Блог им. YaroslavBerezin

Задача для опционеров. Безубыточная стратегия в опционах.

Баловался графиком стратегий в опционах и получилось построить данную модель:
Задача для опционеров. Безубыточная стратегия в опционах.
ЧТО МЫ ВИДИМ НА ДАННОМ ГРАФИКЕ?

Максимальная прибыль: 219,299 руб. (219 тысяч 299 рублей)
Гарантированная прибыль в моменте: 19,300 руб. (19 тысяч 300 рублей)
Максимальный убыток: 186 руб.

Друзья, опционеры, объясните пожалуйста, как мне удалось создать данную стратегию? Пусть будет для вас небольшой задачкой.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
880 | ★2
15 комментариев
+1
В реале построить такую стратегию с нынешней ликвидностью в опцах бумаг не получится. 
avatar
Геннадий А
+1
Геннадий А, берём тогда меньший объём, а в случае, если цена к моменту экспирации первого опциона ниже, тогда покупаем фьючерс по цене 30000
avatar
Ярослав Березин
+1
Некий календарный спрэд  

покупка за 250 /продажа за 2250 по 100 контрактов

( вертикальный медвежий колл спрэд в день экспирации, когда прилетел «черный лебедь»)


avatar
Stanis
+1
Stanis, не совсем, но это календарный спред. 
avatar
Ярослав Березин
Ярослав Березин, 

тогда классический диагональный  колл-спрэд — ближняя нога продана на ЦС /дальняя куплена «вне денег»

риск-профиль ограничен
avatar
Stanis
+2
Куплен колл в деньгах на страйке 30000 с близкой датой исполнения, продан колл вне денег на страйке около 35000 с дальней датой исполнения, причем после продажи этих коллов БА откатился вниз, поэтому профиль получился с гарантированной прибылью...
БА — скорее всего фьючерс на акции Сбербанка.
avatar
AndreyV
AndreyV, а вы разбирайтесь)
avatar
Ярослав Березин
Ярослав Березин, у @Stanis на днях в топике была похожая конструкция на контракте Si
avatar
AndreyV
AndreyV, 

да, похожая была.
и позицию открыл и нарастил даже.
но там хоть какая-то ликвидность, а в Сбере совсем уныло (((
но автору спасибо за задачку для гимнастики ума, а вам за верный ответ 
avatar
Stanis
AndreyV, 

вы молодец!
проглядел, что  «тогда покупаем фьючерс по цене 30000», так как мысли вертелись только вокруг Сишки.
на деривативах с БА на акции не торгую.
надо будет присмотреться.
вчера звонил в ПСБ по поводу премиальных опционов.
увы, а воз и ныне там.
ничего не обещают, инфы даже о планах нет.
avatar
Stanis
Stanis, а я наоборот, Си не торгую из-за малого размера депо и сравнительно большого ГО. да и актив ведет себя очень нервно и непредсказуемо. То растем, то резко падаем, то топчемся на месте… везде соломки подстели, риск открытым не оставляй…
avatar
AndreyV
AndreyV, 
да, все по-разному выбирают приоритетные для себя деривативы.
так это и  хорошо, в целом для рынка.
но по Си уже сам чувствую, что пора его долю в портфеле ( более 90%) сокращать и диверсифицироваться.
иначе  запретят валюты у нас, и рынок увянет на оборотах (((
avatar
Stanis
Давно известно, что опционру не умеет работать с календарями, он вам и не такое напишет, и вообще погрешность в ценах бывает большая
avatar
profynn
Люди добрые подскажите что почитать или посмотреть по торговли опционами
avatar
сергей шунпин

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Насколько серьезен обвал в облигациях?
В качестве опоры суждений приведу график с динамикой активов нашего доверительного управления. Основная масса этих активов...
Фото
Андрей Хохрин
06:50
Фото
Ozon под ударом, насколько атаки на логистику угрожают финансовой устойчивости компании
Фото
Роман Ранний
17:53
Фото
Улучшаем технологии на «Поиске»
Завершается строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике производственного комплекса «Поиск» в Краснощековском районе...
Фото
SELIGDAR
13:36
Фото
Займер МСФО 2 кв. 2026 г. - прибыль x0,5, зато все акционерам
Займер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2026 г. Чистая прибыль продолжает быть под давлением и снизилась почти вдвое до 484...
Фото
Анатолий Полубояринов
03:28

полезные записи за 24 часа

★8 0 Синтетические облигации в алго №1: Введение и оглавление
★6 5 Во время золотой лихорадки нужно продавать лопаты
★5 0 Флоатеры снова интересны. Сколько можно заработать
★5 33 Никогда такого не было и... и правда не было: ВТБ идёт на номинал!
★5 0 ФосАгро отчиталась за I п. 2026 г. — опер. прибыль просела из-за подорожания серы и атак БПЛА, дивидендная база за полугодие слишком мала.
★4 8 Россияне вывели из банков 2,5 трлн рублей. Это кризис или шанс?
★4 2 Волатильность не шум, а актив. Как Коннолли перевернул мою опционную торговлю
★4 4 Доходность зПИФов "в ОГНЕ"
★4 3 📃 Подбираем инструмент под вашу ситуацию
★4 0 ИТМО + Selectel: когда наука встречается с бизнесом
+152 20 Продолжаем падать из-за отсутствия позитивных новостей. Акции и инвестиции
+130 33 Никогда такого не было и... и правда не было: ВТБ идёт на номинал!
+129 20 Питер, Курортный район
+103 35 Ситуация на текущий момент
+84 5 Во время золотой лихорадки нужно продавать лопаты
+79 132 Ну вот и все выяснилось с визитом директора ЦРУ
+76 17 Wildberries ударил VK в причинное место: акции обновили исторический минимум
+74 7 Татнефть: восстановили прибыль к рекордным значениям, дальше нужно отбиваться от дронов
+61 8 1 ТРЛН пришел на биржу!
+53 0 ФосАгро отчиталась за I п. 2026 г. — опер. прибыль просела из-за подорожания серы и атак БПЛА, дивидендная база за полугодие слишком мала.

самые обсуждаемые сегодня

28к Бытовые диванные наблюдения и ощущения
21к Через 3 дня мне исполнится 40 лет . Подведём итоги ?
5к Азия. Четверг.
3к В Госдуме допустили прекращение поставок энергоносителей в Венгрию
3к Народ успокойтесь вы уже
2к Выплата компенсации - замороженные акции брокера втб, судебное заседание века
1к Наводнение в Непале: сотни туристов числятся пропавшими без вести
1к Дисциплина в трейдинге ч 7 "Антитильт трейдинг"
1к Опрос по индексу ММВБ на следующий день! Будем расти или падать?
1к Московская биржа МСФО 2 кв. 2026 г. - биржа тоже считает расходы

теги блога Ярослав Березин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн