SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MoneyMan
Будущее Алготрейдинга
- 01 июля 2023, 10:14
- |
В моем топике про итоги полугодия коллега Дмитрий Ермаков поднял тему про «бизнес эпохи будущего» в контексте торговых роботов.
Хочу отдельно высказать свое мнение о возможном сценарии развития трейдинга в будущем. Еще раз подчеркну, что речь всего лишь о возможном сценарии и не претендую на истину в последней инстанции.
Итак, в последний год много нейронки типа ChatGPT дошли до рядового обывателя. Это говорит о том, что уровень этих систем вырос до практического применения. А новые версии ChatGPT4, 5, 6,… уже плотно войдут в обыденную жизнь. Пока нейросети добились успеха в составлении текстов, рисунков и программировании. Рано или поздно нейронки доберутся до трейдинга. Уверен, что сейчас уже во всю идут работы в этом направлении у тех, кто может себе это позволить (тут я имею ввиду не простенькие нейросети в трейдинге, про которые уже лет 20 мелькает информация, а профессиональные, уровня ChatGPT3, 4).
И как сейчас большинство статистически обоснованных стратегий алго обыгрывают общую массу интуитивных трейдеров (за исключением, конечно Ильнура, Олега, Карпова и других профи), так и профессиональная нейронка сможет обыгрывать статистический алготрейдинг, в котором также интуитивно принимается решение, например в вопросе «система уже сломалась или просто в просадке».
Для успешной работы трейдинговой нейронки требуется анализ огромного количества параметров и инструментов за определенный (не маленький) период времени. И чем чаще будет проводится такой анализ, тем адекватнее будут системы рынку (ChatGPT знает что было пару лет назад и ранее, а это значит, что пока нейросети очень долго обрабатывают информацию). Нужны большие вычислительные мощности (перестроить майнинговые фермы под нейронки?)
Для рядового алготрейдера выдержать конкуренцию с огромными вычислительными мощностями крупных компаний будет практически нереально. Произойдет консолидация рынка в руках нескольких крупных игроков, как это происходило, например в ритейле и других областях. Поэтому либо сейчас забирать, то что дают с рынка, либо запрыгивать в этот разгоняющийся поезд нейросетей (либо и то и другое).
UPD: скорее всего это не коснется инвесторов, ХФТ, арбитражеров и ряда других видов трейдинга.
Всем добра.
Не является ИИР)
Хочу отдельно высказать свое мнение о возможном сценарии развития трейдинга в будущем. Еще раз подчеркну, что речь всего лишь о возможном сценарии и не претендую на истину в последней инстанции.
Итак, в последний год много нейронки типа ChatGPT дошли до рядового обывателя. Это говорит о том, что уровень этих систем вырос до практического применения. А новые версии ChatGPT4, 5, 6,… уже плотно войдут в обыденную жизнь. Пока нейросети добились успеха в составлении текстов, рисунков и программировании. Рано или поздно нейронки доберутся до трейдинга. Уверен, что сейчас уже во всю идут работы в этом направлении у тех, кто может себе это позволить (тут я имею ввиду не простенькие нейросети в трейдинге, про которые уже лет 20 мелькает информация, а профессиональные, уровня ChatGPT3, 4).
И как сейчас большинство статистически обоснованных стратегий алго обыгрывают общую массу интуитивных трейдеров (за исключением, конечно Ильнура, Олега, Карпова и других профи), так и профессиональная нейронка сможет обыгрывать статистический алготрейдинг, в котором также интуитивно принимается решение, например в вопросе «система уже сломалась или просто в просадке».
Для успешной работы трейдинговой нейронки требуется анализ огромного количества параметров и инструментов за определенный (не маленький) период времени. И чем чаще будет проводится такой анализ, тем адекватнее будут системы рынку (ChatGPT знает что было пару лет назад и ранее, а это значит, что пока нейросети очень долго обрабатывают информацию). Нужны большие вычислительные мощности (перестроить майнинговые фермы под нейронки?)
Для рядового алготрейдера выдержать конкуренцию с огромными вычислительными мощностями крупных компаний будет практически нереально. Произойдет консолидация рынка в руках нескольких крупных игроков, как это происходило, например в ритейле и других областях. Поэтому либо сейчас забирать, то что дают с рынка, либо запрыгивать в этот разгоняющийся поезд нейросетей (либо и то и другое).
UPD: скорее всего это не коснется инвесторов, ХФТ, арбитражеров и ряда других видов трейдинга.
Всем добра.
Не является ИИР)
теги блога T-800
- 17
- 2020
- COVID-19
- IMOEX
- jBot
- kbrobot
- kbrobot.ru
- King Schultz
- NG
- QUIK
- автомобиль
- акции
- алготрейдинг
- алименты
- Антикризис
- арбитраж
- банк санкт-петербург
- банки
- бот
- брокеры
- Виски трейдер
- война
- втб брокер
- геоэкономика
- грааль
- Гусев
- Демура
- доллар
- доллар рубль
- доллары
- ЗОЖ
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- ИТ
- итоги
- итоги года
- итоги месяца
- какбыробот околорынок
- кбробот
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- Коровин Илья
- коронавирус
- лохотрон
- ЛЧИ 2020
- лчи 2021
- мобильный пост
- мошенник
- мошенники
- Мурманск
- на пенсию в 35
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- недвижимость
- нефть
- Облигации
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- пенсионеры
- пенсия
- политсрач
- портфель стратегий
- пробой
- программисты
- происшествия
- результаты
- рейтинг
- рецензия на книгу
- Риски
- роботы
- Россия
- СВО
- си
- сиськи
- СЛ
- смартлаб конкурс
- Стратегия
- Тарасов Виктор
- тестирование систем
- торговая система
- торговля в плюс
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- Турция
- Украина
- финам
- форекс
- фьючерс mix
- хедж
- ЦБ РФ
- черных
- ЧС
один два мега проекта могут просто быстро упереться в потолок ликвидности или масштабируемости
ну что такое 15-20 ликвидных бумаг? их обсчитывать это просто греть воздух
пара проектов если будут максимально эффективно работать за год-два могут просто поделить между собой весь рынок
это как при игре в монополию — когда все фишки уже разошлись поигрокам и каждый круг это просто передача денег между собой, а в банке уже денег не осталось — выход печатать деньги и доп эмиссии
— 95% тех кто пришел на рынок в первый год
— финансовых организаций, работающих на рынках с нетрейдинговыми целями
— «домохозяек»
— текущих успешных трейдеров
— прочих контрагентов
Еще есть риск, кстати, вмешательства государство в биржевой процесс ценообразования. Но при текущей власти биржу прикрыть не должны
бесит фронтран — не как не могу понять моя заявка как мейкерская исполняется или тейкерская, если она даже в стакане не успевает мелькнуть
Я немного про другой фронтран — длительный — большой объем невозможно набрать одной заявкой. Надо что-то типа движущегося айсберга делать. Например, минут 15 набирать. А это успевают увидеть мелкие алго, ибо тренд пошел, и запрыгнуть до окончания набора позы. То есть нам еще и помогут, цену разгонят. Что нейронка будет торговать? В нише hft? Ну так это очень конкурентная и переменчивая сфера, я скептичен относительно перспектив нейросеток здесь.
вот думаю, если такие наработки применить на анализе трафика ордеров и засунуть в хфт )
вообще у нас на рынке примерно такие вещи действуют и вроде как не плохо
Какая должна быть частота сделок?
да, также, как и музыканты, спортсмены и все остальные. Нужны единицы талантливых профессионалов, все остальные всего лишь шлак.
а вот в прошлом ковыряться ему место и на здоровье
я лично спокоен
У людей цель прибыль на колебаниях и в тренде. У ИИ цель усилить управляемость. Сжимать рынок. Получится пинг-понг
имею иную картину будущего в котором место Человека будет больше чем сегодня
да, есть люди у которых мало мозгов и которые даже не могуи сформировать собственное видение мира вокруг, поэтому пользуются чужими мнениями и даже религиозными догмами
это не есть ни плохо, ни хорошо- это просто факт, но таких всего 1/3 о от всех- вот для них Ии будет новым божеством, потому с их позиции ИИ велик
как предтеча такого Кашпировский и Чумак
я про другое и других людей
и это то же всего лишь факт
вот дипфейк поопасней будет. но то же решаемо
просто Человеку придется чуток подвинуться
я за то что б цвели все цветы
Также я не очень понимаю к чему такой buzz по этим «цепям Маркова».
Вчера (условно) случилось более важное событие — Открытие гравитационно-волнового фона. www.youtube.com/watch?v=rkdyVA0xiVI&t=0s
про генерацию картинок
одна недавняя картинка Путина как невозможность ИИ предугадать ее никогда о койчем говорит точно
Другими словами: рынок эффективный, кто бы на него ни пришел он будет двигаться в бок и в импульс в бок и в импульс. Исключение: коммунизм, плановая экономика, гос регулирование цен.
там все всегда стабильно
даже если ИИ спрогнозирует весь рынок в данный секунд, остаюсь я который может кое что выкинуть
а может и вы ?
Так много упоминания этого слова я последний раз видел в телевизионных новостях, ну и ещё в одном из чатов интернета, где ципсовики с Украины в свободное от защиты Зеленского время рекламировали этот ресурс. Оно и понятно:
А я думаю, откуда все Реддит знают)) Маск+евреи=гремучая смесь из капитализации и самопиара))
Жаль не инвалид, а то бы я обязательно зашёл на его сайтик. Но поскольку он оставляет слишком большой углеродный след, я воздержусь от любых продуктов, связанных с ФИО Илон Маск.
Как идёт освоение keras + tensorflow?
Напомню, что задача заменить алгоигру нейросетью не стояла, лишь частично дополнить.
В каком framework'е (каркасе, среде) ты построил свою нейросеть?
Уклончивость твоего ответа указывает пустозвонство.
Вопрос простой: есть ли корреляция между ценами предыстории и ценами последующей истории торгов? Такая, что обеспечит доход игрока.
Аналитически вопрос неразрешим. Только практика.
Какой генерал-закон указал тебе на невозможность корреляции, упомянутой в комменте Rostislav Kudryashov Сегодня в 16:01?
Или ты исходишь из чистой Веры?
Беда в том, что прошлые закономерности не закономерят в будущем.
Хотя картина True Range для фьючерса на индекс РТС вроде бы не изменилась. Размахи цены 80% 5-минутных интервалов превышают 0.1% цены — это более 100 руб. Покроет любую комиссию с лихвой.
1) Удалось ли вставить custom (пользовательские) loss функции в работу фукции model.fit()?
2) Удалось ли соотнести аргумент y_true из функции custom_loss (y_true, y_pred) с массивом train_targets? У меня в тензоре y_true порядок элементов совсем не тот, что задавал в определении модели.
Эти и другие заморочки возникли из-за того, что стандартные loss-функции из набора keras ведут к бесполезным предсказаниям модели (y_pred, predictions).
Вопрос о корреляции цен предыстории с последующими ценами.
Но если кто построил модель, обученную на одном историческом интервале, которая так же хороша и на других достаточно больших исторических интервалах, может рискнуть своими деньгами и на будущих интервалах.
Достаточно установить модуль упругости для конкретных материалов.
Нейросеть сделает это на раз-два.
Нейросети позволяют почти неограниченное усложнение модели, вводя в неё тысячи, миллионы параметров.
Оптимизация модели градиентным поиском с "обратным распространением ошибки" от последнего слоя к первому имеет громадную производительность против других методов минимизации.
Никакие "генетические алгоритмы" даже близко не стоят.
Количество параметров определяется сложностью задачи.
Перечти 101books.club/carte/descarca-francois-chollet-deep-learning-with-python-pdf
Как это делается
«Deep Learning with Python 2Ed» Fransois Chollet
Глава 5 Fundamentals of machine learning
Раздел 5.1.1 Underfitting and overfitting
Задачи решаются умными так, чтобы была польза.
А дураки могут и позубоскалить — без пользы.
п.с.
Машина не может смотреть ценовой график, как видит его человек. Судный день отменяется.
Сила того же Чата состоит в том, что обучающее множество его представлено, например, целиком скачанным reddit-ом.
Такого вопроса вообще быть не должно
Все *chatGPT это Т9. Продвинутые, но не более. Могут дать общие рекомендации относительно ПРИНЦИПОВ выбора инструментов для ИНВЕСТИРОВАНИЯ, но не для трейдинга и не для спекуляций, и не конкретных инструментов и не на конкретных рынках.
В целом, о нейронных сетях (deep learning).
Существует много классов нейронных сетей, разработанных под узкоспециальные задачи, одна из них — chatGPT. По сути, это набор LSTM сетей.
А ещё:
1. Распознание изображений
2. Классификация
3. Сегментация
4. Аугментация
5. Прогнозирование временных рядов
и ещё там штук 50 далее по тексту
В чистом виде в трейдинге не работают, а это значит, что архитектор, методолог и разработчик должны думать, что они делают.
Базис, о котором можно говорить — цена хаотична или случайна, что не одно и то же, но сути это не меняет. Нейросети с этим не справятся.
Вижу тут между строк «грааль найден», это не так, конечно.
Ещё и эластичность цены. Ордера на $1000 и $1bln дают понимание, как будет реагировать рынок.
Для успешной работы нейронки достаточно 7-15 параметров, только тут вопрос в том, что считать «успешностью» её работы.