Блог им. RaznueServisy

Опасно зашортил фьючерс РТС

Сегодня с утра решил зашортить фьючерс РТС на миллион. Фьючерс еще не закладывает 4% дивидендных гэпов, которые произойдут с ним до экспирации.

Есть ощущение, что по рынку возможна просадка ближайшие две недели, не считая Сбера (по нему шорт возможен шорт сквиз).

Эта позиция поможет немного хеджировать мои лонговые позиции по Сберу и Полюсу, на случай, если коррекция все-таки случится.

Точку входа не выбирал. RTS 1016, фьюч 100240.

Посмотрим выгорит или нет.
270
14 комментариев
баланс плеч посчитали?
avatar
bohemian rhapsody
bohemian rhapsody, не знаю что это такое, но шорт небольшой относительно портфеля.
avatar
Ленивый инвестор
Интересующийся, 1. Должен быть баланс между проданным Ри и купленными акциями. 2. Кроме сбера и полюса должны быть другие акции, входящие в индекс РТС + рублёвая составляющая портфеля учтена.
avatar
bohemian rhapsody
bohemian rhapsody, есть другие акции, но я не стремлюсь сделать из этого иск облигацию и снизить риск до 0. Шорт меньше в 3 раза, чем лонг по акциям.

Полюс, Сбер держу долгосрочно (Полюс по фундаменталу), они уже дали хорошую прибыль и думаю, могут дать еще даже во время коррекции. 

Просто взял RTSI, так как у него положительное матожидание и он снижает волатильность портфеля
avatar
Ленивый инвестор
+1
Rosh, давно на фьючи дивиденды стали приходить? 
avatar
Zuko Yuppi
Smart-lab премиум
Rosh, это если акции шортить, а так в фьюче на акции дивов нет, расчет на то что индекс провалится математически на див гэпах.
avatar
Владимир Гончаров
Тут дело не в том что дивиденды не заложены, а в странной бэквордации Si. Вернется на место Si — появится адекватная бэквордация в Ri.
avatar
BeyG
+1
BeyG, согласен, многие ждут падения доллара, кажется, беквордация около 77 рублей еще началась. Что приятно, она есть во всех контрактах, поэтому можно взять фьючерс на долгосрок, если не ожидаете переукрепления рубля до конца года.
avatar
Ленивый инвестор
+1
bohemian rhapsody, думаю, что индекс упадет на 5% за 2 недели. Сбер, возможно, не упадет из-за закрытий шортов перед дивами.
avatar
Ленивый инвестор
+1
Интересующийся, «мне скотине патриота не понять» :)

только математика, никаких «гаданий на кофейной гуще»…
avatar
bohemian rhapsody
+1
bohemian rhapsody, у меня есть сумма, которую я выделил на спекуляции, получается с переменным успехом. Основа портфеля пока валюта и облигации, но там тоже не все спокойно в последнее время.

Как еще можно заработать без гаданий?
avatar
Ленивый инвестор
Интересующийся, понятно…
avatar
bohemian rhapsody

Читайте на SMART-LAB:
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...
Фото
Тимофей Мартынов
17:22
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))
🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в...
Фото
Андрей Хохрин
09:15
Фото
МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍
Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей...
Фото
MGKL
11:30

полезные записи за 24 часа

★6 166 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
★4 15 Аукционы Минфина — спрос остывает, но план на I квартал выполним. Банкам ликвидности не хватает, в феврале через РЕПО одолжили 13,8 трлн руб.
★4 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
★4 6 Топ‑11 мыслей с конференции Cbonds & Smart-Lab для облигационеров!
★4 2 Сбербанк (SBER). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 2 ❗️ КСИР объявил по УКВ-радио о запрете любым судам пересекать Ормузский пролив, что может свидетельствовать о его блокаде, сообщает Reuters
★3 10 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
★3 0 QUIK. Робот Сетка. Сетка от цены.
★2 31 Мой финансовый план.
★2 1 🔥Новые облигации на размещении с 2 по 6 марта 2026. Краткий обзор выпусков и их параметры
+138 166 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
+89 70 Вы готовы проиграть?
+83 7 Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
+80 26 Что скрывают инфлюенсеры инвестиций и трейдинга
+75 110 Бандитский беспредел в ритейле!....
+74 105 Иран бомбят
+65 34 Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
+59 39 По Роснефти продажи нет!
+55 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
+53 5 😡Монополия не сдержала слово. Опять

самые обсуждаемые сегодня

166к Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
105к Иран бомбят
103к Израиль нанес удар по Ирану
77к Смешная война
70к Вы готовы проиграть?
39к По Роснефти продажи нет!
36к Иран ввел блокаду Ормузского пролива
34к Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
34к РЖД на грани катастрофы?!.... интересные видео с конкретными цифрами к размышлению....
30к А сколько людей накупили недвижимости в мелкомонархических странах Персидского Залива...

теги блога Ленивый инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн