Блог им. RaznueServisy

Опасно зашортил фьючерс РТС

Сегодня с утра решил зашортить фьючерс РТС на миллион. Фьючерс еще не закладывает 4% дивидендных гэпов, которые произойдут с ним до экспирации.

Есть ощущение, что по рынку возможна просадка ближайшие две недели, не считая Сбера (по нему шорт возможен шорт сквиз).

Эта позиция поможет немного хеджировать мои лонговые позиции по Сберу и Полюсу, на случай, если коррекция все-таки случится.

Точку входа не выбирал. RTS 1016, фьюч 100240.

Посмотрим выгорит или нет.
270
14 комментариев
баланс плеч посчитали?
avatar
bohemian rhapsody
bohemian rhapsody, не знаю что это такое, но шорт небольшой относительно портфеля.
avatar
Ленивый инвестор
Интересующийся, 1. Должен быть баланс между проданным Ри и купленными акциями. 2. Кроме сбера и полюса должны быть другие акции, входящие в индекс РТС + рублёвая составляющая портфеля учтена.
avatar
bohemian rhapsody
bohemian rhapsody, есть другие акции, но я не стремлюсь сделать из этого иск облигацию и снизить риск до 0. Шорт меньше в 3 раза, чем лонг по акциям.

Полюс, Сбер держу долгосрочно (Полюс по фундаменталу), они уже дали хорошую прибыль и думаю, могут дать еще даже во время коррекции. 

Просто взял RTSI, так как у него положительное матожидание и он снижает волатильность портфеля
avatar
Ленивый инвестор
+1
Rosh, давно на фьючи дивиденды стали приходить? 
avatar
Zuko Yuppi
Smart-lab премиум
Rosh, это если акции шортить, а так в фьюче на акции дивов нет, расчет на то что индекс провалится математически на див гэпах.
avatar
Владимир Гончаров
Тут дело не в том что дивиденды не заложены, а в странной бэквордации Si. Вернется на место Si — появится адекватная бэквордация в Ri.
avatar
BeyG
+1
BeyG, согласен, многие ждут падения доллара, кажется, беквордация около 77 рублей еще началась. Что приятно, она есть во всех контрактах, поэтому можно взять фьючерс на долгосрок, если не ожидаете переукрепления рубля до конца года.
avatar
Ленивый инвестор
+1
bohemian rhapsody, думаю, что индекс упадет на 5% за 2 недели. Сбер, возможно, не упадет из-за закрытий шортов перед дивами.
avatar
Ленивый инвестор
+1
Интересующийся, «мне скотине патриота не понять» :)

только математика, никаких «гаданий на кофейной гуще»…
avatar
bohemian rhapsody
+1
bohemian rhapsody, у меня есть сумма, которую я выделил на спекуляции, получается с переменным успехом. Основа портфеля пока валюта и облигации, но там тоже не все спокойно в последнее время.

Как еще можно заработать без гаданий?
avatar
Ленивый инвестор
Интересующийся, понятно…
avatar
bohemian rhapsody

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как искать свой стиль в торговле?
Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о том, как искать свой стиль в...
Фото
liveinvestinggroup
15:04
Фото
«Ренессанс страхование» и Группа компаний «Союз Регион» заключили соглашение о сотрудничестве
Группа компаний «Союз» -  это официальный дилер ПАО «КАМАЗ». Соглашение рассчитано на пять лет и определяет общие рамки совместной работы. Стороны...
Фото
Ренессанс страхование
15:05
Рубль снова разворачивается вверх
С начала торгов 24 марта биржевой курс юаня к рублю ушел ниже 11,8. Доллар США скорректировался почти на 1 руб., до 81, евро торгуется под отметкой...
Фото
Freedom Finance Global
11:48
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:57

полезные записи за 24 часа

★19 7 Управляем опционной конструкцией
★11 21 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
★11 50 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
★8 2 Свежая таблица 24.03.26 корпоративных облигаций
★7 41 Сколько мне стоил первый месяц жизни во Вьетнаме. Часть 1
★5 2 Лукойл (LKOH). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★5 30 Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.
★4 4 Татнефть - разворот на 180° или все-таки 360°?
★4 6 Золото: как индикатор себестоимости помог мне выйти на самом пике
★4 0 Как отбирать акции в портфель? Мои 10 принципов!
+154 50 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
+146 21 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
+125 85 Азия. Вторник.
+101 11 Нефть опустилась ниже 100$🔥Акции и инвестиции
+94 26 Трамп ведёт нечистую игру: прибыль потекла рекой
+93 41 Сколько мне стоил первый месяц жизни во Вьетнаме. Часть 1
+90 8 Сделки по портфелю: оперативный комментарий
+73 65 Индекс МБ сегодня
+71 30 Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.
+68 33 🚙Балтийский лизинг: свежий разбор и новое размещение ❗️ 2025 год никого не пощадил 🔥

самые обсуждаемые сегодня

85к Азия. Вторник.
65к Индекс МБ сегодня
64к Начато формирование группировки русского "Старлинка" на орбите.
60к Мосбиржа, это что за мошенничество?????????????????????????????????????????????????????????????????
33к 💔Рассказываю про свою ПЕРВУЮ. Почему я опустошал банкоматы
30к США-Иран-Израиль. Будет жарко?
25к ⚡Страны резко сокращают покупку нефти, кризис господа
22к Volvo резко просел в рейтинге надёжности
22к Утренние заметки: Порвали парус
25к Не ставка определяет где будет рынок! Доказательство😁

теги блога Ленивый инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн