построить адекватный риск-менеджмент. Убытки были серьезные. Поэтому я пока завязал с опционами, последние закрыл вчера.
Планирую возвращаться позже. Стратегия будет похожа на ту, которую использует Тихая Гавань или Люфт — это только покупка краткосрочных ОТМ колл или пут. Срок 1-7 дней. Главное риск на сделку — не более 1%!
Планирую уходить, пока см. на США, возможно Европа.
1) при растущем рынке (зная. что насдак растет мощнее сипи)
2) при падающем рынке
заранее благодарен
Насколько я поняла, активы движутся более-менее синхронно, то есть по сути это купленный стрэддл получится, а значит будет все как у стрэддла примерно. При значительном росте у Вас будет прибыль по коллам и убыток по путам, при значительном падении — наоборот. На графике я не увидела на дневке, что кто-то мощнее кого-то растет, там они меняются скоростью роста/падения. Если никакого особого эджа нет в том, чтобы в разных активах брать позицию, купите стрэддл в более на ваш взгляд волатильном активе, и пореже равняйте дельту. Не на неделю, конечно, купите.
Тут много опытных трейдеров, торгующих опционами на рынке США, они подскажут лучше. Я не вижу преимуществ в такой позиции. Могу ошибаться.
Допустим БА вырос на 1000 п, а опцион упал/вырос на 560п, значит создалась ситуация для арбитража. И что? Сможет ли среднестатистический юзер этим воспользоваться?