Опасно зашортил фьючерс РТС

25 апреля 2023, 11:07
|
Ленивый инвестор

Сегодня с утра решил зашортить фьючерс РТС на миллион. Фьючерс еще не закладывает 4% дивидендных гэпов, которые произойдут с ним до экспирации.

Есть ощущение, что по рынку возможна просадка ближайшие две недели, не считая Сбера (по нему шорт возможен шорт сквиз).

Эта позиция поможет немного хеджировать мои лонговые позиции по Сберу и Полюсу, на случай, если коррекция все-таки случится.

Точку входа не выбирал. RTS 1016, фьюч 100240.

Посмотрим выгорит или нет.

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
RTS,
шорт,
фьючерс ртс

270

14 комментариев

баланс плеч посчитали?

bohemian rhapsody

25 апреля 2023, 11:16
Ответить

bohemian rhapsody, не знаю что это такое, но шорт небольшой относительно портфеля.

Ленивый инвестор

25 апреля 2023, 11:22
Ответить

Интересующийся, 1. Должен быть баланс между проданным Ри и купленными акциями. 2. Кроме сбера и полюса должны быть другие акции, входящие в индекс РТС + рублёвая составляющая портфеля учтена.

bohemian rhapsody

25 апреля 2023, 11:33
Ответить

bohemian rhapsody, есть другие акции, но я не стремлюсь сделать из этого иск облигацию и снизить риск до 0. Шорт меньше в 3 раза, чем лонг по акциям.

Полюс, Сбер держу долгосрочно (Полюс по фундаменталу), они уже дали хорошую прибыль и думаю, могут дать еще даже во время коррекции.

Просто взял RTSI, так как у него положительное матожидание и он снижает волатильность портфеля

Ленивый инвестор

25 апреля 2023, 11:49
Ответить

Rosh, давно на фьючи дивиденды стали приходить?

Zuko Yuppi

25 апреля 2023, 11:22
Ответить

Rosh, это если акции шортить, а так в фьюче на акции дивов нет, расчет на то что индекс провалится математически на див гэпах.

Владимир Гончаров

25 апреля 2023, 11:23
Ответить

Тут дело не в том что дивиденды не заложены, а в странной бэквордации Si. Вернется на место Si — появится адекватная бэквордация в Ri.

BeyG

25 апреля 2023, 11:35
Ответить

BeyG, согласен, многие ждут падения доллара, кажется, беквордация около 77 рублей еще началась. Что приятно, она есть во всех контрактах, поэтому можно взять фьючерс на долгосрок, если не ожидаете переукрепления рубля до конца года.

Ленивый инвестор

25 апреля 2023, 11:41
Ответить

bohemian rhapsody, думаю, что индекс упадет на 5% за 2 недели. Сбер, возможно, не упадет из-за закрытий шортов перед дивами.

Ленивый инвестор

25 апреля 2023, 12:19
Ответить

Интересующийся, «мне скотине патриота не понять» :)

только математика, никаких «гаданий на кофейной гуще»…

bohemian rhapsody

25 апреля 2023, 12:28
Ответить

bohemian rhapsody, у меня есть сумма, которую я выделил на спекуляции, получается с переменным успехом. Основа портфеля пока валюта и облигации, но там тоже не все спокойно в последнее время.

Как еще можно заработать без гаданий?

Ленивый инвестор