Блог им. MentatMsk

Небольшой эксперимент

    • 30 октября 2023, 09:40
    • |
    • Mentat
  • Еще

Многие высказывались, что после начала февральских событий рынок сильно сдулся и нужно пересчитывать роботов — это довольно сложная задача и не каждый готов ей заниматься. Кроме того существует гипотеза, что Take\Stop сейчас стоит рассчитывать не динамически ( +- коэфф. * ATR ), а четко фиксировать. Для других целей у меня сделан скрипт, который модифицирует готовый пакет скриптов под мои требования и я решил проверить, что будет если массировано заменить динамический расчет Take\Stop на фиксированный. Понятно, что эксперимент не совсем чистый, так как изначально скрипты рассчитаны на динамический Take\Stop Тем не менее интересно посмотреть на результат.
В эксперименте участвовало 44 скрипта Long на фьючерс Сбербанк России котировки за последний год. В первой колонке оригинальные скрипты, со второй колонки фиксированные равные TP\SL 100, 200, 333
Предлагаю почтенной публике сделать выводы самостоятельно, прошу высказываться в комментариях.
Кроме того прошу поддержать пост сердечками, так как их мне очень не хватает, хочется заслужить 100 рейтинг, заранее спасибо.

Небольшой эксперимент

Небольшой эксперимент

Дополнение
По рекомендациям из комментариев переделал, а именно добавил комиссию и подогнал кол-во сделок
Небольшой эксперимент

Теперь все выглядит так, что возможно прибить тейки \ стопы смысл есть...


15 комментариев
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем Mentat
вот сам посмотри...
на график актива...

все боты взяли началное движение… но не все боты взяли движение в конце… и чем больше был тейк-стоп тем хуже...

мораль… на сильном движении все боты торгуются примерно одниаково… разница видна в боковиках и в слабых трендах...


avatar
В расчетах не учтена комиссия, не учтен размер начального депозита и непонятно, как учтен размер ГО. Такие тесты в текущей ситуации использовать нельзя, так как сейчас мы имеем конские комиссии биржи и довольно высокое ГО. С учетом большого количества сделок это сильно повлияет на конечные показатели алгоритмов.
avatar
Антон Иванов, Мой вывод что трогать готового робота — только себя обманывать. 
avatar
Антон Иванов, Да довольно очевидный косяк, спасибо за замечание.
avatar
Предлагаю почтенной публике сделать выводы самостоятельно, прошу высказываться в комментариях
ниче не понял...
я выводы самостоятельно делаю, когда носом чую деньги...
здеся никаких денег не чую...

так что давай сам объясняй, что ты тама наворотил…
avatar
Ну на динамическом 4000 сделок, фикс надо было подобрать такой, чтобы столько же сделок было, а остальные тесты не нужны для цели сравнения.
Тестер проги какой-то тупой… от чего он там макс.просадку меряет? картинки схожи, а макс.просадка пляшет от 12% до 34%…
avatar

Большой Брат, что то не очень понял идею, как тогда сравнивать?

Здесь исследовалось, что робот торгует на одном и том же периоде, логично что из за разных тейков\стопов  и разное кол-во сделок.

 
avatar
Mentat, Чего вы не поняли? Чтобы сравнить эффективность динам. и фикс. стопов надо чтобы общее число сделок было одинаковым.Тест фикса надо было сделать где-то TP\SL =170 да и все.
avatar
Система подогнана под рынок…
avatar
Salvinit,  Объясните пожалуйста, что вы хотите этим сказать? 
avatar

Tуземец, В целом я тоже так считаю, но хотелось посмотреть, что получится. 

У вас какие аргументы по этому вопросу?

avatar
Теперь все выглядит так, что возможно прибить тейки \ стопы смысл есть...
Если в настройках скрипта укажете начальный депозит, то еще ближе к реальности цифры будут. У Вас данный тест на какой размер депозита рассчитан? Прибыль в тесте 150 тыс от какой суммы депозита идет? 
avatar

Антон Иванов, Я просто их сравнивал, чтобы понять, будет ли хоть что-то заметно. 

Все сделано по умолчанию, депозит = 0 торговля 1 лотом.

avatar

теги блога Mentat

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн