MTS

Здравствуйте!
МТС, основанная на статистическом анализе паттернов ценовых рядов вблизи минимумов/максимумов. Кроткосрочный алгоритм направленного типа. Стабильные параметры на фазах направленного рынка и флэтовых фазах. Емкость системы до 500к Ri. Заложено проскальзывание 100п на круг.
Инструмент Ri, 5min. Long+Short. Среднее время удержание позиции 4 часа. 7-10 сделок в мес. Период реальной торговли – 12 мес. Остальные параметры ниже.

Опыт разработки и эксплуатации МТС 3 года. Платформа ТСлаб, язык C#. Контакт [email protected]
Цена 15000р.

algotrading

Serg_V

Томск

168

3 031

с 11 декабря 2012

6 Комментариев

aya
11 декабря 2012, 15:05
а зачем продавать грааль, да еще и за $500?
0
Serg_V
11 декабря 2012, 15:24
Идея не уникальна, но не значит что очевидна. Емкость позволяет использовать данный скрипт др трейдерам. С малой емкостью конечно не для продажи.
0
siva
14 декабря 2012, 23:10
А можно её прогнать с 2007 года, пожалуйста?
0
- Serg_V
  15 декабря 2012, 09:02
  Станислав Иванов,
  screencast.com/t/y585YCRg
  screencast.com/t/uE62oSEuQ1HY
  вот по этим ссылкам резы с 2007г.
  0
  - siva
    15 декабря 2012, 09:19
    Serg_V, она с 2007 по середину 2008 стояла на месте. посмотрите, в чем дело. А вообще неплохая.
    0
Serg_V
15 декабря 2012, 09:38
Там вечерки не было, в алгоритме есть условие, под конец вечерки проверяет накопленную прибыль, если выше определенного значения то переносит через ночь. Плюс начало сессии идет с 10.30 в то время, тоже влияет, и данные с разрывами идут (финам так выдает парой). Вообще с с 2009 г 340 сделок, этого вполне достаточно для объективной выборки. Плюс 2012г, период чисто рыночной торговли, параметры укладываются в inSample.
0