Блог им. MentatMsk
Многие высказывались, что после начала февральских событий рынок сильно сдулся и нужно пересчитывать роботов — это довольно сложная задача и не каждый готов ей заниматься. Кроме того существует гипотеза, что Take\Stop сейчас стоит рассчитывать не динамически ( +- коэфф. * ATR ), а четко фиксировать. Для других целей у меня сделан скрипт, который модифицирует готовый пакет скриптов под мои требования и я решил проверить, что будет если массировано заменить динамический расчет Take\Stop на фиксированный. Понятно, что эксперимент не совсем чистый, так как изначально скрипты рассчитаны на динамический Take\Stop Тем не менее интересно посмотреть на результат.
В эксперименте участвовало 44 скрипта Long на фьючерс Сбербанк России котировки за последний год. В первой колонке оригинальные скрипты, со второй колонки фиксированные равные TP\SL 100, 200, 333
Предлагаю почтенной публике сделать выводы самостоятельно, прошу высказываться в комментариях.
Кроме того прошу поддержать пост сердечками, так как их мне очень не хватает, хочется заслужить 100 рейтинг, заранее спасибо.
Дополнение
По рекомендациям из комментариев переделал, а именно добавил комиссию и подогнал кол-во сделок
Теперь все выглядит так, что возможно прибить тейки \ стопы смысл есть...
на график актива...
все боты взяли началное движение… но не все боты взяли движение в конце… и чем больше был тейк-стоп тем хуже...
мораль… на сильном движении все боты торгуются примерно одниаково… разница видна в боковиках и в слабых трендах...
я выводы самостоятельно делаю, когда носом чую деньги...
здеся никаких денег не чую...
так что давай сам объясняй, что ты тама наворотил…
Тестер проги какой-то тупой… от чего он там макс.просадку меряет? картинки схожи, а макс.просадка пляшет от 12% до 34%…
Большой Брат, что то не очень понял идею, как тогда сравнивать?
Здесь исследовалось, что робот торгует на одном и том же периоде, логично что из за разных тейков\стопов и разное кол-во сделок.
Tуземец, В целом я тоже так считаю, но хотелось посмотреть, что получится.
У вас какие аргументы по этому вопросу?
Антон Иванов, Я просто их сравнивал, чтобы понять, будет ли хоть что-то заметно.
Все сделано по умолчанию, депозит = 0 торговля 1 лотом.