MTS

11 декабря 2012, 14:56
|
Serg_V

Здравствуйте!
МТС, основанная на статистическом анализе паттернов ценовых рядов вблизи минимумов/максимумов. Кроткосрочный алгоритм направленного типа. Стабильные параметры на фазах направленного рынка и флэтовых фазах. Емкость системы до 500к Ri. Заложено проскальзывание 100п на круг.
Инструмент Ri, 5min. Long+Short. Среднее время удержание позиции 4 часа. 7-10 сделок в мес. Период реальной торговли – 12 мес. Остальные параметры ниже.

Опыт разработки и эксплуатации МТС 3 года. Платформа ТСлаб, язык C#. Контакт vanilov83@mail.ru
Цена 15000р.

Ключевые слова:
algotrading

49 | ★1

6 комментариев

а зачем продавать грааль, да еще и за $500?

aya

11 декабря 2012, 15:05
Ответить

Идея не уникальна, но не значит что очевидна. Емкость позволяет использовать данный скрипт др трейдерам. С малой емкостью конечно не для продажи.

Serg_V

11 декабря 2012, 15:24
Ответить

А можно её прогнать с 2007 года, пожалуйста?

siva

14 декабря 2012, 23:10
Ответить

Станислав Иванов,
screencast.com/t/y585YCRg
screencast.com/t/uE62oSEuQ1HY
вот по этим ссылкам резы с 2007г.

Serg_V

15 декабря 2012, 09:02
Ответить

Serg_V, она с 2007 по середину 2008 стояла на месте. посмотрите, в чем дело. А вообще неплохая.

siva

15 декабря 2012, 09:19
Ответить

Там вечерки не было, в алгоритме есть условие, под конец вечерки проверяет накопленную прибыль, если выше определенного значения то переносит через ночь. Плюс начало сессии идет с 10.30 в то время, тоже влияет, и данные с разрывами идут (финам так выдает парой). Вообще с с 2009 г 340 сделок, этого вполне достаточно для объективной выборки. Плюс 2012г, период чисто рыночной торговли, параметры укладываются в inSample.

Serg_V