Количественный анализ плюс техника

Больше инфы и все мои сделки на моём канале:
t.me/matrosov_investment

💬 Почему я использую количественный анализ плюс технику?

🔸Технический анализ фокусируется на изучении прошлого и настоящего ценового движения, чтобы предсказать вероятность будущих ценовых движений. Технические аналитики анализируют финансовый рынок в целом и в первую очередь интересуются ценой и объемом, а также факторами спроса и предложения, которые движут рынком.

Технический анализ акций эффективен только тогда, когда силы спроса и предложения влияют на анализируемую ценовую тенденцию. Когда в движение цен вовлечены внешние факторы, анализ акций с помощью технического анализа может оказаться неэффективным.

Примеры факторов, отличных от спроса и предложения, которые могут повлиять на цену акций, включают дробление акций, слияния, объявления о дивидендах, групповой иск, смерть генерального директора компании, террористическую атаку, бухгалтерские скандалы, смену руководства, изменения денежно-кредитной политики. и т. д. Могут произойти непредсказуемые события, которые по существу невозможно предсказать или спланировать.

🔸Количественный анализ похож на технический анализ в том, что он опирается на сложные финансовые расчеты для определения прогнозов будущих цен. Количественный анализ основан на математическом и статистическом моделировании для анализа данных; цель этих моделей — выявить общие тенденции на основе того, что произошло в прошлом (не обязательно привязанное конкретно к цене акций).

Аналитики также могут выполнять анализ «сверху вниз» или «снизу вверх». Анализ сверху вниз требует анализа экономики в целом, а затем сужается до конкретных результатов деятельности компании. С другой стороны, подход «снизу вверх» требует анализа отдельных компаний, а затем анализа эффективности экономики в целом. Оба типа анализа используются для более общего понимания факторов, влияющих на цену, таких как общие рыночные условия.

📃 Что такое количественный анализ (QA)?Количественный анализ (QA) — это метод, который использует математическое и статистическое моделирование, измерения и исследования для понимания поведения. Количественные аналитики представляют данную реальность в терминах числового значения. Количественный анализ применяется для измерения, оценки эффективности, оценки финансового инструмента и прогнозирования реальных событий, таких как изменения валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Компании обычно используют количественный анализ для оценки таких показателей, как доход от продаж, размер прибыли или рентабельность активов (ROA).

Инвесторы выполняют контроль качества при использовании ключевых финансовых коэффициентов, таких как соотношение цена/прибыль (P/E) или прибыль на акцию (EPS), в процессе принятия инвестиционных решений (например, о покупке акций компании). Обеспечение качества варьируется от проверки простых статистических данных (например, доходов) до сложных расчетов (например, дисконтированных денежных потоков или ценообразования опционов).

💬 Как классический математик, я провожу анализ от обратного. Добавляю тех. анализ и начинаю именно с него. Определение спроса и предложения — основа анализа. Сокращает время на принятие решения. Там где нет моей технической модели, я не трачу время на разбор компании и сектора.

После чего начинаю применять вертикальный подход сверху-вниз. От экономики, индустрий и до конкретных результатов деятельности компании.

Важно понимать, что в любом анализе есть свои плюсы и минусы, но при правильном совмещении результат получается высоким и стабильным.