Блог им. Lazars

Требуется помощь с опционами

    • 13 декабря 2012, 23:53
    • |
    • Lazars
  • Еще
Вот торгую я спотом на золото, с 1693 купил с целью 1760, затем при достижении до 1795 и 1820 буду тянуть)

Но у меня есть мысль, что рынок сначала сходит в район 1680 и вполне может взять 1666, но это должно произойти в течении месяц-полтора — не произойдёт — значит рост)
Вопрос: я не разбираюсь в опционах, но меня интересует как можно захеджировать риск падения до 1670 и как/сколько это будет выглядеть)

Спасибо за советы) 
★2
27 комментариев
покупкой пута, по идее.
avatar
rwsmart, продажей колла, покрытого опциона. У тебя же есть базовый актив.
Продажа в отличие от покупки, несет больше риска конечно (т.к. премия фиксирована) но за счет временного распада, колл при падении или боковом движении дешевеет.

PS. Продажа колла требует бОльшего гарант.
обеспечения
avatar
dimano, это теория, но у нас она не работает ))
avatar
dimano, не люблю продажи опционов. как начинающий — опасаюсь всего, что может обнулить
avatar
rwsmart, а мой брокер мне не даёт такую возможность (( хотя уже пробовал бы
avatar
rwsmart, гляньте www.youtube.com/watch?v=zvlN8tftcEc
avatar
Алексей Г., спасибо. кстати, смотрел.
avatar
rwsmart, ну так там же описано как грамотно испльзовать продажу опционов )
avatar
Алексей Г., друг, грамотно торговать опционом… у людей годы уходят чтоб просто адекватно торговать. не то что грамотно! ))
avatar
rwsmart, ну согласен… и то не факт… но я о том чтобы было с чего начать пробуя продажи… очень грамотное видео, доступное в понимании
avatar
rwsmart, продажа коллов — не обнулит.
Это же классика профита биржевых игроков. Имеешь актив, так продай опционы на него. практически продаешь воздух.
Худшее что будет — не заработаешь, а сохранишь.

Правда, для этого нужен капитал, время, терпение. Вообщем для крупняка.
avatar
dimano, и опять же нужен леквидный рынок опционов, чего у нас нет
avatar
анриал, опционы фьюча на золото у нас на фортсе такой неликвид, хуже 3го эшалона
avatar
Алексей Г., согласен. связка фртс + опц ртс более менее еще. остальное пздц рванина
avatar
rwsmart, ну по СИ и газпрому ещё более менее… а остальное
avatar
Алексей Г., интересует спот и COMEX, не РФ)
avatar
если у янки опцион покупать… это у margin надо спросить
avatar
20 баксов на деньгах февральский пут на СМЕ стоит
avatar
Spekyl, вооо… может и я когда нибудь туды вылезу… если не секрет с какой суммы начинали на CME и с какой на ваш взгляд газумно начинать? через какого брокера?
avatar
Алексей Г., с бумажного счета.
avatar
Spekyl, и тут мозг взорвался ))… это что за… счёт бумажный?))
avatar
Алексей Г., игрушечный. Записывай на бумажку как бы сделал — и смотри что выйдет.
avatar
Spekyl, а котироски опционов где смотрите?
avatar
«я не умею машину водить, но хочу из Москвы в Краснодар смотаться — подскажите кто-нибудь, куда какие педальки жать»

начни с исправления фразы «я не разбираюсь в опционах»
Самый простой хедж — это покупка опциона. Если у Вас лонг по золоту — покупаете пут. Далее на примере западных бирж (конкретно — СОМЕХ). Под Ваши условия подходит февральский контракт (экспирация 28.01.2013). Например, февральский пут со страйком 1695 торгуется в моменте по 23,30 / 26,30 (в это время рынок не самый ликвидный). Купив такой опцион, Вы получаете право продать золото по цене 1695 в течение срока жизни опциона.

Также, чтобы сократить расходы на такую страховку, можно продать опцион колл. Если Ваша цель по золоту 1760 — продавайте этот страйк. Такой опцион стоит в моменте 7,0 / 9,6. Вы просто получите эту премию, и если рынок достигнет Вашего целевого уровня (1760), Ваша длинная позиция будет закрыта по Вашей целевой цене. При этом премия остается на счету, увеличивая Ваш доход.
avatar
AlekseyBulin, спасибо за коммент)
Немного начал разбираться)
avatar

теги блога Lazars

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн