Как обогнать рынок и не тратить на это время!?

Мы не любим подобные «кликбейтные» заголовки, но время диктует свои условия)

В ноябре мы начали свой публичный портфель, и хотим поделиться итогами работы за 2 месяца.

Принципы построения портфеля очень просты.

1) Мы выбираем акции исключительно по нашей модели оценки, которая зовется «Рейтингом». Как мы считаем рейтинг, можно узнать на нашем сайте. А самое главное, там же можно легко найти лучшие на наш взгляд акции на Мосбирже на сегодня. Но в рамках этого поста мы раскроем почти все пароли и явки, так что можете сэкономить на подписке, если оно того стоит )

2) Мы выбираем точки входа на основании нашей модели оценки стоимости компании. Почитать можно там же. Кратко: мы ищем цену, которая соответствует средней (а точнее медианной) оценке рынка за последние 5 лет. В качестве оценки рынка мы используем мультипликатор P/E. Очень простой, объективный и универсальный подход.

Например, по этому подходу мы купили FESH — топ-1 идею с максимальным рейтингом. Быстро, а главное, прибыльно ) Это как пример.

3) Когда акции выбраны, а точки входа подготовлены, остается провести правильную аллокацию. То есть определить вес для каждой акции. Делаем мы это в нашем функционале портфеля. Он пока не позволяет через API подгрузить от брокера историю сделок и перечень активов. Зато он умеет в один клик подобрать «лучшие» веса для нашего / вашего портфеля. Выглядит это примерно так:

Из чего состоит наш портфель, можно посмотреть на другом замечательном сервисе (мы не получаем за это деньги, просто сервис действительно хороший )) — Snowball. Вот ссылка на наш публичный портфель.

Что мы сделали после окончания праздников по портфелю?

💡 полностью вышли из UPRO
↘️ мы сократили доли в MDMG и PMSB 
↗️ сформировали позиции в RASP и MOEX
⏰ ждем точек входа в NKHP, TTLK и GLTR
📶 готовимся сократить позицию в FIXP

Если вы любите покопаться в 100-страничных стратегиях от «лучших инвест домов страны», то едва ли вам «зайдет» наша стратегия.

А если вы цените своё время и практичный подход — welcome. 

Вот так наш портфель вырос за 2 месяца относительно индекса:

Мы оптимисты и на 2024 год. Но большой опыт в рынке говорит о том, что прогнозы делать очень глупо. Мы просто следуем нашему алгоритму. А в качестве некоторой опоры используем статистические данные, которые позволяют нам сформировать некоторые ожидания от портфеля. 

Средняя геометрическая доходность «нашей сборки» в истории +50%. При волатильности портфеля около 22% — это очень неплохо.

Шарп у нас получается (на текущую ставку безриска) больше 1, и почему-то нам никто не верит. Говорят, такого не бывает. Но математику не обманешь.

В вероятностью 92% текущий состав портфеля должен дать требуемую нами доходность в 20%. Это мы посчитали с помощь SF Ratio.

На этом все, берегите себя и свои деньги.

Больше идей в нашем Телеграм-канале

Больше аналитики на нашем сайте Eyestock