При какой воле скорость роста опциона CALL/PUT догонит и перегонит скорость роста БА на отрезке в 2500 пп? Такое вообще возможно?

опционы

iuiu

Москва

962

с 13 января 2012

56 Комментариев

asfa
10 февраля 2020, 22:45
По идее — нет. Т.к. дельта фьючерса = +1 / -1, а дельта опциона всегда меньше +1 / -1.
А вы вообще дельту под скоростью подразумеваете?
0
Андрей Кольцов
10 февраля 2020, 22:45
Нет.
Дельта – определяет изменение премии опциона относительно цены базового актива.
Дельта не может быть больше «1».
0
vitsantal
10 февраля 2020, 23:04
При чем тут вола? Хватит с головой и гаммы, ускорение просто должно быть хорошее… Эх, вопросы про опционы пошли. Грустно(
0
Volahub
11 февраля 2020, 00:47
При любой, если направление и страйк правильные.
0

Читайте на SMART-LAB:

Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс

EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло как ужесточение риторики ЕЦБ, так и история с...

Tickmill

01.05.2026

«ЛампаТрампа» в Перми: как это было

«ЛампаТрампа» покорила Пермь и узнала, как инвестировать во времена нестабильности. В центре внимания — решение ЦБ, прогнозы по ставке и реальное положение дел в экономике. Как собрать портфель,...

Финам Брокер

01.05.2026

RuBrokerLink — новый сервис поддержки разработчиков ПО для трейдинга в России!

Дорогие разработчики ПО для трейдинга, с Первомаем! В РФ запускается первая открытая ребейт-API программа от брокера Т-Инвестиции. Это праздник для нас всех, так как мои многолетние чаяния...

OsEngine

01.05.2026

Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?

Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было лучше?) В любом случае у инвестора в...